Hình 2 .1 Cơ cấu tổ chức của Agribank Phú Nhuận
3.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Phú Nhuận:
quả phân tích bằng mơ hình probit
Như đã trình bày ở phần mở đầu, đề tài này sử dụng mơ hình probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Phú Nhuận. Biến phụ thuộc là xác xuất xảy ra rủi ro và 6 biến giải thích là: Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1); Khả năng tài chính của khách hàng vay (X2); Tỷ lệ tài sản đảm bảo (X3); Sử dụng vốn vay (X4); Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X5) và Kiểm tra,
giám sát khoản vay (X6). Với cỡ mẫu là 120, sử dụng phần mềm Eviews7, kết quả phân tích mơ hình xác suất thu được thể hiện ở bảng 3.6
Bảng 3.6: Kết quả phân tích từ mơ hình probit
Chỉ tiêu Hệ số tƣơng quan Giá trị thống kê Z
Hằng số 2,25 1,87
Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1) -1,49 -2,68**
Khả năng tài chính của khách hàng vay (X2) -7,08 -2,78**
Tỷ lệ tài sản đảm bảo (X3) 10,82 2,14*
Sử dụng vốn vay (X4) -1,47 -2,28*
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X5) -0,39 -2,03*
Kiểm tra, giám sát khoản vay (X6) 0,78 2,50*
R2 điều chỉnh 0,73
Giá trị kiểm định của mơ hình (LR) 111,94**
Số quan sát 120
** : Mức ý nghĩa 1% * : Mức ý nghĩa 5%
Kinh nghiệm khách hàng vay:
Thơng thường những người có kinh nghiệm thường đạt được kết quả tốt hơn những người ít kinh nghiệm khi thực hiện bất cứ cơng việc gì. Trong nghiên cứu này tôi kỳ vọng rằng những người càng làm lâu năm trong ngành nghề nào đó thì khả năng thành cơng của họ sẽ càng cao, và khả năng trả được nợ vay đúng hạn cao hơn những người ít kinh nghiệm. Kết quả cho thấy yếu tố kinh nghiệm của người vay có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là người vay càng có kinh nghiệm trong lĩnh vực vay vốn thì rủi ro tín dụng càng thấp. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
Khả năng tài chính của khách hàng vay:
Qua kết quả phân tích số liệu cho thấy biến giải thích này đúng như kỳ vọng, tỷ lệ vốn tự có so với tổng vốn đầu tư của phương án, dự án có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với biến phụ thuộc rủi ro tín dụng. Nói cách khác, nếu vốn tự có của khách hàng vay tham gia vào phương án, dự án càng cao thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê 5%.
Tỷ lệ tài sản đảm bảo:
Với mức ý nghĩa thống kê 1% thì biến tỷ lệ tài sản đảm bảo có tương quan thuận đúng như kỳ vọng, tỷ lệ vốn vay so với tổng tài sản đảm bảo của khách hàng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc rủi ro tín dụng. Nói cách khác, nếu tài sản đảm của khách hàng càng thấp so với khoản vay thì khả năng xảy ra rủi ro tin dụng càng cao và ngược lại.
Khi cấp bất kỳ một khoản tín dụng nào, ngân hàng đều quan tâm đến việc sử dụng vốn vay có đúng với phương án, dự án của khách hàng đề ra khơng. Ở đây, mơ hình đã giải thích ở mức ý nghĩa thống kê 1% đã cho thấy việc sử dụng vốn đúng mục đích của người vay có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng càng cao và nguy cơ mất khả năng thanh toán nếu người vay sử dụng vốn vay sai mục đích. Biến số này có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng:
Thơng thường những người có kinh nghiệm thường đạt được kết quả tốt hơn những người ít kinh nghiệm khi thực hiện nghiệp vụ cho vay. Trong nghiên cứu này tôi kỳ vọng rằng những người càng làm lâu năm trong ngành thì khả năng thành công của họ trong việc thẩm định sẽ càng cao, và khả năng trả được nợ vay đúng hạn của khách hàng của cán bộ tín dụng này cao hơn những người ít kinh nghiệm. Kết quả cho thấy yếu tố kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là cán bộ tín dụng càng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thì rủi ro tín dụng càng thấp. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
Kiểm tra, giám sát khoản vay:
Trong quy trình cho vay của ngân hàng có qui định về việc kiểm tra, giám sát khoản vay theo định kỳ nhằm để phát hiện kịp thời những rủi ro xảy ra. Ở đây, mơ hình đã khơng như chúng tơi kỳ vọng, yếu tố kiểm tra, giám sát khoản vay có mối quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng, có nghĩa là việc kiểm tra, giám sát khoản vay càng nhiều thì khả năng xảy ra rủi ro càng cao và ngược lại, mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê 1%.
Kết quả thu được từ mơ hình cho ta hệ số xác định R2 (MeFadden R-squared)
bằng 0,73 (73%). Điều này có nghĩa là một khoản vay bất kỳ tại AGRIBANK Chi nhánh Phú Nhuận có khả năng xảy ra rủi ro được giải thích ở mức độ 73% từ mối liên hệ tuyến tính với kinh nghiệm của khách hàng vay vốn; tỷ lệ vốn tự có của khách hàng tham gia vào phương án, dự án vay vốn; tỷ lệ tài sản đảm bảo; mục đích sử dụng vốn vay; kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; và kiểm tra, giám sát khoản vay.
Ngoài ra, với giá trị thống kê (LR) thu được khá cao là 111,94 cho thấy mơ hình được xây dựng có độ tin cậy cao (mơ hình có ý nghĩa thống kê ở mức 5%). Ma trận hệ số tương quan thu được cho thấy hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích là trung bình nên rất khó có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra (Kết quả được trình bày ở phần phụ lục).