Chƣơng 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
4.1 Mơ hình nghiên cứu
4.1.4. xuất mơ hình nghiên cứu
Từ việc khảo sát các nhân tố có khả năng tác động đến nợ xấu của ngân hàng, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính dữ liệu bảng được khuyến nghị và áp dụng thực hiện trong nghiên cứu của Messai và Jouini (2013) để tính tốn và xem xét sự tác động của các nhân tố này đến tỷ lệ nợ xấu:
𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡= 𝛽0+ 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑡+ 𝛽2𝑈𝑁𝑡+ 𝛽3𝑅𝐼𝑅𝑡+ 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡+ 𝛽5𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖,𝑡+ 𝛽6𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡+ 𝛽7HHI𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡
Trong đó:
𝐺𝐷𝑃𝑡: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm t 𝑈𝑁𝑡: Tỷ lệ thất nghiệp năm t
𝑅𝐼𝑅𝑡: Lãi suất thực năm t.
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,t: Quy mô ngân hàng i trong năm t
𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖,t: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng i trong năm t 𝑅𝑂𝐸𝑖,t: Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng i trong năm
HHI𝑖,t: Chỉ số đo lường mức độ đa dạng hóa của danh mục cho vay của ngân hàng i trong năm t
𝛽0: Hệ số tự do
𝛽1− 𝛽7: Hệ số hồi quy riêng 𝜀𝑖,: Sai số ngẫu nhiên.
4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng để kiểm tra mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu với các nhân tố kinh tế vĩ mô và nhân tố đặc trưng của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu được ước lượng bằng mơ hình hồi quy Pools OLS, mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model – FEM) và mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM), đồng thời sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange và kiểm định Hausman để điểm tra xem mơ hình nào là phù hợp hơn.
Các kết quả nghiên cứu được xác định thông qua sử dụng phần mềm Stata 12.