CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI MB
3.4. Các kiến nghịkhác
3.4.2. Kiến nghị với các doanh nghiệp
Với tư cách là những chủ thể đóng góp chính cho sự phát triển kinh tế, các doanh nghiệp cần có chiến lược lâu dài nâng cao năng lực tài chính, giới hạn quy mơ kinh doanh trong khả năng vốn, không quá phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Thời kỳ vừa
qua cho thấy nhiều doanh nghiệp lạm dụng đòn bẩy tài chính, mở rộng quy mơ kinh doanh quá mức, vượt khả năng vốn cũng như năng lực quản trị điều hành, vì thế, khi nền kinh tế có những biến động bất lợi, lãi suất ngân hàng tăng cao, nhiều doanh nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp 79 Học viện Ngân hàng
Kết luận chương 3
Từ cơ sở lý thuyết ở chương 1 và cơ sở thực tiễn trong chương 2, chương 3 của khóa luận đã nêu ra một số giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại MB. Những nội dung đã giải quyết trong chương 3 gồm có:
Thứ nhất: Đề xuất định hướng hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay
tại MB được thể hiện trong phần 3.1.2. Trên cơ sở chiến lược phát triển ngành ngân hàng do Chính phủ đưa ra vào năm 2006 trong mục 3.1.1, khóa luận đề ra mục tiêu và các định hướng cụ thể cho việc hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại MB nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020.
Thứ hai: Khóa luận đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị danh
mục
cho vay gồm các nhóm: nhóm giải pháp chiến lược; nhóm giải pháp về kỹ thuật xây dựng và ứng dụng các kỹ thuật quản trị danh mục hiện đại; nhóm giải pháp về tổ chức hoạt động quản trị và nhóm các giải khác hỗ trợ khác. Trong số này, khóa luận nhấn mạnh hơn đến nội dung xây dựng và ứng dụng các kỹ thuật quản trị danh mục hiện đại, như mơ hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, vận dụng các công cụ điều chỉnh danh mục như hốn đổi rủi ro tín dụng, chứng khốn hố nợ'... Đây là những nội dung đặc trưng của quản trị danh mục hiện đại và được xem là những đề xuất mới trong điều kiện
Việt Nam, mang ý nghĩa đột phá trong việc chuyển từ cách thức quản trị hiện tại sang quản trị theo xu hướng hiện đại.
Thứ ba: Bên cạnh các giải pháp dành cho đối tượng chính là MB, khóa luận cịn
đưa ra một số khuyến nghị với NHNN, kiến nghị với Chính phủ và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ tạo điều kiện cho các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng TMCP có tính khả thi cao. Đó là các khuyến nghị về việc tiếp tục ban hành các văn bản giám sát và hướng dẫn thực hiện quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, xây dựng quy định pháp lý cho việc hình thành phát triển thị trường các cơng cụ phái sinh, tăng cường hiệu quả của công tác giám sát, ổn định kinh tế vĩ mơ.
Khóa luận tốt nghiệp 80 Học viện Ngân hàng
KẾT LUẬN
Quản trị danh mục cho vay theo xu hướng hiện đại được xem là công cụ quản trị kinh doanh hữu hiệu để các nhà quản trị ngân hàng đạt được lợi nhuận kỳ vọng với một mức rủi ro xác định. Tuy nhiên, đây là một cơng cụ hiện đại, để áp dụng được ngân hàng
cần có mơ hình tổ chức hợp lý, chặt chẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cung cấp hệ thống dữ liệu cần thiết cho công tác quản trị danh mục theo phương thức chủ động, trong
điều kiện thị trường tài chính phát triển thúc đẩy vận dụng các công cụ điều chỉnh danh mục. Chính vì vậy, để áp dụng cơng cụ này trong quản trị ngân hàng tại Việt Nam nói chung và MB nói riêng cần có một lộ trình phù hợp và sự quan tâm đầu tư của các nhà quản trị ngân hàng và các cơ quan quản lý.
Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của hoạt động quản trị danh mục cho vay tại MB, đề tài đã tập trung giải quyết được những vấn đề sau:
- Hệ thống hóa lý luận về quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại;
- Phản ánh thực trạng danh mục cho vay và quản trị danh mục cho vay của MB
từ năm 2010 đến năm 2013;
- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị danh mục cho vay tại MB định hướng đến năm 2020.
Do gặp nhiều hạn chế về tài liệu tham khảo và khó khăn trong việc tìm kiếm số liệu phục vụ cho việc thực hiện khóa luận cũng như hạn chế trong kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của q thầy cơ, bạn bè và những cá nhân, tập thể có quan tâm đến lĩnh vực quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại để bài nghiên cứu được hồn thiện hơn.
Khóa luận tốt nghiệp 81 Học viện Ngân hàng
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• TIẾNG VIỆT
• Sách
1. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến (2013), giáo trình Tín dụng Ngân hàng, nhà xuất bản Thống kê.
2. Học viện Ngân hàng(2012), giáotrình Tiền tệ Ngân hàng, nhà xuất bản Dân trí. 3. Học viện Ngân hàng(2013), giáotrình Quản trị Ngân hàng.
4. Học viện Ngân hàng(2013), giáotrình Quản trị rủi ro tín dụng.
• Bài báo, bài nghiên cứu
5. Thời báo kinh tế Sài Gịn online (4/2013), Q 1, VAMC đã mua gần 4.000 tỉ đồng
nợ xấu.
6. Đỗ Minh Phượng (2013), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu bằng nghiệp vụ chứng khốn hóa tại các quốc gia trên thế giới, Học viện Ngân hàng.
7. Nhóm nghiên cứu Đề tài cấp ngành Ngân hàng của BIDV, Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ BASEL tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: kết quả ban đầu và khuyến nghị.
8. Hà Thành (28/02/2014), Áp dụng Basel II, cần có lộ trình phù hợp, Thời báo Ngân
hàng.
9. Ths Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Lan Hương - Đại học Ngân hàng TP. HCM, Hoạt động ngoại bảng và quy trình quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng tại Việt nam, Tạp chí phát triển và hội nhập số 9 (19), tháng 3-4/2013.
• Văn bản, tài liệu
10. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của MB và ngân hàng TMCP Á Châu, ngân
hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam, ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín. 11. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010
12. Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN ban
hành quy định về phân loại, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD.
13. Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012.
14. Chính phủ (2006), Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam
Tiêu chí Nội dung chỉ đạo
Khóa luận tốt nghiệp 82 Học viện Ngân hàng
15. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
16. Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28/05/2007 của thống đốc NHNN về kiểm sốt quy mơ, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
17. Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.
18. Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng"
19. Thơng tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và các thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010, 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011, 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.
20. KPMG (2013), Khảo sát về ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013. 21. Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http ://www.sbv.gov.vn
22. Website Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội: http ://www.mbbank.com.vn 23. Website Thời báo Kinh tế Việt Nam: http://vneconomy.vn
• TIẾNG ANH
• Sách
24. Peter Rose (2008), Bank management and financial services, McGraw-Hill Education.
25. Charles W. Smithson (2003), Credit portfolio management, John Wiley & Sons, Inc.
• Bài báo, văn bản, tài liệu
26. Basel committee on banking supervision (2005), International convergence of capital measurement and capital standard.
27. Andreas Kamp, Andreas Pfingsten, Danek Prath (2005), “Do banks diversify loan portfolios? A tentative answer based on individual bank loan portfolios”, Deutsche Bundesbank, Series two: Banking and Financial studies, No 03/2005.
Khóa luận tốt nghiệp 83 Học viện Ngân hàng
PHỤ LỤC 01
1. Theo kì hạn
- Tập trung cho vay ngắn hạn, đây nhanh vịng quay vơn tín dụng - Đơn vị kinh doanh bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng, xác định thời gian vay vơn phù hợp với chu kì sản xuất kinh doanh của khách hàng và dòng tiền của phương án
- Nghiêm cấm việc cấp tín dụng tùy ý mà khơng căn cứ vào mục đích sử dụng vơn và chu kì sử dụng vơn của khách hàng
1.1. Cho vay ngắn hạn
Ưu tiên khoản vay có thời gian từ 4 tháng trở xuông
1.2. Cho vay trung dài hạn
- Giám đôc Chi nhánh/ Sở giao dịch được chủ động phương án cho vay trung dài hạn trong phạm vi quy định
- Ưu tiên cho vay trung hạn đôi với các dự án cho vay tăng năng lực thiết bị, năng lực sản xuất hàng năm đôi với khách hàng trong hoạt động kinh doanh xuất khâu, hàng tiêu dùng và các mặt hàng là thế mạnh của địa phương
- Hạn chế cấp tín dụng dài hạn cho khách hàng doanh nghiệp và dành room tín dụng 15% tổng dư nợ của khơi KHCN để cho vay đôi với các khách vay tiêu dùng để mua nhà thời gian từ 10 năm trở lên
2. Theo đông
tiền Tăng cường sử dụng hiệu quả nguôn vôn huy động đảm bảo tỷ lệ dưnợ/ huy động theo đúng định hướng của MB từng thời kì 2.1. VNĐ - Sử dụng hiệu quả nguôn vôn huy động VNĐ để cho vay đôi với
khách hàng thông qua các sản phâm linh hoạt cạnh tranh
2.2. Ngoại tệ - Tuân thủ quy định cho vay bằng ngoại tệ của MB và NHNN theo từng thời kỳ
- Ưu tiên cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài trợ của MB
- Khai thác tôi đa nhu cầu vay vôn ngoại tệ của các khách hàng có hoạt động xuất khâu
- Nghiên cứu thiêt kê và triên khai hiệu quả các sản phâm đáp ứng nhu cầu vay vôn của doanh nghiệp NK không thuộc đôi tượng vay vôn theo quy định của NHNN
3. Theo khôi kinh doanh
- Đây mạnh phát triển tồn diện các đơi tượng khách hàng đảm bảo cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng chiên lược, phát huy lợi thê của từng khu vực, từng chi nhánh
- Tiêp tục tập trung khai thác đôi tượng khách hàng truyền thơng, khách hàng đã có quan hệ lâu năm, khách hàng đã có quan hệ lâu năm
- Từng khơi kinh doanh và các chi nhánh cần nghiên cứu các chương trình, sản phâm phù hợp đê phát triển khách hàng mới có tiềm năng và hiệu quả cao đê tạo nền tảng khách hàng lâu dài bền vững
3.1. CIB - Tập trung khai thác sâu thị phần ví tiền của khách hàng hiện hữu, đảm bảo gia tăng tu nhập từ hoạt động phi tín dụng, mở rộng tệp khách hàng tầm trung theo đúng định hướng ngành lựa chọn và địa bàn phân bổ, đặc biệt là từ các hoạt động phi tín dụng
- Cơ cấu lại danh mục khách hàng/ nhóm khách hàng
3.2. SME - Triên khai hiệu quả các chiên dịch thu hút nhằm mở rộng, tăng trưởng tín dụng đơi với khách hàng hoạt động uy tín, lành mạnh tại cộng đồng nơi MB có chi nhánh, các khách hàng thuộc chuỗi ngành thê mạnh được CIB lựa chọn,..
- Tập trung khai thác sâu phân khúc khách hàng SME vừa và nhỏ, mở rộng có chọn lọc các khách hàng SME siêu nhỏ trên cơ sở đơn giản thủ tục vay vôn và đây nhanh thời gian xử lí hồ sơ.
- Ưu tiên các khách hàng có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá
và/hoặc bất động sản thuộc ngành nghề phù hợp theo chính sách tín dụng
3.3. KHCN - Từng đơn vị kinh doanh triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triên KHCN cả về huy động vôn, sử dụng vôn và phát triên các dịch vụ,
- Thúc đây tăng trưởng tín dụng đơi với khách hàng sản xuất kinh doanh khách hàng tiêu dùng có nguồn thu nhập ổn định
- Ưu tiên phát triên sản phâm thuộc mơ hình kinh doanh theo chiên lược: mơ hình qn nhân, mơ hình bán chéo, mơ hình cơng sở- trường học, mơ hình liên kêt đối tác
- Ưu tiên phát triên sản phâm đặc thù của khu vực địa bàn 4. Theo khu
vực
- Giám đốc các khối kinh doanh/ vùng tăng cường vai trò chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng danh mục khách hàng đê hỗ trợ đơn vị kinh doanh tiêp cận khách hàng
- Từng đơn vị kinh doanh thực hiện củng cố, duy trì mối quan hệ với địa phương trên địa bàn
4.1. Miền Bắc
- Tập trung khai thác sâu “thị phần ví tiền” khách hàng doanh nghiệp thuộc ngành thê mạnh của MB
- Đối với KHCN: nghiên cứu tiêp cận khách hàng hoạt động kinh doanh tại các làng nghề có nơi MB có chi nhánh, ưu tiên khách hàng có kinh nghiệm, uy tín và có tài sản bảo đảm
4.2. Miền
Trung - Tiêp tục triển khai theo chiên lược khu vực Miền Trung- TâyNguyên đảm bảo tăng thị phần khách hàng và doanh thu của MB đối với các đối thủ trên địa bàn
- Ưu tiên tài trợ khách hàng kinh doanh trong các ngành: thương mại- phân phối, dược phâm y tê, kinh doanh ăn uống du lịch, chê biên gỗ, dệt may xuất khâu
- Phát triển có chọn lọc ngành kinh doanh vận tải bộ/kinh doanh sản phâm từ cây công và nông nghiệp
^4^3.
Miền Nam
Phát triển ưu tiên tập trung vào 3 vùng sau:
- Thành phố Hồ Chí Minh: tập trung phát triển ngành thương mại, giáo dục, y tê, phân phối
- Đông Nam Bộ: tập trung phát triển các ngành nghề chê biên hàng xuất khâu nông sản
- Tây Nam Bộ: Nơng sản, phát triển có chọn lọc đối với ngành vật tư nơng nghiệp, phân bón tại khu vực Đồng bằng sơng Cửu Long, nghiên cứu tiêp cận các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thức ăn chăn ni có uy tín
Điểm đạt được
xếp hạng
Đặc điểm Mức độ rủi ro Phân
loại nợ ~95- 100 AA A - Tình hình tài chính mạnh. - Năng lực cao trong quản trị. - Hoạt động đạt hiệu quả cao. - Triển vọng phát triển lâu dài. - Rất vững vàng trước những tác động của môi trường kinh doanh. - Đạo đức tín dụng cao. Thấp nhất. Nợ đủ tiêu chuẩn ^90- 94
AA - Khả năng sinh lời tốt. - Hoạt động hiệu quả và ổn định.
- Quản trị tốt.
- Triển vọng phát triển lâu dài. - Đạo đức tín dụng tốt.
Thấp nhưng về dài hạn cao hơn khách hàng loại AAA. Nợ đủ tiêu chuẩn ~85- 89 ~Ã - Tình hình tài chính ổn định