3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị RRTD tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ
Đối với nhóm chỉ tiêu định tính: cán bộ chấm điểm phải thực hiện xếp hạng khách hàng một cách khách quan, không phụ thuộc vào sự tác động của khách hàng hoặc một động cơ nào. Các chỉ tiêu này cần phải đánh giá ở mức độ bình thường để đảm bảo an tồn cho ngân hàng và lợi ích của khách hàng. Tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính nên được điều chỉnh theo hướng các chỉ tiêu có khả năng phân biệt cao hơn sẽ chiếm tỷ trọng cao và ngược lại, giảm các chỉ tiêu khó lấy thơng tin hoặc mang tính chủ quan cao.
Đối với nhóm chỉ tiêu tài chính: Khuyến khích hoặc đưa ra điều kiện để khách hàng th các đơn vị kiểm tốn có uy tín thực hiện kiểm tốn tài chính của khách hàng. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm tốn, số liệu tài chính đã được đảm bảo tính chuẩn mực và trung thực hợp lý, điều này sẽ giúp Agribank trong tính tốn và lượng hóa rủi ro của khách hàng. Chỉ nên dùng BCTC năm cho xếp hạng tín dụng và BCTC quý để kiểm tra các dấu hiệu cảnh báo sớm.
Bộ tiêu chí chấm điểm với các chỉ tiêu và trọng số tính điểm từng chỉ tiêu không phải là bất biến. Khi các yếu tố của môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ chế chính sách nhà nước thay đổi có thể tác động đến hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng. Vì vậy để kết quả chấm điểm, xếp hạng phản ánh sát hơn khả năng trả nợ của khách hàng, Agribank cần tổ chức đánh gía lại bộ chỉ tiêu chấm
điểm theo định kỳ. Đặc biệt đối với trọng số RRTD, Agribank cần xem xét trên cơ sở các nhân tố rủi ro và phải phản ánh được khẩu vị RRTD của ngân hàng.
Trong trường hợp cho phép, nên kiểm định số liệu ước lượng của hệ thống và kết quả thực tế. Nếu sai lệch quá mức cho phép phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh các thơng số đầu vào thích hợp. Việc đánh giá lại, điều chỉnh (nếu cần thiết) có thể thực hiện thơng qua các chun gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê và quản lý rủi ro. Trong điều kiện hiện nay,Agribank nên đánh giá lại 6 tháng/lần. Khi hệ thống XHTDNB hồn thiện có thể đánh giá lại hằng năm.
Tăng cường giám sát hoạt động hệ thống XHTDNB để đảm bảo tính tn thủ qui trình nghiệp vụ khi thực hiện XHTDNB. Tăng cường KT-KSNB đối với hệ thống thu nhận và xử lý thơng tin nhằm ngăn chặn tình trạng thơng tin đầu vào khơng chính xác hoặc đánh giá thiếu tồn diện do thơng tin 1 chiều hoặc thiếu thông tin.
Hiện nay, hạng của khách hàng tại Agribank chỉ có 10 hạng gồm AAA,AA,A; BBB,BB,B; CCC,CC,C; D. Do đó có thể nâng tổng số hạng lên 15 hạng, điều này sẽ giúp đảm bảo số lượng khách hàng không quá tập trung vào một hạng bất kì đồng thời phân loại được khách hàng một cách tốt hơn phản ánh hạng khách hàng một cách chính xác giúp giảm thiểu RRTD.
Hồn thiện phương pháp xếp hạng: trước mắt Agribank cần nâng cao hiệu quả xếp hạng của phương pháp chuyên gia thông qua khâu lựa chọn chuyên gia. Chuyên gia được lựa chọn phải là người am hiểu lĩnh vực rủi ro của ngân hàng, đặc biệt những người này phải chuyên sâu về lĩnh vực thống kê, đảm bảo các nhận định, phán đốn có độ tin cậy cao trên cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử.