1.2. Quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vay
1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng thương mại
• Nhận thức và quan điểm của Ngân hàng về vấn đề quản trị danh mục cho vay
Đây được xem là yếu tố quan trọng vì nó quyết định ý thức chủ động của các ngân
hàng trong việc sử dụng quản trị danh mục cho vay như là một trong các công cụ để đạt
mục tiêu kinh doanh. Điều này không phải ngân hàng nào cũng nhận thức được, nhất là những ngân hàng hoạt động trong mơi trường nội địa, có tính truyền thống, lâu nay quen
với việc quản trị đơn giản theo từng giao dịch cụ thể. Bên cạnh đó, trong những nền kinh
tế có tính cạnh tranh thấp hoặc được bao cấp bởi Chính phủ, thơng thường các ngân hàng khơng bị địi hỏi gắt gao trong việc đổi mới để phát triển. Tình trạng đó lâu dần hình thành thói quen bảo thủ khó chấp nhận cái mới. Trong khi đó, quản trị danh mục cho vay là một phương thức quản trị danh mục hiện đại, thích hợp với nền kinh tế mở, có tính cạnh tranh cao. Mặt khác áp dụng quản trị danh mục cho vay là biểu hiện của khả năng tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế của ngân hàng, vì vậy nó là xu hướng
tất yếu của các ngân hàng đang trên đà hội nhập quốc tế.
Ngoài nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện quản trị danh mục cho vay, thì quan
điểm của nhà quản trị cũng là vấn đề quan trọng, sẽ chi phối hành động của họ. Theo lý thuyết tài chính hiện đại, các nhà quản trị nói chung và nhà quản trị ngân hàng nói riêng
được chia thành hai trường phái có quan điểm trái ngược nhau: (1) Trường phái phịng thủ có các hành động mang tính bị động, thơng thường họ nghiêng về hướng xử lý sau, nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro đến kết quả kinh doanh của ngân hàng; (2) Trường phái tấn cơng, ln có các hành động đi trước, khơng chờ đến khi danh mục được hình thành và rủi ro xuất hiện mới hành động. Một trong những biểu hiện của trường phái này là họ sử dụng đa dạng hóa các loại tài sản trên danh mục như là một biện pháp chính
để ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện của rủi ro. Ngoài ra nhà quản trị theo trường phái
này cũng rất có ý thức chủ động trong việc điều chỉnh cơ cấu danh mục để tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Khóa luận tốt nghiệp 24 Học viện Ngân hàng
Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị danh mục cho vay của ngân hàng. Muốn vậy, việc lập kế hoạch và thiết kế danh mục phải được dựa trên những
dự báo chính xác về các điều kiện của nền kinh tế, các diễn biến của thị trường trong thời gian xây dựng danh mục cho vay và đồng thời xuất phát từ các điều kiện thực tế của ngân hàng tại thời điểm lập kế hoạch. Nếu ngân hàng có bộ phận dự báo thơng tin kinh tế hoạt động hiệu quả, sẽ đảm bảo cho tính khả thi của danh mục mà ngân hàng xây dựng. Bên cạnh đó, cần có nhiều phương án danh mục được xây dựng, phù hợp với các kịch bản khác nhau. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho ngân hàng trong quá trình giám sát và điều chỉnh cơ cấu danh mục sau giám sát, đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh
đã hoạch định.
• Khả năng điều hành quản trị danh mục cho vay
Yếu tố này biểu hiện năng lực của nhà quản trị ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện và giám sát danh mục cho vay. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ nhưng hiệu quả, quy định cơ chế giám sát chặt chẽ, phù hợp với mơ hình tổ chức và năng lực của nhân viên thực thi, có tác động rất lớn đến hiệu quả của công tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng. Bởi lẽ kế hoạch có thể lập sát đúng, tính khả thi cao nhưng nếu quản trị điều hành
khơng tốt, thì khả năng thất bại vẫn có thể xảy ra. Những giới hạn an tồn đặt ra có thể không được tuân thủ chặt chẽ, khiến cho cơ cấu danh mục cho vay thực tế đi chệch với kế hoạch ban đầu, chạy theo thị trường và kết quả là mục tiêu đặt ra khơng thực hiện được. Do đó, bên cạnh khả năng hoạch định, thiết kế danh mục thì năng lực điều hành giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc biến danh mục dự định thành hiện thực. Mặt khác, việc điều chỉnh cơ cấu danh mục kip thời, hiệu quả cũng thuộc về khả năng điều hành, giám sát danh mục của nhà quản trị, nó cho thấy sự nhạy bén của nhà quản trị trong vấn đề nắm bắt những biến đổi của nền kinh tế, chính sách điều hành vĩ mơ của Chính phủ, của NHNN áp dụng vào q trình điều hành thực tế tại ngân hàng.
• Các điều kiện nội lực của Ngân hàng
Các điều kiện nội lực của ngân hàng bao gồm vốn tự có và khả năng phát triển của
nó, trình độ kỹ thuật cơng nghệ, trình độ cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên, hệ thống mạng lưới phân phối, số lượng các bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong hoạt động của ngân hàng.
Trong các yếu tố nội lực, vốn tự có của ngân hàng là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất
đến hoạt động quản trị danh mục cho vay của một ngân hàng thương mại. Xét ở góc độ kinh doanh, vốn tự có biểu hiện cho khả năng, sức mạnh về tài chính của ngân hàng, nó
Năm 2001 2002 2003
Giá trị danh nghĩa (triệu USD) 438851 630152 988215
Khóa luận tốt nghiệp 25 Học viện Ngân hàng
có ý nghĩa thực sự quan trọng trong môi trường mang nặng màu sắc cạnh tranh của hệ
thống ngân hàng thương mại. Trong quản trị ngân hàng hiện đại, tại hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới, thuật ngữ vốn kinh tế được sử dụng khá phổ biến khi đề cập đến khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng, đây là con số biểu hiện cho nguồn vốn cần phải có để trang trải cho các tổn thất khơng dự tính được trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Với một cơ cấu danh mục cho vay xác định, ngân hàng sẽ tính được giá trị tổn thất ngồi dự kiến và mức vốn kinh tế tương xứng để trang trải cho những tổn thất đó. Ngược lại, với mức vốn đã có, ngân hàng cũng có thể cấu trúc danh mục cho vay sao cho tổng tổn thất của toàn danh mục phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của
vốn ngân hàng.
Ngồi vốn tự có, các yếu tố cịn lại cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị danh mục. Đội ngũ nhân viên có năng lực nghiệp vụ đồng thời am hiểu ngành nghề, kết hợp với hệ thống mạng lưới mở rộng giúp ngân hàng cho vay đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành kinh tế, khu vực kinh tế; sự hiệu quả trong phối hợp hoạt động của các bộ phận trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là bộ phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp ngân hàng áp dụng phương thức quản trị danh mục chủ động một cách triệt để. Đây là những yếu tố có tác động khơng nhỏ đến việc xây dựng và thực hiện danh mục cho vay, vì vậy ngân hàng phải cân nhắc một cách thận trọng ngày từ khi
xây dựng mục tiêu, thiết lập chính sách cũng như thiết kế danh mục cho vay. 1.2.5.2. Các nhân tố khách quan
• Tình hình nền kinh tế trong nước
Ta biết rằng, hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những biến động của nền kinh tế, do vậy một trong những công tác quan trọng của hoạt động kinh doanh ngân hàng là thực hiện dự báo chỉ số kinh tế thị trường. Đây là một trong những cơ sở để các nhà quản trị ngân hàng hoạch định và thiết kế danh mục cho vay hợp lý cho ngân hàng mình. Cơ cấu danh mục cho vay là tỷ trọng của các ngành kinh tế, khu vực trong tổng thể danh mục, cái mà cần được xác định dựa trên định hướng,
chính sách, thị trường tiềm năng ngân hàng hướng đến kết hợp với phục vụ nhu cầu thị trường để đạt được danh mục đạt lợi nhuận cao nhất, trong khi có mức độ rủi ro ngân hàng có thể chấp nhận được. Trong quá trình thực hiện danh mục, các nhà quản trị ngân
hàng cũng cần nắm bắt những biến động của nền kinh tế để có những quyết sách phù hợp với sự thay đổi, đảm bảo lợi nhuận và tổn thất ln nằm trong khả năng kiểm sốt của ngân hàng.
Khóa luận tốt nghiệp 26 Học viện Ngân hàng
• Cơ chế, chính sách của Chính phủ và NHNN
Trong q trình hoạch định và thực hiện danh mục cho vay, ngân hàng luôn phải tuân thủ các giới hạn đề ra, đồng thời chịu sự giám sát của NHNN. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thường xuyên đưa ra các chính sách định hướng, như ưu tiên cho vay một số ngành trong những giai đoạn nhất định. Tuân thủ các quy định và định hướng này, các ngân hàng vừa góp phần vào thực hiện chính sách kinh tế vĩ mơ, vừa nằm trong sự kiểm
sốt và cảnh báo từ xa của các cơ quan quản lý.
• Sự phát triển của thị trường tài chính trong nước
Sự phát triển của thị trường tài chính là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng thực hiện hiệu quả phương pháp quản trị danh mục cho vay chủ động. Bởi, trong phương pháp này, công tác giám sát và điều chỉnh danh mục đóng vai trị quan trọng, tuy nhiên, nếu thị trường tài chính chưa phát triển sẽ gây khó khăn trở ngại cho ngân hàng trong việc áp dụng các công cụ điều chỉnh ngoại bảng là cơng cụ chứng khốn phái sinh và chứng khốn hóa khoản cho vay, những cơng cụ có tác động nhanh và tích cực trong việc cơ cấu lại danh mục cho vay. Ngược lại, sự thuận tiện trong việc trao đổi mua bán trên thị trường sẽ thúc đẩy các ngân hàng liên tục giám sát và điều chỉnh cơ cấu danh mục cho phù hợp, tránh để xảy ra rủi ro hệ thống.