của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
4.1.1. Trở thành công cụ hỗ trợ trong việc kiểm định chất lượng hệ thống
xếp hạng tín dụng nội bộ
Mơ hình hỗ trợ đảm bảo chất lượng tăng trưởng, giảm thiểu nợ xấu phát sinh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn, thị trường biến động nhưng những KHDN được XHTD đạt điểm cao kết hợp với kết quả đo lường khả năng trả nợ tốt
theo mơ hình có tỷ lệ nợ xấu rất thấp, rủi ro tín dụng đối với nhóm KHDN này nhỏ. Với độ tin cậy cao, mơ hình đo lường khả năng trả nợ phối hợp với mơ hình XHTD nội bộ là cơng cụ hỗ trợ cho ACB trong quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng: khơng chỉ về quy mơ tín dụng, quy mơ đầu tư mà cịn đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng khoản vay, tạo điều kiện cho q trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an tồn và bền vững.
Mơ hình giúp duy trì và phát triển một cơ cấu KHDN bền vững, từ đó phát
triển mạng lưới khách hàng có uy tín và chất lượng, phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới các khách hàng có ít rủi ro. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động và kích thích các hoạt động dịch vụ khác của ACB phát triển, đặc biệt đối với
nhóm KHDN có khả năng trả nợ tốt.
4.1.2. Kết quả mơ hình là cơ sở định hướng chính sách tín dụng
Đây là cơ sở để ACB định hướng và có kế hoạch tín dụng tốt hơn trong q
trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả đối với nhóm KHDN hoạt động tốt
hoặc thu hẹp tín dụng đối với nhóm KHDN yếu kém. Xây dựng chính sách, biện
pháp phù hợp với từng loại KHDN về các điều kiện tín dụng, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng… nhằm đảm bảo chất lượng, an tồn cho hoạt động tín dụng đầu tư
của Nhà nước.
Mặt khác thông tin đo lường khả năng trả nợ phản ánh nhiều vấn đề liên quan
thống thông tin quản lý, cung cấp đầy đủ thông tin về cơ cấu và chất lượng danh mục tín dụng. Mơ hình trở thành nguồn thơng tin cung cấp cho hoạt động phân tích, đánh giá, dự báo và điều hành chính sách tín dụng trong tương lai.
4.1.3. Vận dụng kết quả mơ hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro
và bảo đảm an toàn hệ thống
Xác định khả năng trả nợ của KHDN sẽ giúp ACB xây dựng hiệu quả hơn
Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Hiện nay, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các TCTD, các NHTM tại Việt Nam đa phần vẫn áp dụng việc trích
lập dự phòng theo kết quả phân loại nợ dựa trên rủi ro của khách mà chưa xác định
mức độ rủi ro của các khoản tín dụng, từ đó trích lập dự phịng theo tỷ lệ phù hợp. Vì vậy, nếu ACB ước lượng được chính xác khả năng trả nợ thì việc trích lập trở nên đơn giản, hiệu quả và chính xác hơn rất nhiều.
Xác định được khả năng trả nợ của KHDN sẽ giúp ACB nâng cao được chất
lượng việc giám sát và tái xếp hạng khách hàng sau khi cho vay. Hiện nay, các NHTM Việt Nam nói chung và ACB nói riêng đều sử dụng hệ thống XHTD nội bộ làm tiêu chuẩn cho thẩm định tín dụng và ra quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của KHDN sau giải ngân.
Xác định chính xác khả năng trả nợ của KHDN là một bước trong quy trình
xác định chính xác được giá trị khoản vay. Điều này sẽ phục vụ hiệu quả cho việc
thực hiện quy trình mua bán nợ, hay chứng khốn hóa các khoản vay của ACB.