5. Bố cục của luận văn
1.2.2.5. Quản lý rủi ro liên quan đến huy động vốn
Rủi ro lãi suất xảy ra do tính không ổn định của thu nhập lãi ròng và giá trị vốn của chủ liên quan đến những thay đổi về tỷ lệ lãi suất. Các nhà quản lý ngân hàng nhiều khi đầu cơ trên những biến động của lãi suất bằng cách sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay hay đầu tư chứng khoán dài hạn với kỳ vọng lãi suất hạ. Khi đó, ngân hàng bán những chứng khoán có giá trị cao hơn đó để hưởng các khoản thu nhập cao hơn thị trường. Những diễn biến rất khó
biết trước của lãi suất làm ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ lãi tùy thuộc vào đặc điểm của nguồn và danh mục tài sản. Do đó, NHTM phải có chiến lược quản lý rủi ro lãi suất. Mô hình phân tích rủi ro lãi suất thường được áp dụng là phân tích khoảng cách hay phân tích khe hở (GAP analyis). Theo phương pháp này, ngân hàng quản lý thu nhập ròng từ lãi trong ngắn hạn. Rủi ro được xác định bằng cách tính chênh lệch tài sản nhạy cảm (RSA) và nguồn ngắn hạn (RSL) với lãi suất trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó, có thể tính được mức độ biến động của thu nhập ròng khi lãi suất thay đổi (GAP = RSA – RSL). Sử dụng những thông tin về GAP để phân tích độ nhạy cảm với lãi suất và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cần huy động sao cho đảm bảo có khe hở tích cực nhằm tăng thu nhập ròng từ lãi ròng. Duy trì sự ổn định từ lãi (hạn chế rủi ro lãi suất) có thể thực hiện được bằng cách điều chỉnh quy mô tài sản và nguồn vốn nhạy cảm hoặc sử dụng các công cụ ngoại bảng như hợp đồng tương lai, quyền lựa chọn, hoán đổi lãi suất. Độ nhạy cảm của loại tài sản và nguồn vốn đối với lãi suất được xác định bởi các yếu tố như: thời điểm đến hạn, thanh toán từng phần hay toàn bộ, lãi suất áp dụng là cố định hay thả nổi.
Rủi ro lãi suất bị tác động bởi những yếu tố sau đây:
* Thay đổi trong mối quan hệ tỷ lệ thu nhập trên tài sản và tỷ lệ chi phí trên nguồn vốn. Lãi suất huy động vốn tăng và lớn hơn mức lãi suất cho vay sẽ làm chênh lệch lãi suất thay đổi dẫn đến thu nhập ròng từ lãi thay đổi (thu nhập dòng lãi suất là phần chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất huy động sau khi trừ tỷ lệ phí quản lý).
* Thay đổi về quy mô tài sản sinh lời hoặc chi phí phải trả cho nguồn vốn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập ròng từ lãi.
* Thay đổi cơ cấu nguồn vốn huy động để đồng thời đảm bảo các yêu cầu đáp ứng nhu cầu cho vay ngắn hạn, dài hạn và có được một nguồn vốn ổn định với chi phí thấp.
Tính thanh khoản của nguồn vốn và quản lý rủi ro thanh khoản
Đây chính là khả năng tìm kiếm nguồn vốn mới với chi phí thấp nhất và thời gian ít nhất. Nếu như NHTM thực hiện chuyển hoán kỳ hạn của nguồn (nguồn với kỳ hạn ngắn được chuyển sang đầu tư hoặc cho vay với kỳ hạn dài hơn) và lại duy trì tỷ lệ dự trữ thấp thì để đáp ứng nhu cầu thanh toán, NHTM đó buộc phải tìm kiếm nguồn vốn mới, nhất là các nguồn trong ngắn hạn. Khả năng huy động vốn nhanh còn tuỳ thuộc vào thị trường của mỗi ngân hàng và uy tín của ngân hàng đó. Nhìn chung, những ngân hàng lớn và có nhiều chi nhánh sẽ có khả năng tìm kiếm nguồn dễ hơn.
Rủi ro thanh khoản tức là ngân hàng mất khả năng chi trả cho các nguồn huy động từ bên ngoài. Có thể thấy các nguồn dài hạn như tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn ổn định ít bị rủi ro thanh khoản hơn các nguồn ngắn hạn nhất là tiền gửi thanh toán... Để hạn chế, quản lý rủi ro thanh khoản căn cứ vào tính thanh khoản của nguồn tuỳ thuộc rất lớn vào thị trường nợ của mỗi ngân hàng và chính sách tiền tệ được vận hành. Hơn nữa, sự phát triển của các công cụ nợ sẽ cho phép ngân hàng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nguồn, đa dạng hoá nguồn vốn huy động để phân tán rủi ro.
Phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn bắt đầu từ việc phân tích thị trường nguồn vốn của mỗi ngân hàng để thấy đặc điểm của mỗi nguồn. Có thể thấy ngân hàng cần tập trung phân tích nguồn vay mượn từ NHNN và từ các TCTD khác. Các nguồn này tuy ngắn hạn song có thể có được trong thời gian ngắn, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong ngắn hạn đặc biệt là khi rủi ro thanh khoản xảy ra. Ngoài ra các nguồn mà ngân hàng có ưu thế cũng cần được xét tới.
Tính từ đầu năm nay 2012, Mỹ có tới 53 ngân hàng phải đóng cửa mà nguyên nhân chủ yếu là do phải gánh chịu các khoản nợ xấu từ các công ty cho vay kinh doanh bất động sản. Minh chứng cho điều này là do
Ngân hàng có dấu hiệu bất cẩn trong trong việc quản lý và sử dụng vốn, cơ cấu vốn cụ thể là cho vay nhiểu trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản rủi ro.
1.3. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM
1.3.1. Những nhân tố khách quan
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của NHTM. Do vậy, NHTM cần nghiên cứu đặc điểm của từng thị trường và các nhân tố ảnh hưởng để có những biện pháp huy động phù hợp với mục tiêu tăng trưởng.
1.3.1.1. Môi trường văn hóa – xã hội
Môi trường văn hóa là yếu tố quyết định đến các tập quán sinh hoạt và thói quen sử dụng tiền của khách hàng. Khách hàng sẽ quyết định lựa chọn giữa việc giữ tiền ở nhà/đơn vị, gửi ngân hàng hay đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Môi trường xã hội cho biết đầy đủ thông tin về số lượng dân cư, sự phân bố địa lý, mật độ dân số, độ tuổi trung bình, thu nhập… để cho các nhà quản lý ngân hàng xác định được cơ cấu nhu cầu ở từng thời kỳ và dự đoán biến động cho từng giai đoạn trong tương lai.
1.3.1.2. Môi trường chính trị - kinh tế
Sự ổn định về chính trị tác động rất lớn vào niềm tin của những người gửi tiền, nhất là gửi tại các NHTM nhà nước. Ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện những chính sách mà chính phủ giao phó, hệ thống NHTM nhà nước (5 ngân hàng) được coi là những ngân hàng chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính – tiền tệ. Trong những năm qua, các ngân hàng là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa tiết kiệm và đầu tư, chiếm được niềm tin của những người gửi tiền đạt được kết quả đó, không chỉ là của riêng các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn là hệ quả của sự ổn định chính trị.
Môi trường kinh tế: Là doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động huy động vốn của NHTM chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường kinh tế – chính trị. Môi trường kinh tế được hiểu là các nhân tố tác động đến sức mua của khách hàng và các mô thức tiêu dùng. Cụ thể là: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, thất nghiệp, tình trạng chu chuyển vốn, chỉ số lạm phát. Nếu tỷ lệ lạm phát cao, nguồn vốn nhàn rỗi sẽ được chuyển thành những dạng đầu tư khác có giá trị ổn định và bền vững hơn như: vàng, bạc, nhà đất…Nói chung, nếu như môi trường kinh tế ổn định thì nguồn vốn tiền gửi tại các NHTM ổn định hơn.
Sự thay đổi trong chính sách tài chính – tiền tệ, quy định của chính phủ và của NHTW cũng gây ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn và chất lượng nguồn vốn của NHTM. Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh đặc biệt chịu tác động nhiều bởi các chính sách, quy định của chính phủ và NHTW. Thay đổi chính sách của nhà nước về chính sách tài chính- tiền tệ-tín dụng rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn cũng như chất lượng nguồn vốn của NHTM.
Sự phát triển của công nghệ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán ngày càng tiện lợi, hoàn hảo dành cho người gửi tiền, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được người dân sử dụng phổ biến, qua đó cung ứng thêm một lượng vốn đáng kể cho hoạt động huy động vốn. Các ứng dụng của công nghệ ngân hàng phải kể tới là: máy rút tiền tự động ATM, thẻ tín dụng, hệ thống thanh toán điện tử…
1.3.1.3. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới huy động vốn nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của ngân hàng.
Với sự tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng và các tổ chức tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước, tính cạnh tranh của thị trường ngày càng cao. Để có thể giữ vững thị phần, tăng trưởng nguồn vốn thì các ngân hàng cần phải nghiên cứu, tìm hiểu chiến lược của đối thủ cùng với các sản phẩm,
giá cả trong mối quan hệ với bản thân ngân hàng là để có thể đưa ra những chính sách phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.
1.3.2. Những nhân tố chủ quan
Đây là các nhân tố phát sinh từ chính ngân hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý huy động vốn của NHTM.
1.3.2.1. Tính chất sở hữu và quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng
Vốn chủ sở hữu là cái đệm chống đỡ sự sụt giảm giá trị tài sản của NHTM, đảm bảo lòng tin cho người gửi tiền. Tổng nguồn vốn huy động của NHTM bị giới hạn theo mức độ của vốn chủ sở hữu. Theo luật tổ chức tín dụng thì các ngân hàng chỉ được phép huy động tối đa 20 lần vốn chủ sở hữu. Tính chất sở hữu của ngân hàng lại ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình quản lý, cơ chế quản lý và chiến lược kinh doanh của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động tạo lập và quản lý các nguồn vốn. Tác động của yếu tố này đặc biệt rõ nét trong điều kiện Việt Nam những năm vừa qua và hiện nay.
1.3.2.2. Chiến lược kinh doanh và các mục tiêu của ngân hàng
Chiến lược kinh doanh của ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến từng nghiệp vụ của ngân hàng. Ngân hàng cần xác định vị trí hiện tại của mình trong hệ thống ngân hàng, thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa đồng thời ngân hàng cũng phải dự đoán thay đổi của môi trường để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp mà trong đó chiến lược phát triển quy mô và chất lượng nguồn vốn nói chung là một bộ phận. Do đó, cơ cấu nguồn vốn huy động sẽ thay đổi theo chiến lược kinh doanh từng thời kỳ và gây ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Chiến lược kinh doanh sẽ được cụ thể hóa thành các mục tiêu trong từng thời kỳ.
1.3.2.3. Các chính sách của ngân hàng (i) Chính sách giá cả, sản phẩm (i) Chính sách giá cả, sản phẩm
Ngày nay, do những đổi mới trong chính sách tài chính – tiền tệ –ngân hàng ở mỗi quốc gia, xu hướng toàn cầu hoá nên không chỉ riêng có các
NHTM mới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tài chính – tiền tệ mà còn có thêm sự góp mặt của rất nhiều các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán… Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, làm giảm thị phần của NHTM trong việc thu hút những lượng vốn nhàn rỗi. Khi đó quyền lựa chọn đầu tư lại thuộc về những người có tiền và sẽ có sự so sánh giữa chính sách thu hút vốn mà mỗi một tổ chức mời chào. Do đó, các dịch vụ cung ứng cho người gửi tiền ngày càng hoàn thiện hơn với mức phí thấp hơn trong khi lãi suất huy động rất hấp dẫn. Trong điều kiện cạnh tranh rất khó khăn đó, đòi hỏi mỗi NHTM phải cải tiến hơn trong phương thức làm việc, lãi suất phù hợp hơn và các dịch vụ đưa ra phải thuận tiện hơn. Có nghĩa là, NHTM phải thực thi các giải pháp, các chính sách linh hoạt nhất để cung ứng dịch vụ thoả mãn nhu cầu khách hàng. Đó là: tìm cách đáp ứng tốt nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng về chất lượng, chủng loại dịch vụ ngân hàng phù hợp với thị hiếu và tiện lợi trong quá trình sử dụng; dùng các biện pháp kích thích nhu cầu của khách hàng để đạt mức sử dụng sản phẩm của ngân hàng cao nhất; không ngừng tác động vào cả môi trường vật chất và môi trường tinh thần của con người
Lãi suất huy động vốn chính là giá cả của việc sử dụng nguồn tiền mà ngân hàng trả cho khách hàng. Lãi suất huy động là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến huy động vốn của không chỉ các NHTM và cả các tổ chức huy động tiền gửi trong nền kinh tế nói chung.
(ii) Chính sách khách hàng
Mục đích của người gửi tiền là nhờ ngân hàng quản lý, chi trả hộ trong thanh toán hoặc tiết kiệm và hưởng lãi. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, khách hàng được quyền và có nhiều sự lựa chọn trong việc gửi tiền vào đâu là có lợi và thuận tiện nhất, thỏa mãn nhất các yêu cầu cá nhân không đơn thuần là cất trữ hay kiếm lời từ lãi suất. Chính vì thế, các ngân hàng cần phải có chiến lược khách hàng đúng đắn trong hoạt động nói chung và huy động vốn nói
riêng. Ngân hàng cần nắm bắt được động cơ, thói quen, tâm lý và những mong muốn của từng đối tượng khách hàng để có chính sách phù hợp.
Trong điều kiện hiện nay khi ít có sự khác biệt về sản phẩm ngân hàng và giá cả thì chính sách khách hàng trở thành một nhân tố quan trọng để các ngân hàng duy trì thị phần huy động vốn trên thị trường.
(iii) Chính sách phân phối
Cách thức ngân hàng tổ chức hoạt động huy động vốn đóng vai trò quan trọng vào kết quả của công tác này.
Để có thể phân phối sản phẩm đến khách hàng, ngân hàng cần quảng bá sản phẩm và tổ chức mạng lưới phân phối thống qua các chi nhánh, phòng giao dịch trên các địa bàn.
Một ngân hàng có trụ sở khang trang, mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch lớn, các điểm giao dịch thuận lợi cùng với các trang thiết bị và công nghệ hiện đại … sẽ là một trong những yếu tố tạo uy tín đối với người gửi tiền.
Quy trình nghiệp vụ để thực hiện công tác huy động vốn cũng đóng vai trò quan trọng thể hiện tính chuyên nghiệp và trực tiếp tạo ra sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, việc huy động vốn còn chịu ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố con người như tác phong phục vụ, tính chuyên nghiệp, trình độ nghiệp vụ, khả năng giao tiếp... của cán bộ ngân hàng.
1.3.2.4. Uy tín của ngân hàng
Uy tín này được tạo dựng qua nhiều năm hoạt động hiệu quả. Có thể nói rằng, ngân hàng kinh doanh dựa trên chữ “tín”. Chính vì thế, uy tín đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của ngân hàng.
1.4. Một số bài học rút ra từ các NHTM trong nƣớc về hoạt động huy động vốn
Bài học 1: Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) Bắc Ninh tại thời điểm cuối năm 2010 khi chỉ tiêu huy động vốn đang là áp lực tới mọi ngân hàng trên địa bàn. Tại địa bàn xã Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn có tiền đền bù giải
phóng mặt bằng với số tiền lớn, Ngân hàng Nhà Hà Nội đã đến địa phương nhằm huy động lượng tiền từ dân cư nhận tiền đền bù đất. Do thiếu vốn để huy động được tiền từ dân, ngân hàng Nhà đã không ngại trả thêm ngoài 2%