6. Kết cấu của luận văn
3.1 Giới thiệu mơ hình hồi quy
3.1.3 Mơ hình nghiên cứu
Các nghiên cứu trên thế giới về những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng đều sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính với dữ liệu bảng. Trong đề tài này, tác giả áp dụng mơ hình đã được sử dụng phổ biến tại các quốc gia trên thế giới để kiểm định cho trường hợp các NHTMCP Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 244 quan sát được thu thập từ 40 NHTMCP. Mơ hình hồi quy được trình bày như sau:
ROAit = β1+ β2(logTA)it+ β3(TL/TA)it+ β4(TE/TA)it + β5(LLP/TL)it + β6(NII/TA)it+ β7(CIR)it+ β8(GR)t+ β9(INF)t + eit
Trong đó:
ROAit : khả năng sinh lời trên tài sản của ngân hàng i trong năm t (logTA)it : quy mô tài sản của ngân hàng i trong năm t
(TL/TA)it : dư nợ trên tài sản của ngân hàng i trong năm t (TE/TA)it : quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng i trong năm t (LLP/TL)it :rủi ro tín dụng của ngân hàng i trong năm t
(NII/TA)it : mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng i trong năm t
(CIR)it : chi phí hoạt động trên thu nhập của ngân hàng i trong năm t (GR)t : tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm t
(INF)t : tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam trong năm t
Đề tài sử dụng 3 cách ước lượng mơ hình hồi quy bao gồm: mơ hình Pooled Ordinary Least Square(Pooled OLS), mơ hình những tác động cố định (Fixed Effects – FE) và mơ hình những tác động ngẫu nhiên (Random Effects – RE). Trong mơ hình Pooled OLS, tác giả thực hiện kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi. Nếu trong trường hợp có phương sai thay đổi, mơ hình sẽ được khắc phục bằng cách hiệu chỉnh các kết quả kiểm định t. Sau khi có được ước lượng của cả 3 mơ hình, kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mơ hình FE và RE, kiểm định Breusch – Pagan Lagrange Multiplier được sử dụng để lựa chọn giữa mơ hình RE và Pooled OLS.