Định nghĩa: Hồi quy tuyến tính bội là mô hình với một biến phụ thuộc với hai hoặc nhiều biến độc lập.
Mô hình hồi quy tuyến tính bội cho tổng thể :
Yi = β0 + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i +…+ βk Xki + εi Ngân hàng Môi trường pháp lý Hoạt động cho vay KHCN của NHTM Khách hàng Yếu tố khác Tình hình kinh tế Chính sách cho vay Khả năng trả nợ của khách hàng Mục đích sử dụng vốn Tình hình tài chính của khách hàng Tài sản đảm bảo Quy trình cho vay
Đội ngũ cán bộ tín dụng
26
Với: Yi : là biến phụ thuộc
β0, β1, β2, β3,… βk: các hệ số hồi quy
Xki: giá trị của biến độc lập thứ k tại quan sát thứ i εi: sai số của hồi quy
Các vấn đề chính liên quan đến mô hình hồi quy tuyến tính bội:
Ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình:
βk đo lường sự thay đổi trong giá trị trung bình Y khi Xk thay đổi một đơn vị, giữa các biến độc lập còn lại không thay đổi.
Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội:
Hệ số xác định R2 điều chỉnh (Adjusted R square) được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. R2 điều chỉnh là hệ số thể hiện % sự biến thiên của biến phụ thuộc (Y) được giải thích bởi biến độc lập (Xk).
Kiểm định độ phù hợp của mô hình:
Sử dụng kiểm định F trong bảng phân tích phương sai để kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình.
Để kiểm định độ phù hợp của mô hình, đặt giả thuyết: H0: β0 = β1 = β2 = β3 = … = βk (hay R2 = 0)
Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, kết luận kết hợp của các biến hiện có trong mô hình có thể giải thích được sự thay đổi của Y, điều này cũng có nghĩa mô hình hồi quy tuyến tính bội xây dựng phù hợp với tập dữ liệu.
2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM: [8] 2.5.1 Tỷ lệ tổng doanh số cho vay trên vốn huy động:
Doanh số cho vay
Tỷ lệ tổng doanh số cho vay trên vốn huy động = x 100% Vốn huy động
27
Tỷ lệ này phản ánh phần trăm nguồn vốn huy động dùng để thực hiện cho vay đối với khách hàng. Giá trị tỷ lệ tổng doanh số cho vay trên vốn huy động tiến gần đến 1, thể hiện hoạt động tín dụng hiệu quả, vì vốn huy động được sử dụng gần hết để cho vay. Nếu giá trị tỷ lệ tổng doanh số cho vay trên vốn huy động lớn hơn 1, thể hiện hoạt động tín dụng không hiệu quả, vì ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn từ các nguồn vay khác với lãi suất cao và rủi ro lớn.
2.5.2 Tỷ lệ dƣ nợ trên vốn huy động:
Tổng dư nợ
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động = x 100% Vốn huy động
Tỷ lệ thể hiện tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ này càng thấp cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng càng cao, nó cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng chưa phát huy hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ này càng cao cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng càng thấp, nó thể hiện tính hiệu quả của hoạt động tín dụng.
2.5.3 Hệ số thu nợ:
Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ =
Doanh số cho vay
Chỉ tiêu này đánh giá khả năng thu nợ của ngân hàng, nó thể hiện được hiệu quả cho vay của ngân hàng. Nếu chỉ số này càng cao thì khả năng trả nợ của khách hàng càng lớn, đây là điều rất tốt đối với ngân hàng.
2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng:
Doanh số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng =
Dư nợ bình quân
Chỉ tiêu này thể hiện tốc độ luân chuyển vốn của ngân hàng đối với các khoản vay của khách hàng. Tốc độ luân chuyển vốn càng nhanh thể hiện khả năng thu nợ của ngân hàng càng cao và nguồn vốn vay của ngân hàng ít bị rủi ro hơn. Ngược lại, tốc độ luân chuyển vốn càng chậm thể hiện khả năng thu nợ của ngân hàng càng thấp và nguồn vốn vay của ngân hàng có thể gặp rủi ro cao hơn.
28
2.5.5 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ:
Nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ = x 100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay, nó thể hiện tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đó. Nếu một ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cao thì hiệu quả tín dụng kém, khả năng rủi ro tín dụng cao. Ngược lại, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ thấp thì hoạt động tín dụng đạt hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn của ngân hàng rất cao, ngân hàng ít bị rủi ro. Nợ quá hạn bao gồm nợ nhóm 2, nợ nhóm 3, nợ nhóm 4, nợ nhóm 5.
2.5.6 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ:
Nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ = x 100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay, nó thể hiện tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đó. Nếu tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao nói lên nhóm nợ xấu (nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5) của ngân hàng lớn, ngân hàng đứng trước rủi ro cao.
2.5.7 Tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán trên tổng dƣ nợ:
Nợ mất khả năng thanh toán
Tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán/tổng dư nợ = x100% Tổng dư nợ
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay. Nếu một ngân hàng có tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán (nợ nhóm 5) trên tổng dư nợ cao thì hiệu quả tín dụng kém, ngân hàng sẽ mất đi một nguồn vốn lớn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng sau này. Ngược lại, một ngân hàng có tỷ lệ nợ mất khả năng thanh toán trên tổng dư nợ thấp thì thể hiện hoạt động tín dụng hiệu quả và ngân hàng sẽ hứng chịu ít rủi ro hơn.
29
TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Để nắm rõ nguyên lý hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tác giả đã tìm hiểu từ các khái niệm đến chức năng, vai trò về hoạt động cho vay của ngân hàng. Thông qua đó tác giả tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: các quy định về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, những nhân tố tác động tới hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM.
Chương 1 chỉ tập trung vào các khái niệm, các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHCN. Từ đó có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động cho vay KHCN của NHTM. Đồng thời thông qua đó làm cơ sở để nghiên cứu các chương tiếp theo. Chương 3 sẽ trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu.
30
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 2 đã trình bày về cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay nói chung và nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân của NHTM nói riêng. Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu. Trong đó sẽ mô tả quy trình nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đồng thời xây dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN.
3.1 Quy trình nghiên cứu:
Quy trình nghiên cứu được thể hiện chi tiết trong phần 3.1. Quy trình này mở đầu bằng đặt vấn đề nghiên cứu và kết thúc bằng việc trình bày báo cáo nghiên cứu. Đặc biệt, hai phương pháp chính trong quy trình này gồm có: (1) nghiên cứu định tính để khám phá và xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN, (2) nghiên cứu định lượng để kiểm định thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
31
(Nguồn: tác giả tự minh hoạ)
Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 3.2 Thu thập dữ liệu:
3.2.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp:
Thu thập dữ liệu từ sách, tạp chí, internet, các đề tài nghiên cứu, luận văn.
Khảo sát thử: Để điều chỉnh thang đo (n = 30)
Nghiên cứu định tính:
Phương pháp chuyên gia, thảo luận tay đôi.
Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu định lƣợng: Điều tra bằng bảng câu hỏi
Viết báo cáo
Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA
Phân tích hồi quy
Thang đo nháp
Thang đo 2
Thang đo hoàn chỉnh Thang đo 1
32
Thu thập thông tin về kinh tế - xã hội của Thành phố Biên Hoà, các thông tin về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN như số liệu về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý, đối thủ cạnh tranh…
Thống kê, tìm hiểu các chỉ tiêu về tình hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng như: tình hình dư nợ, nợ quá hạn, danh mục khoản vay…Đồng thời thu thập dữ liệu về phương hướng, qui mô và tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3.2.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp:
Lập bảng câu hỏi những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà. Khảo sát các khách hàng là cá nhân đã và đang tham gia hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 3.3.1 Nghiên cứu định tính: 3.3.1 Nghiên cứu định tính:
Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi, phương pháp chuyên gia nhằm khám phá và xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN.
Đối tượng chuyên gia: Trưởng phòng, các anh, chị cán bộ tín dụng - phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
Qua quá trình nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành tổng hợp ý kiến của các chuyên gia cho thấy có 6 thành phần đo lường hoạt động cho vay KHCN đó là: chính sách tín dụng, cán bộ tín dụng, cơ sở vật chất, nhân tố từ phía khách hàng, môi trường bên ngoài và sản phẩm tín dụng.
3.3.2 Nghiên cứu định lƣợng:
3.3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ định lƣợng:
Được thực hiện thông qua cuộc phỏng vấn thử 30 khách hàng mục đích để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu hỏi và thông tin thu về.
3.3.2.2 Nghiên cứu chính thức:
Được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp các khách hàng đã và đang vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
33
Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện. Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này là phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Thông thường thì cỡ mẫu ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Theo Hair & ctg (1998), để có thể phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu ít nhất 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Nghiên cứu có 27 biến quan sát, vậy cần ít nhất là 135 mẫu. Tuy nhiên, để đạt được mức độ tin cậy cao trong nghiên cứu, cỡ mẫu trong nghiên cứu được chọn là 220 mẫu.
3.3.2.4 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu:
Phần mềm SPSS được sử dụng để xử lý và phân tích số liệu. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu là:
Lập bảng tần số để mô tả mẫu thu thập theo các thuộc tính như nghề nghiệp, mục đích vay vốn của khách hàng…
Cronbach alpha: phương pháp này cho phép người phân tích loại bỏ các biến không phù hợp và hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số thông qua hệ số Cronbach alpha. Những biến có hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach alpha từ 0,6 trở lên có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu mới (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995).
Phân tích nhân tố khám phá EFA: Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha và loại đi các biến không đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật được sử dụng nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. Khi phân tích nhân tố khám phá cần chú ý một số điều kiện sau:
- Trị số KMO > 0,5 và mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett’s < 0,05 ( Hair và cộng sự, 2006).
- Phương pháp trích hệ số được sử dụng là Principal Components với phép xoay Varimax. Những nhân tố có eigenvalue > 1 được giữ lại mô hình (Gerbing &
34
Anderson, 1988). Đại lượng eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi các nhân tố. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích > 0,5 (Gerbing & Anderson, 1988). Các biến quan sát có trọng số factor loading < 0,5 sẽ bị loại (Hair và cộng sự, 2006).
Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính bội:
Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA, tiến hành dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội như kiểm tra phần dư chuẩn hoá, dò tìm hiện tượng đa cộng tuyến thông qua kiểm tra hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor – VIF). Điều kiện để không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình hồi quy thì các hệ số VIF phải nhỏ hơn 10. Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng.
3.4 Thiết kế mô hình:
3.4.1 Mô hình nghiên cứu đề nghị:
Thông qua kết quả nghiên cứu định tính, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề nghị cho đề tài gồm 6 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ thuộc:
(Nguồn: tổng hợp của tác giả từ ý kiến các chuyên gia tại NHNo&PTNT Biên Hoà)
Sơ đồ 3.2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay KHCN
Sản phẩm tín dụng
Nhân tố từ phía khách hàng Cán bộ tín dụng
Cơ sở vật chất Hoạt động cho vay
KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà H2(+) H3(+) H4(+) H5(-) H6(+) Chính sách tín dụng
Môi trường bên ngoài
35
3.4.2 Một số giả thuyết đặt ra cho mô hình nghiên cứu:
Trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà tác giả đặt giả thuyết cho mô hình nghiên cứu:
H1: Thành phần chính sách tín dụng được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần chính sách tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H2: Thành phần cán bộ tín dụng được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cán bộ tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H3: Thành phần cơ sở vật chất được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cơ sở vật chất và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H4: Thành phần khách hàng càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần khách hàng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
H5: Thành phần môi trường bên ngoài càng thấp thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần môi trường và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ nghịch chiều.
H6: Thành phần sản phẩm tín dụng càng được đánh giá cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần sản phẩm tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
3.4.3 Xây dựng thang đo:
Sau khi được điều chỉnh, bổ sung 24 biến quan sát dùng đo lường 6 thành phần và 3 biến quan sát đo lường hoạt động cho vay KHCN. Các biến quan sát cụ