2.4 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
2.4.3 Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, VAB cịn có những hạn chế về cơng tác quản trị danh mục tín dụng trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2013 như sau:
- VAB chỉ mới quan tâm đến việc thực hiện quản trị danh mục tín dụng trong năm 2013 và phương pháp quản trị còn thụ động nên mức độ ổn định thấp, dễ bị tác động bởi nhu cầu thị trường trong hình thành danh mục. Trước đây, VAB chỉ quan tâm đến quản trị từng giao dịch cho vay, trong thời gian gần đây, kế hoạch hàng năm của ngân hàng có đưa ra các định hướng chung/định hướng ưu tiên trong việc thực hiện cho vay. Tuy nhiên, việc thực hiện theo định hướng chưa được kiểm soát
tốt, điều chỉnh kịp thời. Cơ cấu danh mục vẫn mang tính tự phát, tỷ trọng danh mục hình thành ngẫu nhiên, bị dẫn dắt bởi thị trường.
- Chưa có mơ hình đo lường rủi ro nội bộ vì vậy khó định lượng chính xác mức độ rủi ro danh mục để áp dụng biện pháp quản trị rủi ro thích hợp.
- Việc điều chỉnh danh mục tín dụng ít được chú ý, hoặc chỉ sử dụng phương pháp nội bảng nên thường thiếu linh hoạt, tác động chậm. Báo cáo DMTD tại VAB khơng có sự gắn kết gì nhiều với định hướng cho vay của chính mình. Các chỉ tiêu định hướng được xây dựng trên con số dự báo, rất khó chính xác, và vì mang ý nghĩa định hướng nên không bắt buộc thực hiện, vì vậy khi ngân hàng bị cuốn hút bởi thị trường, thì sự sai lệch giữa con số định hướng và con số báo cáo thực tế là không thể tránh khỏi. Mặt khác, có thể VAB đã thấy được sự lệnh hướng của DMTD khơng như định hướng nhưng khơng có các biện pháp điều chỉnh hiệu quả, vì vậy đành chấp nhận báo cáo danh mục không như định hướng ban đầu.
Trong thời gian qua, VAB chỉ thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục để giảm tỷ trọng của một loại tài sản cho vay nào đó thường bắt nguồn từ việc tuân thủ theo quy định của NHNN bằng cách sử dụng phương pháp nội bảng như thu hồi nợ, tăng quy mô dư nợ, cho vay đảo nợ với mục đích khác,… VAB chưa từng sử dụng công cụ điều chỉnh ngoại bảng như chứng khốn hóa nợ, hốn đổi rủi ro tín dụng.
Nhìn chung, những biện pháp mà VAB đang áp dụng như trên thường đơn điệu, thiếu linh hoạt, phát huy tác dụng chậm trễ. Điều này đã gây khó khăn khơng ít cho VAB trong việc điều chỉnh những sai lệch về cơ cấu danh mục trong qúa trình thực hiện, nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu rủi ro tập trung, đảm bảo mục tiêu kinh doanh đã hoạch định.
- Cơ cấu tổ chức của VAB chưa thực sự phù hợp với yêu cầu quản trị rủi ro danh mục tín dụng. Mặc dù VAB đã có xây dựng bộ phận quản lý rủi ro nhưng tính độc lập của bộ phận này chưa được tách bạch, bộ phận này vẫn tham gia vào quá trình tái thẩm định tín dụng đối với những khoản tín dụng có giá trị lớn, vượt quyền phán quyết của cấp dưới. Công tác quản lý rủi ro thường chỉ tập trung vào thẩm định để giảm thiểu rủi ro ngày từ khi nó manh nha xuất hiện để đề xuất cho ban điều