4.2. Giải pháp ứng dụng mơ hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
4.2.3.3. Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng TMCP Á
hàng TMCP Á Châu
Hệ thống XHTD nội bộ tại ACB do đội ngũ cán bộ của ACB và Công ty kiểm toán Ernst & Young hợp tác xây dựng và đang trong quá trình áp dụng cho nội bộ
toàn hệ thống. Việc xây dựng hệ thống XHTD cân nhắc đến các yếu tố như: chi phí và lợi ích của việc thu thập và đánh giá thơng tin; tính nhất quán của các tiêu chí đánh giá; tính hợp lý của các mức xếp hạng tương ứng với các mức rủi ro xác định;
các chính sách đối với Quản lý khách hàng, chiến lược hoạt động kinh doanh và việc
ứng dụng các kết quả xếp hạng vào hoạt động quản trị ngân hàng. Do đó, hệ thống
mang tính ứng dụng rất cao.
- Kết hợp đánh giá qua hệ thống XHTD nội bộ qua các thời điểm đánh giá, phân loại khác nhau. Nếu chỉ dựa vào các mơ hình chấm điểm XHTD để đánh giá
mức độ rủi ro của người vay thì kết quả đạt được có thể vẫn cách xa với thực tế do sự biến động của điều kiện kinh doanh. Do đó nhằm nâng cao hiểu quả của
việc đánh giá chất lượng tín dụng, việc đánh giá KHDN tại thời điểm thực hiện
đánh giá bằng hệ thống XHTD nội bộ là cần thiết nhằm nhận biết tốt hơn các
nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
- Lập ra bộ phận quản lý rủi ro tại trụ sở để thường xuyên theo dõi, đảm bảo đánh giá đầy đủ khả năng trả nợ của khách hàng, kịp thời điều chỉnh chính xác kết
quả phân loại nợ và có các biện pháp quản lý đối với các khỏan nợ xấu. Bộ
phận này cũng có thể kiêm ln thực hiện nghiên cứu, kiểm tra hệ thống XHTD nội bộ hàng năm, điều chỉnh các chỉ tiêu hệ thống sao cho phù hợp với yêu cầu ngân hàng và các biến động của kinh tế xã hội. Mỗi ngân hàng có một đối
tượng khách hàng tín dụng chủ yếu riêng và các yêu cầu đối với tình hình hoạt
động, tài chính khách hàng để đáp ứng được mục tiêu thu hồi nợ cũng khác
cho phù hợp với yêu cầu ngân hàng.
- Thêm vào đó sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế xã hội lên hoạt động
của doanh nghiệp cũng yêu cầu các chỉ tiêu tài chính phải thường xuyên được cập nhật theo dõi. ACB cần xây dựng một bộ phận quản lý và cập nhật hệ thống XHTD nội bộ để theo kịp với các yêu cầu thực tiễn của ngân hàng.
- Hệ thống XHTD nội bộ định dạng và đo lường các rủi ro tín dụng được thực
hiện thống nhất, tập trung trong suốt quá trình cho vay và quản lý khoản vay từ Hội sở chính tới tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch nhằm đáp ứng tốt các
yêu cầu về mục tiêu an toàn, hiệu quả và quản lý rủi ro cho hệ thống. Từ đó, giúp cho việc hoạch định chính sách quản lý rủi ro tín dụng phù hợp, góp phần
đẩy nhanh lộ trình hiện đại hố, áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản lý
rủi ro của ACB hiện nay. Hệ thống trên được xây dựng cần phù hợp với đặc thù hoạt động tín dụng, đối tượng khách hàng và chiến lược phát triển của ACB,
vận hành trên nguyên tắc thận trọng, khách quan và thống nhất. Ngồi ra, khơng có phương pháp phân tích hay một hệ thống nào có thể thay thế được kinh
nghiệm và đánh giá chun mơn của chính các cán bộ tác nghiệp. Do vậy, cần
thực hiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nhân sự và công nghệ.