1.3 Thước đo thanh khoản và mơ hình kiểm định thực nghiệm về khả năng thanh
1.3.2 Mơ hình đánh giá thanh khoản thông qua kiểm định mức độ phụ thuộc
giữa lợi nhuận ngân hàng vào tỉ lệ LLSS:
Tỉ lệ LLSS đo lường sự thỏa hiệp giữa lợi nhuận và rủi ro thanh khoản mong
đợi. Trong trường hợp tối đa, ngân hàng chọn tỉ lệ LLSS =1. Họ đầu tư tất cả tiền
gửi tiết kiệm vào các khoản vay dài hạn và hoàn tồn khơng đầu tư vào tài sản thanh khoản. Nếu thuận lợi, ngân hàng có thể thu được lợi nhuận cao từ khoản cho vay dài hạn. Tuy nhiên, sự kiện rút tiền không được mong đợi có thể gây ra hỗn loạn và sau đó là một cuộc chạy đua rút tiền, như vậy nếu duy trì tỉ lệ này càng cao thì khả năng thanh khoản ngân hàng càng giảm. Trong trường hợp ngược lại, ngân hàng chọn tỉ lệ LLSS = 0 và đầu tư toàn bộ tiền gửi tiết kiệm để cho vay ngắn hạn. Ngân hàng luôn đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền và lúc này khả năng thanh khoản ngân hàng tăng nhưng chi phí cho sự an tồn là lợi nhuận thấp. Điều này thể
Kết luận chương 1: Như vậy với việc hệ thống hoá một cách khoa học cơ sở
lý thuyết về thanh khoản, nêu rõ lên được khái niệm về thanh khoản, khả năng thanh khoản trong ngân hàng hiện nay. Bên cạnh đó, sử dụng nghiên cứu nước
ngoài về thanh khoản một cách thực tế và linh động đã mang lại một cách nhìn
tổng quan hài hồ hơn về vấn đề thanh khoản. Và để hiểu hơn về tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay ra sao thì hãy cùng tác giả nghiên cứu nó xuyên suốt trong chương 2.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH THƯỚC ĐO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:
Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:
Hiện nay ở nước ta có rất nhiều loại hình ngân hàng thương mại được phân
theo hình thức sở hữu. Đó là ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương
mại cổ phần (đô thị và nông thôn), ngân hàng thương mại liên doanh, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài. Trong thời gian qua, đặc biệt từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ để tận dụng tốt những cơ hội trong quá trình hội nhập, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh. Đó là có mạng lưới rộng lớn, có khách hàng truyền thống và hiểu biết về khách hàng cũng như các điều kiện kinh doanh tại Việt Nam, kinh nghiệm nghiệp vụ tích lũy trong nhiều năm qua. Đây là một lợi thế trong việc chăm sóc khách hàng. Do vậy, các ngân hàng thương mại trong nước vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các
dịch vụ truyền thống là huy động vốn và cho vay. Hiện nay, thị phần huy động vốn của các ngân hàng thương mại trong nước chiếm tỷ trọng lớn, trên 90%.
Công nghệ ngân hàng là lĩnh vực được các ngân hàng rất chú trọng, coi là
phương tiện chủ lực để rút ngắn khoảng cách phát triển so với ngân hàng của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết các ngân hàng thương mại đã
đầu tư xây dựng hệ thống ngân hàng lõi (core banking), cho phép quản trị dữ liệu
một cách tập trung tại hội sở chính, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Về sản phẩm dịch vụ: các ngân hàng thương mại đã tập trung đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh những
sản phẩm truyền thống như tiền gửi và cho vay, đã xuất hiện nhiều sản phẩm mới tăng tiện ích cho khách hàng như: tăng tiện ích của tài khoản cá nhân, phát triển dịch vụ thẻ, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại như phone banking, internet banking… Dịch vụ tiền gửi được đa dạng hóa, cho phép người gửi có nhiều lựa
chọn cho đồng vốn nhàn rỗi của mình. Bên cạnh các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với lãi suất cố định truyền thống, các ngân hàng còn đưa ra các sản phẩm tiền gửi
được hưởng lãi suất biến động theo tỷ lệ lạm phát, đảm bảo giá trị theo vàng, được
bù chênh lệch tỷ giá… Đặc biệt, dịch vụ thanh tốn thẻ đã có sự phát triển bùng nổ. Nhiều sản phẩm thẻ đa tiện ích đã được giới thiệu tới khách hàng và thanh toán
bằng thẻ ATM đã trở nên khá phổ biến tại các tỉnh, thành phố lớn.
Về năng lực tài chính: quy mơ vốn của các ngân hàng thương mại đã được tăng
lên đáng kể. Ngoài việc tăng quy mơ vốn, nhiều ngân hàng cịn đẩy mạnh việc
thực hiện cơ cấu lại tài chính như tăng vốn tự có, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động. Từ năm 2002 đến năm 2007 tình hình nợ xấu đã được cải thiện,
giảm từ 7,2% xuống còn 1,38%. Bước sang 2008 tỷ lệ nợ xấu tăng cao lên mức 3,5%, chủ yếu là nợ xấu từ tín dụng bất động sản. Cuối năm 2009 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,03%, và vào cuối năm 2010 tỷ lệ này có tăng nhẹ lên mức 2,14%. Nhưng đến cuối năm 2011 tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 3,05% và đến hết
quý 1 năm 2012 tỷ lệ này tăng lên 4,22%. Có nhiều nguyên nhân và tăng trưởng tín dụng cao kéo dài trong nhiều năm trước cũng là một nhân tố góp
phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cùng với việc tăng vốn chủ sở hữu đã giúp các ngân hàng thương mại giải quyết tốt vấn đề nợ xấu phát sinh từ nhiều năm
trước, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể.
Cải thiện tỉ lệ CAR. Một số thống kê gần đây cho thấy hệ số CAR tại các
NHTM của khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình quân hiện nay là 13,1%, của khu vực Đông Á là 12,3%. Đây cũng là mức một số NHTM Việt Nam đã đạt được.
Theo đánh giá từ các nguồn số liệu công bố, hầu hết các ngân hàng thương mại và các ngân hàng thương mại nhà nước mới cổ phần hoá (Vietcombank, Vietinbank, sắp tới là BIDV) đều đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% mà NHNN đặt ra tại Thông tư 13. Trong những năm trở lại đây, sự tăng trưởng nhanh về quy mô vốn đã giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể năng lực tài chính và hệ số này.
Một số ngân hàng thương mại cổ phần đã và đang nỗ lực trong việc đổi mới cơ cấu quản trị điều hành theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.
Bên cạnh những mặt khá tốt đó, các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.
Thứ nhất, năng lực tài chính của các ngân hàng nội địa còn rất non yếu.
Thứ hai, các ngân hàng nước ngồi có thế mạnh về cung cấp dịch vụ, trong khi
đó các ngân hàng nội địa chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tín dụng.
Thứ ba, là vấn đề công nghệ. Các ngân hàng nước ngồi vượt khá xa về trình độ
cơng nghệ ngân hàng với các hệ thống máy móc thiết bị cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ ngân hàng.
Và thứ tư là trình độ quản lý. Yếu tố này liên quan đến vấn đề nhân sự. Việt
Nam còn thiếu rất nhiều các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực ngân hàng.
Điều này không những đáng lo ngại cho các ngân hàng nội địa trong vấn đề quản
chi phí tiền lương, tiền cơng lao động lên cao. Các ngân hàng trong nước sẽ gặp khó khăn và phải đối mặt với sự chảy máu chất xám. Bên cạnh những điểm hạn chế hay còn gọi là những nguy cơ tiềm ẩn nêu trên, các ngân hàng trong nước còn gặp phải vấn đề đáng lo ngại nữa là thị phần co hẹp.
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam còn nhiều bất cập, các ngân hàng chưa xây dựng được phương án phát triển dịch vụ ngân
hàng bán lẻ một cách đồng bộ và hiệu quả.
Kênh cung ứng dịch vụ truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ
khách hàng cá nhân, các kênh phân phối dịch vụ hiện đại mới chỉ được cung ứng tại một số ngân hàng, các phương thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và điện tử chưa phổ biến.
Nhiều ngân hàng chưa có chiến lược tiếp thị rõ ràng trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, hoạt động tiếp thị còn yếu và thiếu chuyên nghiệp, tỉ lệ khách hàng cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng cịn ít. Chính sách khách hàng kém hiệu quả, chất lượng phục vụ chưa cao, các Ngân hàng thương mại Việt Nam chưa đáp
ứng nhu cầu cơ bản về dịch vụ ngân hàng của các nhóm đối tượng khác nhau,
thủ tục giao dịch chưa thuận tiện, một số qui định và quy trình nghiệp vụ cịn nặng về bảo đảm an tồn cho ngân hàng, chưa thuận lợi cho khách hàng.
Bộ máy tổ chức chưa theo định hướng khách hàng, chưa có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ. Trình độ cơng nghệ và ứng dụng cơng nghệ của các ngân hàng còn nhiều bất cập, nền tảng cơng nghệ thấp, khơng có khả năng phát triển hoặc mở rộng các ứng dụng mới. Trình độ thiết kế tổng thể còn yếu, hệ thống ứng dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, các ngân hàng vẫn chưa có một bộ phận chuyên trách nghiên cứu chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Mức
độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao, các sản phẩm mới chưa nhiều, vấn đề
Trên tầm vĩ mô, mặc dù môi trường pháp lý đã được cải thiện đáng kể, nhưng các văn bản pháp quy về hoạt động ngân hàng chủ yếu được xây dựng trên cơ
sở các quy trình thao tác giao dịch thủ cơng, mang nặng tính giấy tờ và phức tạp trong quá trình xử lý, nhiều quy chế đã trở nên bất cập và không bao hàm hết các
mặt nghiệp vụ.
Nhà nước còn giữ tỉ lệ sở hữu khá lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại, nên không thể tránh khỏi mâu thuẫn và xung đột lợi ích, cịn can thiệp quá sâu vào quá trình ra quyết định của các ngân hàng thương mại, kết quả là quản trị ngân
hàng yếu kém và ảnh hưởng tiêu cực quyền lợi của các cổ đông.