Chương 1 cung cấp các thơng tin tổng qt có liên quan trực tiếp đến các khái niệm nghiên cứu quan trọng của luận án, bao gồm rủi ro, hiệu quả, biến động tỷ suất sinh lợi thị trường và yếu tố quy mơ. Mở đầu chương 1, luận án trình bày bối cảnh thực tiễn gồm vai trò của TTCK và hệ thống ngân hàng trong hệ thống tài chính Việt Nam và các sự kiện kinh tế có liên quan đến các khái niệm nghiên cứu trên. Bối cảnh lý thuyết và sơ lược khoảng trống nghiên cứu cũng được giới thiệu trong chương 1.
Từ bối cảnh lý thuyết, thực tiễn và các nghiên cứu thực nghiệm trước, chương 1 đưa ra động cơ nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu chính như sau: (i) Ảnh hưởng của SMV lên hiệu quả hoạt động; (ii) Ảnh hưởng của SMV lên rủi ro; (iii) Vai trò của quy mô lên ảnh hưởng biến động tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán đối với hiệu quả hoạt động ngân hàng; và (iv) Vai trò của yếu tố quy mô lên ảnh hưởng của SMV với rủi ro của ngân hàng. Tiếp theo, chương 1 đưa ra phạm vi của nghiên cứu liên quan đến nội dung, thời gian và khơng gian.
Ngồi ra, chương 1 trình bày sơ lược tầm quan trọng xét về khía cạnh khoa học và thực tiễn của luận án bao gồm các điểm chính như sau: (i) Sự khan hiếm trong các nghiên cứu đã có về cùng chủ đề nghiên cứu và sự mâu thuẫn về kết quả thực nghiệm; (ii) Các cách tiếp cận đo lường các biến nghiên cứu chính được sử dụng trong các nghiên cứu trước chưa đa dạng trong cùng một đề tài nghiên cứu; (iii) Vai trò của quy mô ngân hàng đã được nghiên cứu rộng rãi, tuy nhiên chưa khai thác được khía cạnh quy mơ có ảnh hưởng đến tác động của SMV đối với hiệu quả và rủi ro của ngân hàng. Cuối cùng, chương 1 đưa ra cấu trúc tổng quát và nội dung sơ lược của các chương sau.