17 -
3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tạ
3.2.1.8 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” tài sản “Nợ” 83
Qua việc phân tích tài sản “Có” và tài sản “Nợ” theo kỳ đáo hạn thực tế ở
chương 2 ta thấy ngân hàng không cân đối giữa các kỳ hạn. Cụ thể là đối với 3 kỳ hạn ngắn thì có 2 kỳ hạn bị thâm hụt trong khi các kỳ hạn trung và dài hạn đều
thặng dư. Tuy nguồn thặng dư trung và dài hạn có thể dùng để tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn khác nhưng điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro.Vì vậy ngân hàng
nên cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn theo kỳ hạn sao cho tận dụng được hết các
nguồn vốn đó để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo khả năng sinh lời cho ngân
hàng. Để thực hiện giải pháp này, Eximbank cần chú ý quan tâm đến các điều sau : Bộ phận ALCO cần giám sát chặt chẽ hơn danh mục tài sản nợ - tài sản có theo kỳ hạn của ngân hàng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Khối Ngân quỹ - Đầu tư tài chính kiểm tra trạng thái thanh khoản rịng hàng tháng của Eximbank. Để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa tài sản nợ – tài sản có, Eximbank cần chú ý quản lý tốt danh mục tài sản có và danh mục tài sản nợ theo hướng như sau:
* Đối với quản lý tài sản có :
- Trước hết, Eximbank cần chọn lọc những những người vay vốn có uy tín thơng qua việc xây dựng phần mềm đánh giá, xếp hạng khách hàng.
- Tiếp theo, Eximbank tìm mua những chứng khốn có lãi suất cao, rủi ro thấp, đồng thời cũng cố gắng để đa dạng hoá các loại chứng khoán.
- Cuối cùng, Eximbank luôn chú ý quản lý tài sản theo trạng thái lỏng nghĩa là vừa thỏa mãn được nhu cầu dự trữ vừa khơng chịu phí tổn về dự trữ, nghĩa là phải nắm giữ chứng khoán lỏng ngay cả trong trường hợp chúng có lãi suất thấp so với tài sản khác nhưng chúng có thể nhanh chóng chuyển hố thành tiền mặt. Những chứng khốn của chính phủ dùng làm khoản dự trữ cấp hai là loại chứng khoán lỏng tốt nhất.
* Đối với quản lý tài sản nợ :
Việc này đòi hỏi Eximbank cần cân nhắc các rủi ro phụ cũng như khoản chênh lệch giữa chi phí vay vốn (chủ yếu là lãi suất vay của các ngân hàng khác) và mức lợi nhuận có thể thu được khi đầu tư vào tín dụng và chứng khốn. Mục tiêu chính của phương thức quản lý này là bảo đảm thanh khoản của ngân hàng, bảo đảm đủ vốn cho nhu cầu tín dụng hợp lệ và duy trì lãi suất cơ bản rịng và doanh lợi.
Ngồi việc xem các khoản tiền gửi có thể phát séc là nguồn vốn tín dụng hàng đầu, Eximbank cần tìm cách thu hút thêm nguồn vốn đi vay mới bằng cách
phát hành các loại kỳ phiếu ngân hàng, phát hành tài sản nợ, … để tăng thêm nguồn vốn cho vay.
Ngoài ra, Eximbank cũng cần cân đối tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng một cách hợp lý sao cho tỷ lệ này không vượt quá 50% nhằm đảm bảo an toàn
thanh khoản cho ngân hàng.