Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA, các thành phần thang đo được đặt lại tên. Do đó, mô hình nghiên cứu được hiệu chỉnh lại cho phù hợp để đảm bảo việc kiểm nghiệm tiếp theo.
65
(Nguồn: nghiên cứu của tác giả)
Sơ đồ 4.3: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay KHCN – mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh.
Một số giả thuyết được đặt lại cho phù hợp:
H1.1: Thành phần chính sách tín dụng và trình độ của CBTD càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt. Hay nói cách khác, thành phần chính sách tín dụng, trình độ của CBTD và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H2.1: Thành phần quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt. Hay nói cách khác, thành phần quy trình xét duyệt cho vay, công tác thu hồi nợ và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
- Các giả thuyết H3, H4, H5 được giữ lại như cũ.
4.5.2.4 Xây dựng phƣơng trình hồi quy bội:
Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA, dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội như xem xét ma trận tương quan giữa các biến, kiểm tra phần dư chuẩn hoá, kiểm tra hệ số
Sản phẩm tín dụng
Nhân tố từ phía khách hàng Quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ Cơ sở vật chất
Hoạt động cho vay
KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà H2(+) H3(+) H4(+) H5(-) H6(+) Chính sách tín dụng và trình độ của CBTD
Môi trường bên ngoài
66
phóng đại phương sai VIF. Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng.
Mô hình hồi quy tổng thể có dạng:
HĐCVKHCN = β0 + β1CSTĐ + β2QTCT + β3CSVC + β4KH + β5MTBN + β6SPTD+ εi
Trong đó:
HĐCVKHCN: hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. CSTĐ: chính sách tín dụng và trình độ của CBTD.
QTCT: quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ. CSVC: cơ sở vật chất.
KH: Nhân tố từ phía khách hàng. MTBN: Môi trường bên ngoài.
Xem xét ma trận tƣơng quan giữa các biến:
Trước khi tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội, mối tương quan tuyến tính giữa các biến cần phải được xem xét.
Bảng ma trận hệ số tương quan cho thấy mối tương quan giữa các biến hoạt động cho vay KHCN (biến phụ thuộc) với các biến độc lập, cũng như tương quan giữa các biến độc lập với nhau. Hệ số tương quan giữa các biến phụ thuộc với các biến khác giao động từ 0,689 đến 0,025. Điều đó cho thấy các biến độc lập có thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ thuộc.
67 Bảng 4.12: Ma trận hệ số tƣơng quan CSTĐ QTCT CSVC KH MTBN SPTD HĐCV KHCN CSTĐ Hệ số tương quan 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,689 ** Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 QTCT Hệ số tương quan 0,000 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,381 ** Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 CSVC Hệ số tương quan 0,000 0,000 1 0,000 0,000 0,000 0,065 Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,402 KH Hệ số tương quan 0,000 0,000 0,000 1 0,000 0,000 0,057 Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,459 MTBN Hệ số tương quan 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0,000 0,025 Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,745 SPTD Hệ số tương quan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0,180 * Mức ý nghĩa (2 đuôi) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,019 HĐCV KHCN Hệ số tương quan 0,689 ** 0,381** 0,065 0,057 0,025 0,180* 1 Mức ý nghĩa (2 đuôi) 0,000 0,000 0,402 0,459 0,745 0,019
**. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01 (2 đuôi). *. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05 (2 đuôi).
(Nguồn: nghiên cứu của tác giả)
Phân tích hồi quy bội:
Để xác định, đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà, tác giả sử dụng
68
phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội giữa 6 nhân tố ảnh hưởng thu được từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA bao gồm: Chính sách tín dụng và trình độ của CBTD; Quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ; Cơ sở vật chất; Nhân tố từ phía khách hàng; Môi trường bên ngoài; Sản phẩm tín dụng với biến phụ thuộc là hoạt động cho vay KHCN.
Bảng 4.13: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy Tóm tắt mô hình
Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn ước
lượng Durbin-Watson
1 0,813a 0,661 0,648 0,59294693 1,887
( Nguồn: nghiên cứu của tác giả )
Sau khi chạy hồi quy tuyến tính bội với phương pháp đưa vào một lượt (Enter), ta có hệ số R2 điều chỉnh (Adjusted R Square) = 0,648 điều này có nghĩa là 64,8% sự biến thiên của hoạt động cho vay KHCN là do các nhân tố độc lập trong mô hình tác động vào.
Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy:
Bảng 4.14 cho thấy, trị thống kê F được tính từ giá trị R square của mô hình với mức ý nghĩa quan sát rất nhỏ = 0,000 ( < 0,05) cho thấy kiểm định F có ý nghĩa thống kê, nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được.
Bảng 4.14: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy
ANOVAa
Mô hình Tổng bình phương df Sai số chuẩn
ước lượng F Mức ý nghĩa 1 Hồi quy 111,691 6 18,615 52,946 0,000b Phần dư 57,309 163 0,352 Tổng cộng 169,000 169
69
Đại lượng thống kê Durbin-Watson = 1,887 cho thấy không có sự tương quan giữa các phần dư. Điều này có ý nghĩa là mô hình hồi quy không vi phạm giả định về tính độc lập của sai số.
Hệ số phóng đại phương sai (VIF) của từng nhân tố ở bảng 4.15 có giá trị nhỏ hơn 10 chứng tỏ mô hình hồi quy không vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến (các biến độc lập tương quan chặt chẽ với nhau).
Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hoá ở phụ lục 7 cho thấy phân phối của phần dư xấp xỉ chuẩn (Trung bình = 0 và độ lệch chuẩn Std.Dev. = 0,982). Do đó có thể kết luận rằng giả định về phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm.
Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội:
Bảng 4.15: Kết quả phân tích hối quy tuyến tính bội
Các hệ số hồi quy
Mô hình
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá Hệ số hồi quy chuẩn hoá t Mức ý nghĩa Thống kê cộng tuyến B Sai số chuẩn Beta Độ chấp nhận VIF 1 (Hằng số) 2,208E-016 0,045 0,000 1,000 CSTĐ 0,689 0,046 0,689 15,108 0,000 1,000 1,000 QTCT 0,381 0,046 0,381 8,362 0,000 1,000 1,000 CSVC 0,065 0,046 0,065 1,419 0,158 1,000 1,000 KH 0,057 0,046 0,057 1,252 0,212 1,000 1,000 MTBN 0,025 0,046 0,025 0,552 0,582 1,000 1,000 SPTD 0,180 0,046 0,180 3,952 0,000 1,000 1,000
( Nguồn: nghiên cứu của tác giả )
Kết quả hồi quy ở Bảng 4.15 cho thấy 6 nhân tố thuộc mô hình thì có 3 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN với mức ý nghĩa = 0,000 (< 0,05) đó là: Chính sách tín dụng và trình độ của CBTD; Quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ; Sản phẩm tín dụng. 3 nhân tố còn lại: Cơ sở vật chất; Khách hàng; Môi
70
trường bên ngoài, không ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN do có mức ý nghĩa > 0,05. Ba nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN đều tác động cùng chiều đến hoạt động cho vay KHCN (các hệ số beta đều lớn hơn 0). Như vậy, chỉ chấp nhận 3 giả thuyết trong 6 giả thuyết đã đặt ra đó là các giả thuyết H1.1, H2.1, H6.
Bảng 4.16: Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết
Giả thuyết Kết quả kiểm định
H1.1: Thành phần chính sách tín dụng và trình độ của CBTD càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt. Hay nói cách khác, thành phần chính sách tín dụng, trình độ của CBTD và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Chấp nhận
H2.1: Thành phần quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt. Hay nói cách khác, thành phần quy trình xét duyệt cho vay, công tác thu hồi nợ và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Chấp nhận
H3: Thành phần cơ sở vật chất được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cơ sở vật chất và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Bác bỏ
H4: Thành phần khách hàng càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần khách hàng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Bác bỏ
H5: Thành phần môi trường bên ngoài càng thấp thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần môi trường và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ nghịch chiều.
Bác bỏ
H6: Thành phần sản phẩm tín dụng càng được đánh giá cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần sản phẩm tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Chấp nhận
( Nguồn: nghiên cứu của tác giả )
Cũng theo bảng kết quả phân tích hồi quy, ta xác định được phương trình hồi quy tuyến tính bội như sau:
71
Trong đó:
HĐCVKHCN: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân CSTĐ: Chính sách tín dụng và trình độ của cán bộ tín dụng. QTCT: Quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ. SPTD: Sản phẩm tín dụng.
Khi chính sách tín dụng và trình độ của cán bộ tín dụng tăng lên 1 đơn vị với các yếu tố quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ, sản phẩm tín dụng không đổi thì hoạt động cho vay KHCN sẽ tăng lên 0,689 đơn vị (lần).
Khi quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ tăng lên 1 đơn vị với các yếu tố chính sách tín dụng và trình độ của CBTD, sản phẩm tín dụng không đổi thì hoạt động cho vay KHCN sẽ tăng lên 0,381 đơn vị (lần).
Khi sản phẩm tín dụng tăng lên 1 đơn vị với các yếu tố chính sách tín dụng và trình độ của CBTD, quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ không đổi thì hoạt động cho vay KHCN sẽ tăng lên 0,180 đơn vị (lần).
Qua kết quả giá trị hồi quy chuẩn hoá (Standardized Coefficients Beta) cho ta biết tầm quan trọng của từng biến độc lập với biến phụ thuộc. Giá trị beta tại Bảng 4.15 cho biết mức độ ảnh hưởng giữa 3 biến độc lập và biến phụ thuộc. Cụ thể, hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ nhân tố Chính sách tín dụng và trình độ của CBTD (beta = 0,689); thứ hai là nhân tố Quy trình xét duyệt cho vay và công tác thu hồi nợ (beta = 0,381); và chịu ảnh hưởng thấp nhất là nhân tố Sản phẩm tín dụng (beta = 0,180).
72
( Nguồn: nghiên cứu của tác giả )
Sơ đồ 4.4: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà
4.6 Đánh giá chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân hiện nay tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà: NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà:
4.6.1 Những thành tựu đạt đƣợc:
Năm 2011, tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới đã tạm lắng những vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động xấu, điển hình là cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp và các nước ở Châu Âu. Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng Việt Nam cũng gián tiếp bị ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế.
Tình hình kinh tế trong nước còn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ổn, chỉ số lạm phát gia tăng, giá nguyên nhiên liệu đầu vào, lãi suất vay vốn ngân hàng cao…làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Chênh lệch lãi suất đầu ra – đầu vào ngày càng thu hẹp, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt của gần 50 tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tuy nhiên, trong năm qua chi nhánh cũng hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay KHCN nói riêng, biểu hiện cụ thể:
73
- Các công cụ sử dụng để kiểm soát chất lượng tín dụng được tăng cường và hiện đạo hoá.
- Công tác quản lý và kiểm soát tình hình nợ xấu ngày càng được chú trọng cụ thể tình hình nợ xấu giảm qua các năm.
- Đảm bảo kênh cung cấp vốn kịp thời và hiệu quả cho các cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng ngày càng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn lẫn phong cách, thái độ phục vụ.
4.6.2 Những mặt còn tồn tại hạn chế: Những mặt còn tồn tại hạn chế: Những mặt còn tồn tại hạn chế:
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:
Hoạt động Marketing của ngân hàng còn yếu. Công tác Marketing cho các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng chưa tốt, chưa thực hiện được một chương trình Maketing rầm rộ liên kết các sản phẩm tín dụng cá nhân với nhau. Điều này làm giảm hiệu quả của các sản phẩm đang có cũng như các sản phẩm mới tung ra.
Quy mô hoạt động cho vay KHCN của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà còn hạn chế, chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động cho vay của chi nhánh, chưa tương xứng với khả năng mà chi nhánh có thể đạt được.
Qua phân tích cơ cấu dư nợ cho thấy, hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng chủ yếu là cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao, đối với hình thức cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, điều đó cho thấy ngân hàng chưa thật sự chú trọng đến hình thức cho vay này.
Vẫn còn lúng túng trong việc xử lý các khoản vay khi phát sinh nợ xấu, cụ thể quá trình xử lý tài sản đảm bảo của các khoản vay có nợ xấu.
Khâu kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân không được đảm bảo. Quy trình cho vay của Ngân hàng có quy định: chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày giải ngân CBTD phải kiểm tra việc sử dụng vốn vay và tài sản đảm bảo tiền vay của
74
khách hàng. Cơ bản thì quy định này chỉ mang tính lý thuyết, vì thực chất, CBTD không có thời gian để làm công việc đó vì số lượng khách hàng cá nhân là rất lớn nên khó kiểm tra cụ thể đối với khoản vay của từng khách hàng.
Trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm và còn nhiều lúng túng trong xử lý công việc đặc biệt là trong công tác xử lý nợ.
Nguyên nhân:
Do thiếu sự hợp tác của khách hàng nên khi phát sinh nợ xấu việc xử lý tài sản thế chấp triển khai kém hiệu quả. Các tài sản thế chấp là máy móc thiết bị, khi tiến hành xử lý các tài sản thế chấp này gặp rất nhiều khó khăn do phải tìm kiếm các khách hàng có cùng ngành nghề để chuyển nhượng, máy móc thiết bị bị lỗi thời,...
Trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tín dụng tuy đã được quan tâm đào tạo nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi của cơ chế thị trường, đặc biệt một số cán bộ tín dụng chưa đủ trình độ, kinh nghiệm để thẩm định, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng và mức độ rủi ro của các khoản vay, bên cạnh đó, một số ít cán bộ tín dụng cố ý làm trái, không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, quy định của ngành làm phát sinh các hiện tượng tiêu cực dẫn đến cho vay không thu hồi được nợ.
Nguyên nhân khách quan là do tình hình kinh tế trong nước còn ẩn chứa nhiều bất ổn, chỉ số lạm phát gia tăng, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao… làm