CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mối quan hệ nhân quả Granger giữa chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương
thương mại
Theo Granger (1969), tương lai không thể tạo ra hiện tại hoặc quá khứ. Nếu một sự kiện Y xảy ra sau sự kiện X, thì Y khơng thể tạo ra X. Vì vậy, điều cần quan tâm là liệu X có gây ra Y hay khơng. Lý thuyết quan hệ nhân quả của Granger có thể được áp dụng trên nhiều biến, tuy nhiên trong bài nghiên cứu này, chúng ta chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu trong hai biến, đó là biến chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại. Đối với các chuỗi thời gian, Granger cho rằng nếu Xt gây ra Yt thì giá trị hiện tại của Yt có thể được dự báo tốt hơn dựa trên việc sử dụng giá trị quá khứ của Xt
bên cạnh các thông tin quá khứ của chính Yt.
Điều kiện để chuỗi thời gian Xt có quan hệ nhân quả đến chuỗi thời gian Yt có thể được diễn đạt như sau:
μ(y y, x⁄ ) < 𝜇( y y⁄ ) (1)
Trong đó, μ(y y, x⁄ ) là sai số trung bình của Y khi được dự báo dựa trên giá trị quá
khứ của cả Y và X. Còn μ(y y⁄ ) là sai số trung bình của Y khi được dự báo chỉ dựa
vào giá trị quá khứ của Y.
Tương tự, chuỗi Yt có quan hệ nhân quả đến Xt nếu:
μ(x x, y⁄ ) < 𝜇( x x⁄ ) (2)
Nếu cả (1) và (2) xảy ra đồng thời thì sẽ tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa
Xt và Yt.
Về bản chất, kiểm định nhân quả Granger dựa trên hệ phương trình sau:
Yt = a0+ a1Yt−1+. . . +apYt−p+ b1Xt−1+. . . +bpXt−p+ ut (3)
Phương trình (3) chỉ ra rằng giá trị hiện tại của Y có thể được dự báo bởi giá trị quá khứ của cả Y và X. Trong khi đó, phương trình (4) cho thấy điều tương tự là giá trị hiện tại của X có thể được dự báo bởi thông tin quá khứ của cả X và Y. Như vậy có 4 dạng kết quả có thể xảy ra như sau:
Mối quan hệ nhân quả một chiều từ X đến Y nếu:
b1 = b2 =. . . = bp ≠ 0 và d1 = d2 =. . . = dp = 0
Mối quan hệ nhân quả một chiều từ Y đến X nếu:
b1 = b2 =. . . = bp = 0 và d1 = d2 =. . . = dp ≠ 0
Mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa X và Y nếu:
b1 = b2 =. . . = bp ≠ 0 và d1 = d2 =. . . = dp ≠ 0
X và Y độc lập nhau nếu:
b1 = b2 =. . . = bp = 0 và d1 = d2 =. . . = dp = 0
Dựa trên cơ sở trên, chúng ta xây dựng mơ hình diễn tả mối quan hệ nhân quả Granger giữa chi tiêu chính phủ (GE) và thâm hụt thương mại (TD) như sau:
GEt = a0+ a1GEt−1+. . . +apGEt−p+ b1TBt−1+. . . +bpTBt−p+ ut (5)
TBt = c0+ c1TBt−1+. . . +cpTBt−p+ d1GEt−1+. . . +dpGEt−p+ vt (4)