17 -
1.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trên thế giới và
1.3.1 Bài học trên thế giới: 24
Rủi ro thanh khoản tại các NHTM ở nước Nga năm 2004:
Hè năm 2004, người ta đã chứng kiến những vụ đổ vỡ ngân hàng ở Nga.
Khởi đầu là vụ phá sản ngân hàng Sodbiznes Bank và Ngân hàng Credit Trust Bank vào tháng 6/2004. Sau đó, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2004, các ngân hàng khác ở Nga đứng trước nguy cơ rủi ro thanh khoản rất lớn như:
- Ngày 09/07/2004, Guta Bank – một đại gia trong ngành ngân hàng Nga -
thơng báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi trên toàn quốc, hậu quả dẫn đến là đã phải đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động 400 máy ATM.
- Ngày 10/07/2004, ngay sau khi Guta khóa các tài khoản tiền gửi, người dân nước này rất lo lắng và đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng khác để đề phịng rơi vào hồn cảnh tương tự.
- Ngày 16/07/2004, các ngân hàng từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt đến rút tiền.
- Ngày 17/07/2004, Alfa Bank – một đại gia thứ tư trong ngành tài chính
ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Nga - quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền trước hạn.
- Ngày 18/07/2004, Thống đốc NHTW Sergei Ignatiev quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản, áp dụng nhiều biện
pháp khác để cứu ngân hàng Guta.
- Ngày 20/07/2004, nhiều ngân hàng sụp đổ, Chính phủ đã ra kế hoạch để
ngân hàng Vneshtorgbank mua lại ngân hàng Guta.
- Tháng 08/2004, Chính phủ mua lại các ngân hàng lớn với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu Nhà nước với ngành ngân hàng.
* Bài học kinh nghiệm rút ra từ khủng hoảng thanh khoản của các Ngân hàng tại nước Nga :
Theo các chuyên gia, khủng hoảng rất dễ xảy ra bởi nước Nga hiện có quá nhiều ngân hàng trong đó phần nhiều là tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạt
động bất hợp pháp. Theo thống kê sơ bộ, nước Nga có tới 1.760 tổ chức tài chính
trong đó chỉ có 1.300 cơ sở thực sự hoạt động kinh doanh. Qua đó, ta cũng rút ra được bài học là Chính phủ cần quan tâm đến việc thành lập các ngân hàng mới, đặc
biệt cần thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của các ngân hàng để sớm
phát hiện các sự cố sai sót xảy ra.
Các ngân hàng ở nước Nga có vốn chủ sở hữu quá nhỏ bé, 90% ngân hàng ở Nga có số vốn dưới 10 triệu USD. Theo tiêu chuẩn quốc tế các tổ chức này phải
đảm bảo mức tối thiểu 8% thì ở nước Nga chỉ tiêu này là 2%. Hiện 90% ngân hàng ở đây có số vốn dưới 10 triệu USD. Khi người dân có phản ứng dây chuyền đổ xơ đi rút tiền, mất khả năng thanh tốn là nguy cơ dễ nhìn thấy nhất đối với các ngân
hàng có vốn chủ sở hữu nhỏ. Qua đó ta rút ra được bài học là để tránh khủng hoảng thanh khoản, các ngân hàng cần khơng ngừng nâng cao tiềm lực tài chính thơng qua
việc nâng cao vốn chủ sở hữu của mình. Điều này giúp cho ngân hàng có khả năng chi trả kịp thời các nhu cầu rút tiền mặt đột xuất của khách hàng.
Những xáo trộn trên thị trường tài chính nước Nga xuất phát từ một sự việc rất nhỏ nhưng như đám cháy lan nhanh. Trong khi đó, Chính phủ nước Nga khơng hề có động thái can thiệp ngay khiến cuộc khủng hoảng ngày càng biểu hiện rõ nét. Bài học rút ra từ sự việc trên là các nhà lãnh đạo ngân hàng cần kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó khi rủi ro thanh khoản xảy ra nhằm tránh khủng hoảng lan rộng ra trong toàn hệ thống ngân hàng.