Doanh số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng =
Dư nợ bình quân
Chỉ tiêu này thể hiện tốc độ luân chuyển vốn của ngân hàng đối với các khoản vay của khách hàng. Tốc độ luân chuyển vốn càng nhanh thể hiện khả năng thu nợ của ngân hàng càng cao và nguồn vốn vay của ngân hàng ít bị rủi ro hơn. Ngược lại, tốc độ luân chuyển vốn càng chậm thể hiện khả năng thu nợ của ngân hàng càng thấp và nguồn vốn vay của ngân hàng có thể gặp rủi ro cao hơn.
28
2.5.5 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ:
Nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ = x 100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay, nó thể hiện tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đó. Nếu một ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cao thì hiệu quả tín dụng kém, khả năng rủi ro tín dụng cao. Ngược lại, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ thấp thì hoạt động tín dụng đạt hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn của ngân hàng rất cao, ngân hàng ít bị rủi ro. Nợ quá hạn bao gồm nợ nhóm 2, nợ nhóm 3, nợ nhóm 4, nợ nhóm 5.
2.5.6 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ:
Nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ = x 100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay, nó thể hiện tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đó. Nếu tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao nói lên nhóm nợ xấu (nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5) của ngân hàng lớn, ngân hàng đứng trước rủi ro cao.
2.5.7 Tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán trên tổng dƣ nợ:
Nợ mất khả năng thanh toán
Tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán/tổng dư nợ = x100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay. Nếu một ngân hàng có tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán (nợ nhóm 5) trên tổng dư nợ cao thì hiệu quả tín dụng kém, ngân hàng sẽ mất đi một nguồn vốn lớn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng sau này. Ngược lại, một ngân hàng có tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán trên tổng dư nợ thấp thì thể hiện hoạt động tín dụng hiệu quả và ngân hàng sẽ hứng chịu ít rủi ro hơn.
29
TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Để nắm rõ nguyên lý hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tác giả đã tìm hiểu từ các khái niệm đến chức năng, vai trò về hoạt động cho vay của ngân hàng. Thông qua đó tác giả tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: các quy định về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, những nhân tố tác động tới hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM.
Chương 1 chỉ tập trung vào các khái niệm, các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHCN. Từ đó có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động cho vay KHCN của NHTM. Đồng thời thông qua đó làm cơ sở để nghiên cứu các chương tiếp theo. Chương 3 sẽ trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu.
30
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 2 đã trình bày về cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay nói chung và nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTM nói riêng. Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu. Trong đó sẽ mô tả quy trình nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đồng thời xây dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN.
3.1 Quy trình nghiên cứu:
Quy trình nghiên cứu được thể hiện chi tiết trong phần 3.1. Quy trình này mở đầu bằng đặt vấn đề nghiên cứu và kết thúc bằng việc trình bày báo cáo nghiên cứu. Đặc biệt, hai phương pháp chính trong quy trình này gồm có: (1) nghiên cứu định tính để khám phá và xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN, (2) nghiên cứu định lượng để kiểm định thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
31
(Nguồn: tác giả tự minh hoạ)
Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 3.2 Thu thập dữ liệu:
3.2.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp:
Thu thập dữ liệu từ sách, tạp chí, internet, các đề tài nghiên cứu, luận văn.
Khảo sát thử: Để điều chỉnh thang đo (n = 30)
Nghiên cứu định tính:
Phương pháp chuyên gia, thảo luận tay đôi.
Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu định lƣợng: Điều tra bằng bảng câu hỏi
Viết báo cáo
Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA
Phân tích hồi quy
Thang đo nháp
Thang đo 2
Thang đo hoàn chỉnh Thang đo 1
32
Thu thập thông tin về kinh tế - xã hội của Thành phố Biên Hoà, các thông tin về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN như số liệu về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý, đối thủ cạnh tranh…
Thống kê, tìm hiểu các chỉ tiêu về tình hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng như: tình hình dư nợ, nợ quá hạn, danh mục khoản vay…Đồng thời thu thập dữ liệu về phương hướng, qui mô và tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3.2.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp:
Lập bảng câu hỏi những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà. Khảo sát các khách hàng là cá nhân đã và đang tham gia hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 3.3.1 Nghiên cứu định tính: 3.3.1 Nghiên cứu định tính:
Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi, phương pháp chuyên gia nhằm khám phá và xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN.
Đối tượng chuyên gia: Trưởng phòng, các anh, chị cán bộ tín dụng - phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
Qua quá trình nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành tổng hợp ý kiến của các chuyên gia cho thấy có 6 thành phần đo lường hoạt động cho vay KHCN đó là: chính sách tín dụng, cán bộ tín dụng, cơ sở vật chất, nhân tố từ phía khách hàng, môi trường bên ngoài và sản phẩm tín dụng.
3.3.2 Nghiên cứu định lƣợng:
3.3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ định lƣợng:
Được thực hiện thông qua cuộc phỏng vấn thử 30 khách hàng mục đích để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu hỏi và thông tin thu về.
3.3.2.2 Nghiên cứu chính thức:
Được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp các khách hàng đã và đang vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
33
Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện. Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này là phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Thông thường thì cỡ mẫu ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Theo Hair & ctg (1998), để có thể phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu ít nhất 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Nghiên cứu có 27 biến quan sát, vậy cần ít nhất là 135 mẫu. Tuy nhiên, để đạt được mức độ tin cậy cao trong nghiên cứu, cỡ mẫu trong nghiên cứu được chọn là 220 mẫu.
3.3.2.4 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu:
Phần mềm SPSS được sử dụng để xử lý và phân tích số liệu. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu là:
Lập bảng tần số để mô tả mẫu thu thập theo các thuộc tính như nghề nghiệp, mục đích vay vốn của khách hàng…
Cronbach alpha: phương pháp này cho phép người phân tích loại bỏ các biến không phù hợp và hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số thông qua hệ số Cronbach alpha. Những biến có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach alpha từ 0,6 trở lên có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu mới (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995).
Phân tích nhân tố khám phá EFA: Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha và loại đi các biến không đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật được sử dụng nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. Khi phân tích nhân tố khám phá cần chú ý một số điều kiện sau:
- Trị số KMO > 0,5 và mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett’s < 0,05 ( Hair và cộng sự, 2006).
- Phương pháp trích hệ số được sử dụng là Principal Components với phép xoay Varimax. Những nhân tố có eigenvalue > 1 được giữ lại mô hình (Gerbing &
34
Anderson, 1988). Đại lượng eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi các nhân tố. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích > 0,5 (Gerbing & Anderson, 1988). Các biến quan sát có trọng số factor loading < 0,5 sẽ bị loại (Hair và cộng sự, 2006).
Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính bội:
Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA, tiến hành dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội như kiểm tra phần dư chuẩn hoá, dò tìm hiện tượng đa cộng tuyến thông qua kiểm tra hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor – VIF). Điều kiện để không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình hồi quy thì các hệ số VIF phải nhỏ hơn 10. Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng.
3.4 Thiết kế mô hình:
3.4.1 Mô hình nghiên cứu đề nghị:
Thông qua kết quả nghiên cứu định tính, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề nghị cho đề tài gồm 6 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ thuộc:
(Nguồn: tổng hợp của tác giả từ ý kiến các chuyên gia tại NHNo&PTNT Biên Hoà)
Sơ đồ 3.2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay KHCN
Sản phẩm tín dụng
Nhân tố từ phía khách hàng Cán bộ tín dụng
Cơ sở vật chất Hoạt động cho vay
KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà H2(+) H3(+) H4(+) H5(-) H6(+) Chính sách tín dụng
Môi trường bên ngoài
35
3.4.2 Một số giả thuyết đặt ra cho mô hình nghiên cứu:
Trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà tác giả đặt giả thuyết cho mô hình nghiên cứu:
H1: Thành phần chính sách tín dụng được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần chính sách tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H2: Thành phần cán bộ tín dụng được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cán bộ tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H3: Thành phần cơ sở vật chất được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cơ sở vật chất và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H4: Thành phần khách hàng càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần khách hàng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H5: Thành phần môi trường bên ngoài càng thấp thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần môi trường và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ nghịch chiều.
H6: Thành phần sản phẩm tín dụng càng được đánh giá cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần sản phẩm tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
3.4.3 Xây dựng thang đo:
Sau khi được điều chỉnh, bổ sung 24 biến quan sát dùng đo lường 6 thành phần và 3 biến quan sát đo lường hoạt động cho vay KHCN. Các biến quan sát cụ thể được đo lường trên thang đo Likert 5 điểm thay đổi từ 1 = hoàn toàn không đồng ý đến 5 = hoàn toàn đồng ý.
36
Bảng 3.1: Xây dựng thang đo Thành phần Biến quan sát Mã hoá Chính sách tín dụng (CSTD)
- Thủ tục vay vốn đơn giản m14.1
Likert 5 điểm
- Thời hạn trả nợ linh hoạt m14.2
- Lãi suất cho vay thấp hơn so với các ngân hàng khác m14.3
- Hạn mức cho vay đáp ứng nhu cầu của khách hàng m14.4
- Thời gian xét duyệt khoản vay nhanh m14.5
- Thời gian giải ngân vốn vay phù hợp m14.6
Cán bộ tín dụng (CBTD)
- CBTD có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao m15.1
Likert 5 điểm
- Phong cách phục vụ của CBTD chuyên nghiệp m15.2
- CBTD có thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng m15.3
- CBTD thường xuyên theo dõi và đôn đốc khách hàng
trả nợ vay m15.4
- CBTD ăn mặc đẹp, lịch sự m15.5
Cơ sở vật chất (CSVC)
- Vị trí ngân hàng và các phòng ban thuận tiện cho việc
giao dịch của khách hàng m16.1 Likert
5 điểm
- Hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại m16.2
- Không gian giao dịch thoải mái, tiện nghi m16.3
- Cơ sở vật chất ngân hàng khang trang, hiện đại m16.4
Nhân tố từ phía
khách hàng (KH)
- Khách hàng chưa từng gia hạn nợ cho khoản vay tại
ngân hàng m17.1 Likert
5 điểm
- Khách hàng chưa từng có lịch sử nợ quá hạn m17.2
- Khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả m17.3
Môi trƣờng
bên ngoài (MTBN)
- Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng m18.1
Likert 5 điểm - Môi trường kinh tế ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
của khách hàng m18.2
- Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của khách hàng m18.3
Sản phẩm tín dụng (SPTD) - Sản phẩm tín dụng phong phú, đa dạng m19.1 Likert 5 điểm - Sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng m19.2
- Sản phẩm tín dụng có tính cạnh tranh so với các sản
phẩm cùng loại của các ngân hàng khác m19.3
Hoạt động cho vay KHCN (HĐCV KHCN)
- Khách hàng vẫn sẽ tiếp tục giao dịch lâu dài với ngân
hàng m20.1
Likert 5 điểm - Khách hàng hài lòng về hoạt động cho vay cá nhân
của ngân hàng m20.2
- Khách hàng sẽ giới thiệu cho những người khác đến
giao dịch tại ngân hàng m20.3
37
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu gồm hai bước chính : nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm, phương pháp chuyên gia. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát thực tế khách hàng. Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS được đề cập. Đây là cơ sở để nghiên cứu chương tiếp theo. Chương 4 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
38
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG
ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH BIÊN HOÀ
4.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Biên Hoà
Thành phố Biên Hoà là thành phố loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Nai, giáp các Tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm 2 bên bờ sông Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30Km (theo Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A), cách thành phố Vũng Tàu 90Km (theo Quốc lộ 51). Thành phố Biên Hoà nằm trên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và còn là đầu mối giao thông quan trọng của