- Thực hiện quy trình tín dụng tại Vietinbank Chương dương
2.3.3.Nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Chương Dương
Qua thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tin dụng Vietinbank chương dương trong thời gian qua , việc quản trị rủi ro tín dụng vẫn còn một số tồn tại nhất định như sau :
Một là, cơ cấu dư nợ chưa hợp lý: dư nợ tập trung phần lớn là cho vay trung dài hạn
luôn cao, tỷ lệ cho vay ngắn hạn thấp trong khi nguốn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn tiền gửi ngắn hạn (trên 90%). Do đó, Chi nhánh có thể sẽ phải gánh chịu rủi ro do hoán đổi kỳ hạn, làm giảm hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.
Hai là, cho vay doanh nghiệp Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cho vay không có tài sản bảo đảm của Chi nhánh vẫn lớn, chưa đúng định hướng đề ra. Rủi ro tín dụng về bảo đảm nợ vay cao.
Ba là, Chi nhánh phải nhận vốn ngoại tệ điều hòa với lãi suất cao. Việc thực hiện
các nghiệp vụ tín dụng liên quan đến ngoại tệ như phát hành cam kết bảo lãnh, L/C chịu rủi ro tỷ giá cao do nguồn ngoại tệ huy động từ khách hàng hạn chế.
Bốn là, số lượng khách hàng của chi nhánh không nhiều mà dư nợ chủ yếu tập
trung ở một số dự án lớn. Rủi ro đối với 1 vài khách hàng lớn sẽ ảnh hưởng lớn tới rủi ro tín dụng của Chi nhánh.
Năm là, trong các năm qua, Chi nhánh vẫn còn một số khoản nợ xấu mặc dù tỷ lệ
không cao nhưng cũng ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Chương Dương Chương Dương
Qua thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tin dụng Vietinbank chương dương trong thời gian qua , việc quản trị rủi ro tín dụng vẫn còn một số tồn tại nhất định như sau :
Một là, cơ cấu dư nợ chưa hợp lý: dư nợ tập trung phần lớn là cho vay trung dài hạn
luôn cao, tỷ lệ cho vay ngắn hạn thấp trong khi nguốn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn tiền gửi ngắn hạn (trên 90%). Do đó, Chi nhánh có thể sẽ phải gánh chịu rủi ro do hoán đổi kỳ hạn, làm giảm hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.
Hai là, cho vay doanh nghiệp Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cho vay không có tài sản bảo đảm của Chi nhánh vẫn lớn, chưa đúng định hướng đề ra. Rủi ro tín dụng về bảo đảm nợ vay cao.
Ba là, đối tượng khách hàng của chi nhánh chưa mở rộng đến nhiều ngành nghề
hoạt động đang được nhà nước khuyến khích phát triển, có nhiều lợi thế chi Ngân hàng: các doanh nghiệp chế biến nông sản, các doanh nghiệp xuất khẩu để thu hút nguồn ngoại tệ, trong khi huy động nguồn ngoại tệ của Chi nhánh đang còn nhiều hạn chế dẫn đến việc Chi nhánh phải nhận vốn ngoại tệ điều hòa với lãi suất cao. Việc thực hiện các nghiệp vụ tín dụng liên quan đến ngoại tệ như phát hành cam kết bảo lãnh, L/C chịu rủi ro tỷ giá cao do nguồn ngoại tệ huy động từ khách hàng hạn chế.
Bốn là, Chi nhánh có dư nợ tương đối lớn so với các chi nhánh trong hệ thống. Tuy
nhiên, số lượng khách hàng của chi nhánh không nhiều mà dư nợ chủ yếu tập trung ở một số dự án lớn. Rủi ro đối với 1 vài khách hàng lớn sẽ ảnh hưởng lớn tới rủi ro tín dụng của Chi nhánh.
Năm là, trong các năm qua, Chi nhánh vẫn còn một số khoản nợ xấu mặc dù tỷ lệ
không cao nhưng cũng ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 2.4.3.Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank chương dương
Tuy nhiên từ phía Ngân hàng vẫn còn một số hạn chế có thể gây rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh như:
- Năng lực thẩm định của cán bộ tín dụng còn hạn chế:
Việc phát triển mạng lưới nhanh của Chi nhánh trong những năm gần đây đã góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tiếp cận gần hơn với khách hàng
nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cán bộ đặc biệt là cán bộ tín dụng. Do nhu cầu cán bộ tín dụng của chi nhánh trong những năm gần đây tăng lên khá nhanh nên đội ngũ cán bộ tín dụng nói riêng có tuổi đời và tuổi nghề rất trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, trong khi việc phân tích và thẩm định khách hàng đòi hỏi cán bộ tín dụng phải kiến thức khá rất sâu, rộng, am hiểu nhiều ngành nghề khác nhau. Đây có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng có khả năng tạo ra những rủi ro tín dụng rất cao cho ngân hàng.
Công tác thẩm định đã được Chi nhánh chú trọng, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp CBTD chưa thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng, phương án vay vốn cũng như tài sản bảo đảm khi thực hiện cho vay; chưa gắn kết được thẩm định khách hàng vay vốn với thẩm định triển vọng ngành nghề, môi trường kinh doanh... Công tác thẩm định còn yếu kém sẽ dẫn đến khả năng phát sinh nhiều rủi ro cho hoạt động cho vay.
-Đa dạng hoá khách hàng vay vốn còn yếu:
Tại Vietinbank Chương Dương, một cán bộ tín dụng thực hiện kiêm nhiệm nhiều công việc: tiếp xúc khách hàng, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn, thẩm định hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, xử lý nợ, lưu trữ hồ sơ vay vốn... nên họ thường không có điều kiện tìm kiếm, tiếp cận khách hàng để phát triển thêm nhiều khách hàng mới nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh. Đây là đối tượng khách hàng chiến lược trong việc phân tán rủi ro tín dụng của Ngân hàng nhưng Chi nhánh vẫn chưa có chiến lược tốt để mở rộng đối tượng khách hàng này.
-Hệ thống thu thập, xử lý thông tin còn yếu: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vietinbank Chương Dương chưa xây dựng được một hệ thống thông tin để phục vụ cho công tác thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ cũng như phục vụ công tác phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro.
Nguồn thông tin mà cán bộ tín dụng sử dụng trong quá trình thẩm định, quản lý, theo dõi dự án chủ yếu do khách hàng cung cấp, việc khai thác thông tin của cán bộ qua các kênh như: bạn hàng của khách hàng, từ các cơ quan có liên quan, phương tiện thông tin đại chúng… là rất hạn chế, dẫn đến thông tin cập nhật còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của chủ đầu tư, thiếu thông tin đa chiều trong việc ra quyết định. Do vậy, rủi ro về đạo
đức của khách hàng là rất cao.
-Một số nguyên nhân khác như sau :
+ Ngoài các thông tin từ phía khách hàng còn có các thông tin chung về môi trường kinh doanh, lĩnh vực, ngành nghề của khách hàng, các thông tin về giá cả, thị trường,... ở Việt Nam còn chưa đầy đủ và chính xác để làm căn cứ cho việc thẩm định cho vay cũng như đánh giá triển vọng của khách hàng.
+Việc quản trị rủi ro tín dụng chỉ thể hiện dưới dạng các văn bản hướng dẫn chung về hoạt động tín dụng. Chưa có các chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng cụ thể cho từng thời kì. Còn nhiều bất cập giữa văn bản, chế độ và thực tế phát sinh làm cho người thực hiện lúng túng, việc xử lý các vấn đề phát sinh còn
+Doanh nghiệp cung cấp thông tin không đầy đủ và trung thực cho ngân hàng: một số doanh nghiệp cố tình cung cấp không chính xác thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của mình đề làm hồ sơ xin vay vốn. Đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ, các thông tin trong hồ sơ xin vay hoàn toàn do khách hàng lập, việc xác định tính chính xác của các thông tin này không phải dễ dàng và có căn cứ xác đáng. Nhiều trường hợp doanh nghiệp vay vốn về nhưng sử dụng không đúng mục đích vay ban đầu, doanh nghiệp chủ động lập hồ sơ ảo để rút tiền của ngân hàng,…
+Sự biến động của thị trường, thay đổi lãi suất, tỷ giá, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, những khó khăn của các doanh nghiệp trong kinh doanh khi mất thị trường tiêu thụ sản phẩm, biến động giá cả thị trường, do sắp xếp lại doanh nghiệp, sáp nhập, giải thể, phá sản không còn khả năng trả nợ.
Một số nguyên nhân hạn chế về quản lý rủi ro khác như sau :
Vietinbank chương dương chưa đánh giá được xác suất rủi ro hay tổn thất dự kiến do chưa có công cụ chuyên biệt, chỉ tiêu, số liệu thống kê đầy đủ hay sử dụng mô hình riêng để đánh giá khoản vay.
Vietinbank chương dương chưa đánh giá được rủi ro danh mục đầu tư, do Vietinbank chương dương chưa sử dụng một mô hình xác định rủi ro chuyên biệt nào, cũng như chưa có số liệu thống kê đầy đủ về độ tin cậy, đường phân phối lời lỗ của danh mục đầu tư. Đây là thiếu sót quan trọng, vì việc xác định rủi ro cấp độ danh mục đầu tư là tiêu chí
mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo của Vietinbank chương dương có sự phân bổ chỉ tiêu hợp lý, tránh cho vay những lĩnh vực, ngành nghề có độ rủi ro cao, khả năng gây tổn thất lớn. Quy trình kiểm tra quá trình sử dụng vốn của khách hàng đã được chú trọng nhưng đôi
khi công tác kiểm tra kiểm soát còn chưa chặt chẽ.
Một số phòng giao dịch Vietinbank chương dương không thực hiện kiểm tra sau cho vay đối với một số khách hàng hoặc không thường xuyên kiểm tra, kiểm tra quá muộn sau cho vay, không giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, nguồn trả nợ, luồng tiền của khách hàng để thu nợ dẫn đến khách hàng bị nợ xấu, đặc biệt là đối với nhóm DNVVN có liên quan với nhau về pháp lý, về hoạt động kinh doanh, để DNVVN sử dụng vốn sai mục đích. DNVVN đã bán tài sản đảm bảo mà chi nhánh không có biện pháp thu hồi nợ, biên bản kiểm tra sau không phản ánh thực trạng tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, luồng tiền của DNVVN.
Vietinbank chương dương đã có chương trình xếp loại khoản vay hàng ngày. Tuy nhiên, đây là dạng báo cáo mang tính định lượng thời gian đến hạn/quá hạn chứ chưa mang tính định tính, dự báo về khả năng tài chính của doanh nghiệp.
Cơ sở dữ liệu tập trung tên INCAS, tuy nhiên hệ thống quản lý, khai thác thông tin phục vụ cho quản lý rủi ro trong toàn ngân hàng đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh còn hạn chế, chưa mang tính hệ thống, đặc biệt là rủi ro trong tín dụng.
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI