Hình 2 .1 Cơ cấu tổ chức của Agribank Phú Nhuận
1.3. Lƣợc khảo các nghiên cứu có liên quan:
Như đã trình bày, tín dụng là hoạt động chủ yếu của các NHTM Việt Nam hiện nay, nó mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. Tuy nhiên, bản thân tín dụng lại chứa đựng rất nhiều rủi ro nên các ngân hàng ln tìm cách nhằm kiểm sốt và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng. Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, chúng tơi xin trình bày một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Trần Quang Thắng (2000) dựa vào số liệu thứ cấp, ý kiến cán bộ ngân hàng và những thơng tin từ báo chí, từ đó đề tài đã nêu ra một số nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng của các NHTM quốc doanh tại khu vực TPHCM là: Ngân hàng chủ quan trong cho vay, cán bộ tín dụng thiếu thơng tin và năng lực phân tích thơng tin, do hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp thiên tai...Đề tài cũng đã đề ra một số biện pháp nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng của các NHTM quốc doanh tại khu vực TPHCM.
Vũ Hoàng Nguyên (2002) đã nêu ra một số nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với các NHTM trên địa bàn TPHCM là: Công tác quản lý của ngân hàng yếu, ngân hàng thiếu thông tin về khách hàng, ngân hàng thực hiện khơng nghiêm quy chế tín dụng...Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề tài cũng đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
Trương Anh Minh (2005) cho rằng một số nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là: Sự thay đổi của môi trường pháp lý, thông tin chưa đầy đủ, tâm lý chỉ cho vay doanh nghiệp Nhà nước, quyết định cho vay chưa chặt chẽ...Đề tài cũng đề ra một số giải pháp phịng ngừa.
Trương Đơng Lộc (2010) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở khu vực đồng bằng sơng Cửu Long. Sử dụng mơ hình logit, kết quả phân tích cho thấy rủi ro tín dụng sẽ tăng khi tỷ lệ số tiền vay trên giá trị tài sản đảm bảo tăng. Tương tự, rủi ro tín dụng cũng tăng khi mục đích của người đi vay là nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất nơng nghiệp. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng có mối tương quan nghịch với các yếu tố: khả năng tài chính của người vay, quá trình kiểm tra, giám sát của ngân hàng, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kinh nghiệm của người vay.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 438 khách hàng của Ngân hàng. Áp dụng mơ hình probit với cỡ mẫu 438 khách hàng của Ngân hàng, kết quả phân tích cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: Khả năng tài chính của khách hàng đi vay, việc sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, số lần kiểm tra, giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng vay.
Qua tham khảo những nghiên cứu về rủi ro tín dụng tại các NHTM trong nước, chúng tôi thấy rằng hầu hết các tác giả đều dựa vào số liệu thứ cấp và những
thơng tin trên báo chí cộng với kinh nghiệm của bản thân để phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp kiểm sốt và phòng ngừa. Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại như nghiên cứu của Trương Đông Lộc, 2010 và Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết, 2011 cả 2 nghiên cứu này sử dụng mơ hình probit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo tìm hiểu của chúng tơi đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Vì vậy chúng tơi mạnh dạn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thơn Chi nhánh Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.