2.5.3 .Nguyên nhân của những hạn chế
3.1. Định hướng quản lý thanh khoản của Eximbank đến năm
3.1.2. Nội dung quản lý thanh khoản tại Eximbank đến năm 2020
- Tiếp tục duy trì việc triển khai hệ thống phân tích và báo cáo, cảnh báo rủi ro thanh khoản, khả năng chi trả thơng qua bảng phân tích tài sản Có và tài sản Nợ theo thời gian đáo hạn thực tế, các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động;
- Vận hành và điều chỉnh phù hợp mơ hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản (Stress test);
- Đồng thời tiến hành quản lý chặt chẽ dòng tiền ra, vào của cả hệ thống trên cơ sở hoàn thiện việc quản lý nguồn vốn tập trung nhằm quản lý tốt thanh khoản và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tối đa hóa lợi nhuận.
- Tăng cường hoạt động của Ủy ban quản lý tài sản Có – tài sản Nợ (ALCO) thuộc Tổng giám đốc và Ủy ban quản lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm
mục đích nâng cao chất lượng quản lý rủi ro trong toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, an toàn và bền vững đến năm 2020.
- Có kế hoạch quản lý và cân bằng hợp lý giữa các khoản mục tài sản có, tài sản nợ trên Bảng cân đối kế tốn nhằm sử dụng có hiệu quả các tài sản Có và đảm bảo khả năng thanh khoản cho Eximbank.
- Đưa ra các dự báo về lãi suất và biên độ dao động của lãi suất quy định tại từng thời kỳ. Từ đó, đưa ra các kế hoạch huy động vốn, sử dụng vốn phù hợp đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tại Eximbank.
3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NHẰM TĂNG
CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN
Eximbank hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước, nên thanh khoản của Eximbank không tránh khỏi những ảnh hưởng từ chính sách điều hành của Ngân hàng nhà nước, hoặc ảnh hưởng nếu một ngân hàng nào đó bị rủi ro thanh khoản. Từ đó, đề tài đề cập đến giải pháp đối với ngân hàng nhà nước nhằm tăng cường quản lý thanh khoản tại các NHTM nói chung và tại Eximbank nói riêng. Những giải pháp đề xuất như sau:
3.2.1. Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt:
Nhìn chung, trong thời gian qua, chính sách tiền tệ được thực thi bởi Ngân hàng Nhà nước đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam, ổn định tỷ giá có lợi cho xuất khẩu, tăng cường dự trữ ngoại hối, giữ mức lạm phát trong vịng kiểm sốt theo hướng thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đôi khi còn quá tham vọng, theo đuổi nhiều mục tiêu, làm giảm hiệu quả tác động của chính sách này đối với nền kinh tế; tạo ra sự mâu thuẫn khơng đáng có trong việc phát đi tín hiệu cho thị trường.
Điều này thể hiện rất rõ ở thời điểm cuối năm 2007 và đầu năm 2008, các biện pháp kiềm chế lạm phát của chính phủ chỉ tập trung vào lĩnh vực tiền tệ. Và dường như để thể hiện quyết tâm chống lạm phát đến cùng của mình, Ngân hàng
Nhà nước đã thực hiện hàng loạt giải pháp mạnh, trong đó việc phát hành tín phiếu bắt buộc với tổng giá trị 20.300 tỷ đồng được xem là một biện pháp hành chính khá mạnh. Kết quả, thị trường tiền tệ bị xáo trộn, các ngân hàng chạy đua lãi suất nhằm thu hút tiền gửi đáp ứng nhu cầu thanh khoản, thị trường chứng khoán, bất động sản sụt giảm,... Trong tình huống kiềm chế lạm phát, việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt là cần thiết, nhưng việc sử dụng liên tiếp nhiều biện pháp mạnh như thế trong một khoảng thời gian chưa đủ để thị trường thích ứng, nên được xem xét cẩn trọng hơn. Hơn nữa, lạm phát không chỉ do nguyên nhân từ tiền tệ, cho nên, muốn kiềm chế thành công cơn tăng giá phải thực hiện nhiều gói giải pháp đồng bộ từ các lĩnh vực khác ngồi lĩnh vực tiền tệ, tín dụng.
3.2.2 Minh bạch, cơng khai trong các chính sách tiền tệ, quản lý:
NHNN cần tính tốn chi tiết, cơng khai khi đưa ra các chính sách tiền tệ có
ảnh hưởng đến tồn bộ hệ thống ngân hàng. Việc đưa ra chính sách đã cần sự tính tốn chi tiết, q trình thực hiện chính sách cũng hết sức minh bạch, tránh để ngân hàng và khách hàng của ngân hàng hoang mang. Với những chính sách tạo ra thay đổi lớn, NHNN cần có sự giải thích cơng khai về mục tiêu và lộ trình thực hiện với các TCTD có liên quan. Thêm vào đó, NHNN cần lường trước những diễn biến theo sau một quyết định mang tầm vĩ mơ để có những phịng ngừa thích hợp hoặc chia nhỏ trong q trình thực hiện.
3.2.3 Kiểm sốt việc thành lập ngân hàng thương mại:
Hiện nay có quá nhiều ngân hàng thương mại hơn mức cần thiết tại Việt Nam. Do đó, để có được một hệ thống ngân hàng mạnh, nên sáp nhập các ngân hàng nhỏ và xem xét sáp nhập các ngân hàng thương mại lớn thành những ngân hàng tầm cỡ trong khu vực. Việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, và đảm bảo ngân hàng hoạt động an tồn, hiệu quả thơng qua đảm bảo khả năng chi trả của các ngân hàng. Trong tiến trình xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thực sự vững mạnh, cần đề ra quy chế, quy định đối với các ngân hàng khơng đáp được các tiêu chuẩn chung, có
thể tính đến việc sáp nhập, mua lại những ngân hàng này, hạn chế việc một ngân hàng bị phá sản ảnh hưởng dây chuyền đến hệ thống các ngân hàng.
3.2.4 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động của các
ngân hàng thương mại:
Công tác giám sát từ xa các ngân hàng thương mại hiện nay vẫn được chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực
của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao,
chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói chung và tình trạng thanh khoản nói riêng của các ngân hàng. Do đó, Ngân hàng nhà nước cần phải tăng cường hoạt động giám sát các ngân hàng thông qua hoạt động thanh tra định kỳ, trực tiếp giám sát hoạt động, cũng như các báo cáo yêu cầu từ tổng quát đến chi tiết từng khách hàng, bút toán của các ngân hàng thương mại. Từ đó, Ngân hàng nhà nước mới bắt kịp và sâu sát tình hình hoạt động thực sự của các ngân hàng thương mại để có chính sách điều hành phù hợp, hiệu quả.
3.2.5. Hỗ trợ các NHTM củng cố thanh khoản đi kèm các giải pháp, quy định cứng rắn:
Khi rủi ro thanh khoản xảy ra với một ngân hàng, NHNNN cần có biện pháp thích hợp như đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ vốn kịp thời làm ổn định niềm tin của công chúng, tránh được phản ứng dây chuyền lan sang các ngân hàng khác, hạn chế rủi ro trong phạm vi một ngân hàng. Tuy nhiên, các giải pháp hỗ trợ của NHNN có thể
làm cho các NHTM có tâm lý ỷ lại, chỉ tập trung vào huy động và sử dụng vốn
nhằm thu về lợi nhuận cao mà không chú trọng cơng tác quản lý thanh khoản. Do đó, trong một số trường hợp cần thiết, NHNN xem xét việc phá sản, sáp nhập đối với các ngân hàng thương mại nhỏ, nhằm tăng cường khả năng thanh khoản của toàn hệ thống ngân hàng.
3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI EXIMBANK NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN
Việc xây dựng, ban hành quy trình về quản lý thanh khoản tại Eximbank cần phải được xem xét thực hiện để các đơn vị có liên quan theo đó thực hiện hoạt động quản lý thanh khoản một cách trình tự, chính xác, đồng thời trách nhiệm của các đơn vị và bộ phận có liên quan theo đó được phân định rõ ràng, khơng có sự chồng chéo, ỷ lại giữa các bên liên quan trong công tác quản lý thanh khoản.
Nội dung cơ bản của quy trình quản lý thanh khoản bao gồm:
- Bước 1: Nhận diện rủi ro thanh khoản: để hoạt động quản trị rủi ro đạt được hiệu quả cao nhất, ngân hàng phải nhận diện được rủi ro thanh khoản có thể phát sinh và rủi ro tiềm ẩn để chủ động đối phó và có phương án xử l ý phù hợp, hiệu quả.
- Bước 2: Đo lường rủi ro thanh khoản: sau khi nhận diện rủi ro thanh khoản ngân hàng sẽ gặp phải, nhà quản trị rủi ro thanh khoản tiến hành đo lường rủi ro thanh khoản để xem xét mức độ nghiêm trọng mà rủi ro thanh khoản có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đo lường rủi ro thanh khoản phải đảm bảo cả đo lường định tính và đo lường định lượng tác động của nó đến hoạt động của ngân hàng. Việc đo lường rủi ro được thực hiện qua các công cụ đo lường rủi ro thanh khoản.
- Bước 3: Xử lý rủi ro thanh khoản: rủi ro thanh khoản được nhận diện và đo lường ở bước 1 và bước 2. Sau đó các nhà quản trị rủi ro thanh khoản phải tìm biện pháp xử l ý rủi ro thanh khoản. Yêu cầu của bước này là phải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhằm hạn chế tối đa tổn thất phát sinh cho ngân hàng.
- Bước 4: Giám sát rủi ro: việc giám sát rủi ro thanh khoản được cụ thể hóa như sau:
Các hạn mức rủi ro thanh khoản được thiết lập và đảm bảo sự tuân thủ
Khi các hạn mức bị vi phạm và/hoặc có xu hướng diễn biến xấu đi cần báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban ALCO để xử l ý kịp thời, đảm bảo an toàn cho ngân hàng;
Khi các hạn mức liên tục bị vi phạm và ngân hàng gặp phải khủng hoảng
khả năng thanh tốn thì Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo các biện pháp xử lý.
3.3.2. Tăng cường công tác dự báo thanh khoản tương quan với thay đổi của
các điều kiện kinh tế vĩ mô:
Điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Bởi trước đó, có thời điểm tình trạng dư thừa vốn khả dụng đã xảy ra ở một số ngân hàng. Các ngân hàng này đã giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng khi, điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi, các ngân hàng trở nên lúng túng. Điều này chứng tỏ, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các ngân hàng là cần thiết.
Về phía Eximbank, cơng tác dự báo thanh khoản cịn hạn chế, mang tính chủ quan và thiếu cơ sở dữ liệu để dự báo. Trong tương lai, khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, quy mô hoạt động tại Eximbank ngày càng mở rộng, thì cơng tác dự báo thanh khoản cần phải được chú trọng quan tâm. Trong đó phải xét đến các dự báo về thay đổi điều kiện kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, giá vàng…từ đó lên kế hoạch huy động vốn, cho vay phù hợp với điều kiện thay đổi và luôn hướng đến hai mục tiêu đảm bảo an toàn thanh khoản và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
3.3.3. Xây dựng kho dữ liệu tập trung các chỉ số thống kê kinh tế và các dữ liệu nội bộ của ngân hàng.
Công tác quản lý thanh khoản tại Eximbank sẽ được phát huy hiệu quả nếu dựa trên nền tảng của kho dữ liệu tập trung, làm cơ sở để phân tích, đo lường, dự báo thanh khoản. Kho dữ liệu tập trung phải bao gồm các chỉ số thống kê kinh tế
hiện hành và các dự báo thay đổi của các chỉ số này, các dữ liệu nội bộ trong quá khứ của Eximbank, các dữ liệu hoạt động chính yếu của các NHTM Việt Nam,…
Việc xây dựng kho dữ liệu tập trung phải được chú trọng quan tâm và cập
nhật thường xuyên, làm cơ sở cho các dự báo chính xác về tình hình thanh khoản
của Eximbank, từ đó có những biện pháp phòng ngừa kịp thời, phù hợp với khả
năng thanh khoản trong tương lai. Ngoài ra, kho dữ liệu tập trung phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đảm bảo dữ liệu truy xuất nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, và các dự báo cáo độ tin cậy cao dựa trên những tỷ lệ dự báo khoa học.
3.3.4. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp:
Phát triển nguồn nhân lực bao giờ cũng là mục tiêu hàng đầu của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng là cần thiết đối với bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới.
Do vậy, Eximbank cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Bố trí nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những người góp phần vào thành cơng chung của ngân hàng. Một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm ln hiểu rằng, biết rõ về sự phù hợp của mỗi cá nhân cho từng vị trí cơng tác là cơ sở của tất cả những nỗ lực trong hiện tại và tương lai. Sự thiếu quan tâm hay thiếu hiểu biết về việc này có thể khiến ngân hàng tốn kém cả về thời gian và tiền bạc trong suốt quá trình hoạt động.
Eximbank cũng nên xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho ngân hàng mình. Một mơi trường làm việc cởi mở, thân thiện và có bản sắc văn hố riêng của ngân hàng sẽ là động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo và ln trung thành với ngơi nhà thứ hai của mình.
Ngồi ra, cơng tác đào tạo tại Eximbank cần được chú trọng quan tâm khơng chỉ đào tạo về nghiệp vụ, mà cịn phải đào tạo về các nội dung quản lý thanh khoản nhằm mục tiêu nâng cao trình độ của cán bộ phụ trách về quản lý thanh khoản và quán triệt tư tưởng mục tiêu về quản lý thanh khoản trên toàn hệ thống.
3.3.5. Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin:
Trong hoạt động ngân hàng, bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thì yếu tố nâng cấp cơng nghệ thơng tin hiện đại cũng đóng vai trị rất quan trọng.
Hệ thống công nghệ thông tin tại Eximbank cần được nâng cấp, hồn thiện để có các báo cáo thanh khoản kịp thời, dữ liệu chính xác, tin cậy. Lộ trình hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin từng bước tách bạch hệ thống Korebank (chương trình xử lý nghiệp vụ) với hệ thống phần mềm báo cáo, cụ thể Eximbank đang xây dựng dự
án hệ thống thông tin quản lý MIS. Hệ thống thông tin quản lý MIS là giải pháp
công nghệ dùng để kiểm sốt và khai thác thơng tin hiệu quả từ khối lượng dữ liệu khổng lồ, phức tạp và không tập trung. Hệ thống MIS không những cung cấp một các nhìn tồn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai mà còn tiết giảm thời gian, nhân lực, chi phí trong việc lập báo cáo của doanh nghiệp, giúp công tác quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp được nhanh chóng và hiệu quả để tăng tính cạnh tranh, thu hút khách hàng, tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận.
Như vậy, một hệ thống thông tin quản lý hiệu quả (MIS) thì quan trọng vô cùng cho các quyết định quản lý thanh khoản. Thông tin nên sẵn sang cho quản lý