TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG
2.4.1 Một sớ nghiên cứu có liên quan
Theo Lee và cộng sự, (2011) đã xây dựng mơ hình hồi quy để đánh giá rủi ro quá hạn của chủ thẻ tín dụng, dữ liệu thu thập là hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại từ 1998 đến 2006 lấy mẫu 612 chủ thẻ tín dụng bao gồm 2 loại phân đoạn dữ liệu: 439 chủ thẻ tín dụng bình thường và 173 có nợ quá hạn. Nghiên cứu xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro quá hạn của chủ thẻ tín dụng.
Nghiên cứu Mendes-Da-Silva và cộng sự, (2012) về thói quen sử dụng thẻ tín dụng và rủi ro tài chính, tác giả đã tiến hành phỏng vấn các sinh viên đại học ở São Paulo. Kết quả cho thấy số lượng thẻ tín dụng nhiều sẽ làm gia tăng khả năng xảy ra rủi ro. Trong khi những sinh viên biết rõ về lãi suất và phí phạt thẻ tín dụng thường ít có xu hướng sử dụng thẻ tín dụng nên ít gây ra rủi ro.
Nghiên cứu của Trịnh Hoàng Nam & Trần Thị Hồng Hà, (2016) được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của 1.656 chủ thẻ tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam nhằm xác định các yếu tố tác động tới trách nhiệm thanh tốn nợ thẻ tín dụng. Các yếu tố như lãi suất, phí phạt chậm thanh tốn, cơng cụ nhắc nợ, cơng cụ thu nợ đều tác động tới trách nhiệm thanh toán nợ của khách hàng, nghiên cứu chứng minh được yếu tố kinh nghiệm và sự ổn định của khách hàng tác động đáng kể đến trách nhiệm thanh tốn nợ thẻ tín dụng.
Bảng 2.1 Một số nghiên cứu có liên quan về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng. TT Nội dung Lee và cộng sự, (2011) Mendes-Da-Silva và cộng sự, (2012)
Trịnh Hoàng Nam & Trần Thị Hồng Hà, (2016) 1 Phạm vi thời gian Tháng 01/1998 đến tháng 12/2006. Tháng 01/2011 đến tháng 12/2011. Ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014. 2 Địa điểm nghiên cứu Các ngân hàng thương mại quy mơ trung bình và nhỏ tại Đài Loan.
Các sinh viên đại học ở Sao Paulo trung tâm tài chính chính của Brazil.
Các ngân hàng TMCP quốc nội trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 3 Số mẫu thu thập 612 mẫu thẻ tín dụng trong đó 439 chủ thẻ tín dụng thơng thường và 173 chủ thẻ tín dụng quá hạn. 769 sinh viên gồm: 552 có thẻ tín dụng, 358 có thẻ tín dụng nhưng khơng có rủi ro tín dụng, 195 có rủi ro tín dụng. 1656 mẫu thẻ tín dụng do các ngân hàng trong nước phát hành. 4 Biến phụ thuộc Số tiền trễ hạn thanh tốn thẻ tín dụng.
Thoả mãn điều kiện rủi ro tín dụng: dư nợ thẻ trên 1.000USD, chậm thanh tốn 60 ngày trở lên, dùng tồn bộ hạn mức thẻ trong 2 năm liền, thanh tốn khơng đầy đủ dư nợ.
Trách nhiệm thanh tốn nợ thẻ tín dụng được tính bằng thương số giữa tỷ lệ nợ đã thanh toán với thời gian thanh tốn nợ thẻ tín dụng. 5 Phương pháp thu thập số liệu
Dữ liệu được lấy từ hợp đồng phát hành thẻ tín dụng và hệ thống phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng.
Bảng câu hỏi chia thành ba phần (a) Sử dụng và kiến thức về thẻ tín dụng; (b) Giáo dục tài chính; và (c) Hồ sơ xã hội. Dữ liệu lấy từ hợp đồng phát hành thẻ tín dụng của khách hàng và trung tâm thẻ của các ngân hàng TMCP Việt Nam.
6 Kết quả nghiên
cứu
Sự chậm trễ trong thanh toán của chủ thẻ được bị ảnh hưởng bởi: nghề nghiệp, hệ số sử dụng thẻ, mức độ chi trả của chủ thẻ, mức độ xoay vòng thẻ, các khoản tín dụng, lãi suất thẻ tín dụng và hạn mức của thẻ tín dụng được cấp phát. (a) Số lượng thẻ tín dụng lớn hơn làm tăng khả năng xảy ra rủi ro; (b) Sinh viên hiểu biết về lãi suất, phí phạt ít xảy ra rủi ro. Các kết quả được quan tâm cho ngành tài chính, cho các nhà quản lý đại học và các nhà hoạch định chính sách. Trách nhiệm thanh tốn nợ thẻ tín dụng ảnh hưởng bởi: lãi suất, khoản phạt chậm thanh toán, phương tiện nhắc nhở trả nợ, phương thức thu nợ. Dữ liệu về nhân thân, điều kiện tài chính chủ thẻ chỉ thu thập một lần ít được ngân hàng thẩm định lại.
Nguồn: Tổng hợp từ một số nghiên cứu có liên quan về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng.
2.4.2 Xác định khe hở nghiên cứu
Trong nghiên cứu của Lee và cộng sự, (2011) hạn chế cho thấy từ việc đề tài tiến hành phân tích trên diện rộng dẫn đến việc khơng thể cụ thể hóa trong việc đo lường các biến, số mẫu còn hạn chế so với quy mô của nghiên cứu.
Đối với nghiên cứu của Mendes-Da-Silva và cộng sự, (2012) đối tượng nghiên cứu là rủi ro thẻ tín dụng trong nhóm sinh viên tại Brazil. Tại Việt Nam số lượng sinh viên sở hữu thẻ tín dụng là khơng nhiều, vì sinh viên đại học thường khơng có cơng việc ổn định, khơng có nhiều sinh viên có sổ tiết kiệm hay tài sản có giá trị để mở thẻ theo hình thức thế chấp dẫn đến một số biến trong mơ hình khơng phù hợp khi áp dụng tại Eximbank Cần Thơ.
Đối với nghiên cứu của Trịnh Hoàng Nam & Trần Thị Hồng Hà, (2016) phạm vi thời gian là 12 tháng, số lượng mẫu thu thập lớn lên đến 1.656 mẫu thẻ tín dụng, tuy nhiên nghiên cứu này thực hiện trên phạm vi khá rộng, một số đề xuất và giải pháp khó có tính khả thi nhất là khi áp dụng tại một chi nhánh như Eximbank Cần Thơ.
Từ những khe hở nghiên cứu trên cho thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề về rủi ro thuộc về khách hàng là chủ yếu, dựa trên những tiền đề đó, nghiên cứu
về Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Eximbank Cần Thơ được ra đời.
2.4.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu cho đề tài
Thời gian thu thập số liệu phụ thuộc vào quy mơ của nghiên cứu và tính bao phủ của nghiên cứu. Thời gian càng dài thì mức độ bao phủ càng lớn, đề tài giới hạn tại một chi nhánh nhất định, thẻ tín dụng chỉ mới thực sự được sử dụng nhiều từ năm 2014. Thu thập số liệu trong thời gian từ năm 2014 đến 2018 là phù hợp với điều kiện hiện tại của nghiên cứu.
Nghiên cứu được thực hiện tại Eximbank Cần Thơ, số lượng mẫu thu thập sẽ dựa trên số lượng biến trong mơ hình nghiên cứu sao cho số mẫu lấy được đủ để phản ánh mức độ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Eximbank Cần Thơ.
Thu thập dữ liệu của một số nhân tố được các tác giả của những nghiên cứu trước đây đề cập đến như độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn nhân, nghề nghiệp, loại hình cơng ty, thu nhập bình qn, hình thức đảm bảo, hạn mức tín dụng, hệ số ứng tiền mặt, dư nợ tại ngân hàng khác, thời gian thực hiện giao dịch bình quân, giá trị giao dịch bình quân và hệ số sử dụng thẻ.
Theo Lee và cộng sự, (2011) thì số tiền trễ hạn thanh tốn thẻ tín dụng được sử dụng làm biến phụ thuộc. Trên thực tế đối với ngân hàng chỉ cần khách hàng bị trễ hạn thì đã gây ra rủi ro. Lựa chọn biến trễ hạn thanh tốn làm biến phụ thuộc của mơ hình nghiên cứu, biến này sẽ được lượng hoá bằng biến giả nhằm thể hiện những khách hàng có hay khơng có trễ hạn thẻ tín dụng.
Trong nghiên cứu của Lee & cộng sự, (2011) và Trịnh Hoàng Nam & Trần Thị Hồng Hà, (2016) số liệu được lấy từ hợp đồng phát hành thẻ tín dụng và hệ thống phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng. Đề tài cũng sẽ sử dụng số liệu được trích xuất từ hệ thống phần mềm quản lý thẻ tín dụng của trung tâm thẻ và hồ sơ phát hành thẻ được lưu trữ tại chi nhánh.
Cũng theo Lee và cộng sự, (2011) và nghiên cứu của Trịnh Hoàng Nam & Trần Thị Hồng Hà, (2016) tác giả sử dụng mơ hình hồi quy đa biến. Riêng
nghiên cứu của Mendes-Da-Silva và cộng sự, (2012) lại sử dụng mơ hình Logit, nghiên cứu này sẽ sử dụng mơ hình hồi quy đa biến để có thể đánh giá được những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Eximbank Cần Thơ.
Mục tiêu hướng đến của nghiên cứu là tìm ra được những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Eximbank Cần Thơ, đánh giá được mức độ tác động của các nhân tố và đề xuất được những biện pháp giúp phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
Từ những nghiên cứu tiền nhiệm, mơ hình nghiên cứu của đề tài dự kiến sẽ kế thừa các nghiên cứu trước, đồng thời bổ sung thêm một số yếu tố sao cho phù hợp với quy mô của đề tài, mô hình nghiên cứu dự kiến sẽ có dạng:
Y = f(X1 + X2 + X3 + . . . + Xi)
Trong đó:
Y: là biến phụ thuộc. Xi: là biến độc lập.
Các biến Xi trong mơ hình sẽ nhận các nhóm giá trị tương ứng các nhóm:
Thơng tin nhân thân: Độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn nhân, nghề nghiệp,
loại hình cơng ty chủ thẻ đang cơng tác.
Khả năng thanh tốn: Thu nhập bình qn, hình thức đảm bảo, hạn mức
thẻ tín dụng, các khoản vay tại các ngân hàng khác.
Quá khứ sử dụng thẻ: Hệ số ứng tiền mặt, thời gian giao dịch bình quân,
giá trị giao dịch bình quân, hệ số sử dụng thẻ.
Biến phụ thuộc trong mơ hình (Y) là Trễ hạn thanh tốn thẻ.
TĨM TẮT CHƯƠNG 2
Nội dung Chương 2 - Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng giới thiệu tổng quan về một số khái niệm, định nghĩa, đưa ra một số nghiên cứu có liên quan nhằm mục đích xây dựng mơ hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG
TẠI EXIMBANK CẦN THƠ
Những lý thuyết nền tảng về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng được trình bày trong Chương 2 sẽ được ứng dụng nhằm làm sáng tỏ thực trạng các nhân tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng cụ thể tại Eximbank Cần Thơ.