1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số NHTM trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng United Overseas UOB
Ngân hàng UOB đƣợc thành lập vào năm 1935 tại Singapore, với hơn 500 văn phòng trên khắp thế giới và đang phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á trong suốt 78 năm. Tổng vốn của UOB là hơn 25 tỉ USD (tháng 9/2013) và tổng dƣ nợ tín dụng là hơn 132 tỉ USD. Chiến lƣợc phát triển trong những năm gần đây của UOB đó là mua lại các ngân hàng ở khu vực châu Á có tiềm năng nhƣng đang gặp khó khăn trong hoạt động. Với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng, UOB đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tƣơng đối mạnh để đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn và hiệu quả.
Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại UOB đƣợc mô tả nhƣ sau:
Thiết lập chính sách tín dụng và quy trình tín dụng chặt chẽ, bao gồm:
Các quy định về mức độ tập trung tín dụng
Phƣơng thức thẩm định về tài sản đảm bảo
Hạn mức tín dụng cho KH/nhóm KH
Thời hạn tối đa của các sản phẩm tín dụng
Quy trình phân loại nợ tự động dựa trên thời hạn cho vay
Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng
Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng
Phân loại rủi ro KH vay. Tất cả các khoản nợ đều đƣợc phân loại thành 2 nhóm: Đủ tiêu chuẩn, Đặc biệt nghi ngờ hay Nợ xấu. Nợ xấu sẽ đƣợc phân loại thành: Nợ dƣới chuẩn, Nợ nghi ngờ hoặc Nợ có nguy cơ mất vốn. Các khoản vay cịn đƣợc phân loại dựa mức độ tín nhiệm của ngƣời vay hoặc giá trị tài sản dùng bảo đảm cho khoản vay đó.
Hệ thống ln đƣợc cập nhật để kiểm sốt rủi ro tín dụng tốt hơn đối với các tập đồn và các khoản tín dụng thƣơng mại có giá trị lớn.
Cảnh báo về rủi ro tín dụng.
Quy định phân quyền phán quyết tín dụng dựa trên:
Cấp bậc lãnh đạo tại NH
Đặc điểm danh mục cho vay
Kinh nghiệm làm việc.
Phổ biến các chính sách, quy trình tín dụng rộng rãi:
Đào tạo hƣớng dẫn về các quy trình, chính sách thơng qua hệ thống trực tuyến của Ngân hàng
Thƣờng xuyên nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp
Quy trình kiểm tra giám sát tín dụng, phương thức kiểm tra bất ngờ, thường xuyên hàng kỳ
Đánh giá chất lƣợng tín dụng hiện tại, nhất là đối với các khoản nợ xấu và nợ quá hạn. Từ đó, NH kiểm sốt đƣợc những sai sót, giảm thiểu đƣợc rủi ro, nhanh chóng phục hồi nếu có tổn thất xảy ra, đồng thời, kịp thời điều chỉnh các quy định phù hợp và chặt chẽ hơn.
Xem xét, đánh giá đến rủi ro quốc gia:
Lập hạn mức rủi ro tín dụng cho từng quốc gia
Phân tích rủi ro của các quốc gia.
Hoạt động “kiểm tra thử khủng hoảng” đƣợc thực hiện tại những thời điểm nền kinh tế có dấu hiện bát ổn để lƣợng hóa rủi ro chính xác trong từng thời kỳ và có biện pháp phịng chống, dự phịng rủi ro, chính sách giá phù hợp.