7. Kết cấu luận văn:
1.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Hầu hết các nghiên cứu trƣớc đây của các tác giả trong và ngoài nƣớc đều sử dụng phƣơng pháp phân tích dữ liệu dạng bảng khi xem xét tác động của các yếu tố đến tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng. Hai mơ hình đặc trƣng ở phƣơng pháp này là mơ hình hồi quy hiệu ứng cố định, Fixed Effects Model (FEM) và mơ hình hồi quy hiệu ứng ngẫu nhiên, Random Effects Model (REM).
1.5.1. Mơ hình Fixed Effects Model (FEM):
Mơ hình cơ sở có dạng:
+ + i= 1…n, t= 1,…T
Yit là biến phụ thuộc đại diện cho tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng I ở năm t;
Xit tƣợng trƣng cho véc tơ của k biến độc lập, thể hiện các yếu tố tác động; là sai
số. ( N(0, )).
Các yếu tố ảnh hƣởng cố định đến ngân hàng là , là các hằng số theo thời gian.
Để tiến hành ƣớc lƣợng mơ hình cơ sở, theo FEM, ngƣời ta ứng dụng phần mềm thống kê Stata với lựa chọn phƣơng pháp ƣớc lƣợng là phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất với các biến giả đại diện cho các yếu tố tác động cố định.
1.5.2. Mơ hình Random Effects Model (REM):
Khác với FEM ƣớc lƣợng mơ hình bằng phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất, REM ƣớc lƣợng mơ hình cơ sở bằng phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất có trọng số từ cơng trình nghiên cứu của Greene (2000).
1.5.3. Kiểm định Hausman test:
Kiểm định Hausman thực hiện kiểm tra độ phù hợp của mơ hình, giúp ra quyết định chọn mơ hình FEM hay REM. Với giả thiết tƣợng trƣng đơn giản là H0: Mơ hình REM phù hợp hơn.
Giả thiết: H0 : Mơ hình REM phù hợp hơn FEM.
Nếu kiểm định Hausman cho p-value <= 0.05 thì bác bỏ giả thiết H0, tức chọn mơ hình FEM phù hợp hơn, ngƣợc lại, chúng ta chọn mơ hình REM.