6. Kết cấu của luận văn
3.1 Giới thiệu mơ hình hồi quy
3.1.2.2.2 Nhóm biến độc lập bên ngoài ngân hàng
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GR)
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GDP hoặc GNP hoặc thu nhập bình quân đầu người trong một thời gian nhất định. Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Kinh tế tăng trưởng cao phản ánh triển vọng kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp, trong đó có cả lĩnh vực ngân hàng. Nhu cầu về tín dụng và các dịch vụ khác của ngân hàng gia tăng, từ đó ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Biến GR được đo lường bằng tốc độ tăng trưởng GDP thực hàng năm. Gul, Irshad và Zaman (2011); Zeitun (2012) đã chỉ ra trong các nghiên cứu về mối tương quan dương giữa tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận ngân hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu của Ayadi và Boujelbene (2011) lại đưa ra kết quả tương quan âm. Trong đề tài này, tác giả kỳ vọng GR có thể tương quan dương hoặc âm với ROA.
Tỷ lệ lạm phát (INF)
Tỷ lệ lạm phát là thước đo tỷ lệ suy giảm sức mua của đồng tiền. Đây là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng để đo lường rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Khi lạm phát tăng, các ngân hàng có xu hướng tăng lãi suất cấp tín dụng cao hơn mức tăng lãi suất tiền gửi và xu hướng này làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, khi tỷ lệ lạm phát quá cao, khách hàng có thể xem xét đến việc tiết kiệm nhiều hơn là vay ngân hàng. Kết quả là chi phí huy động vốn tăng trong khi thu nhập lãi giảm xuống, kéo theo sự sụt giảm trong khả năng sinh lời. Sufian (2011); Gul, Irshad và Zaman (2011) đã phát hiện tác động cùng chiều của lạm phát và lợi nhuận. Ngược lại, Ayadi và Boujelbene (2011); Zeitun (2012) trình bày kết quả nghiên cứu về tác động nghịch chiều của nhân tố này. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến INF có thể tác động dương hoặc âm đến ROA.
Tất cả các biến sử dụng trong mơ hình hồi quy, cách lượng hóa các biến, quan hệ kỳ vọng giữa các biến được tóm tắt trong bảng 3.1.
Bảng 3.1: Các biến sử dụng trong mơ hình hồi quy STT Ký hiệu
biến Mô tả kỳ vọng Dấu
Biến phụ thuộc
01 ROA Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
Nhóm biến độc lập bên trong ngân hàng
02 logTA Logarit cơ số 10 của tổng tài sản +/- 03 TL/TA Tổng dư nợ tín dụng/tổng tài sản +/-
04 TE/TA Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản +
05 LLP/TL Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng/ tổng dư nợ - 06 NII/TA Tổng thu nhập ngoài lãi/tổng tài sản + 07 CIR Tổng chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động -
Nhóm biến độc lập bên ngoài ngân hàng
08 GR Tốc độ tăng trưởng GDP +/-