pháp nghiên cứu của đề tài, đồng thời dựa trên những mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu cụ thể cho khóa luận.
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. CỨU.
Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp từ báo cáo tài chính của 31 NHTM trong thời gian 10 năm từ năm 2009 đến 2019, tổng cộng có 322 quan sát. Ket quả thống kê mô tả 4.1 cho thấy giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của mỗi biến như sau:
TMCP Sài Gòn Công Thương vào năm 2010, giá trị thấp nhất là 0.01% của ngân hàng TMCP Bản Việt vào năm 2016 do tài sản cũng như quy mô của ngân hàng đang
có xu hướng tăng.
Tương tự, tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 -2019 có giá trị trung bình là 8.9%, vẫn còn rất thấp nếu so với chuẩn mực đánh giá năng lực tài chính của Moody’s, chỉ số ROE nằm ở ngưỡng từ 12% -15% là chấp nhận được, độ lệch chuẩn là 6.4%, có giá trị cao nhất là 26.8% của
ngân hàng TMCP Á Châu vào năm 2011, giá trị thấp nhất là 0.07% của ngân hàng TMCP Quốc Dân vào năm 2012 cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng không
những không hiệu quả mà lợi nhuận sau thuế ở mức âm (thua lỗ). Có thể thấy rằng, lợi nhuận của các ngân hàng tương đối ít biến động dựa vào giá trị độ lệch chuẩn của hai đại diện (ROA, ROE) lần lượt là 0.6% và 6.4%. Hàm ý rằng các ngân hàng đang cố gắng không để cho lợi nhuận của ngân hàng không quá biến động để tạo ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Quy mô ngân hàng (QM) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 -2019 có giá trị trung bình là 7.939, độ lệch chuẩn là 50.6%, điều này cho thấy có sự khác biệt lớn về quy mô vốn giữa các NHTM được nghiên cứu có giá trị cao nhất là 9.173 của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vào năm 2019, giá trị thấp nhất là 6.522 của ngân hàng TMCP Bản Việt vào năm 2009. Biến Quy mô của các NHTM Nhà nước như BID, CTG, VCB có giá trị cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng còn
lại do các ngân hàng này được Nhà nước góp vốn để đi vào hoạt động ngoài ra tổng tài sản còn được tích lũy qua thời gian hoạt động dài.
Chi phí trên doanh thu (CP_DT) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 61.1%, cho thấy với 61.1 đồng chi phí sẽ tạo ra được 100
đồng thu nhập cho ngân hàng, nhìn chung các NHTM đảm bảo có lợi nhuận trong hoạt động qua các năm trong giai đoạn nghiên cứu, độ lệch chuẩn là 11.8%, có giá trị
cao nhất là 120.2% của ngân hàng TMCP Bản Việt vào năm 2013, giá trị thấp nhất là 34.04% của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam vào năm 2017. Mức tỷ lệ này
ROA ROE QM CP_DT SH_T S CV_T S NL_TS CR3 GDP LP M2 ROA 1 ROE 0.775 1
cho thấy hiệu quả hoạt động của các ngân hàng có sự chênh lệch rõ rệt, ngân hàng nào có tỷ lệ càng nhỏ thì ngân hàng đó càng hoạt động hiệu quả.
Vốn (SH_TS) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 9.72%, cho thấy vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng nên tiềm ẩn rủi ro cao khi các NHTM sử dụng nguồn vốn mang đi thực hiện các dự án hay đầu tư không hợp lý, độ lệch chuẩn là 4.5% cho thấy các ngân hàng có vốn chủ sở hữu không tương đồng với nhau. Có giá trị cao nhất là 33.24%
của ngân hàng TMCP Bản Việt vào năm 2009, giá trị thấp nhất là 2.93% của ngân hàng TMCP Sài Gòn vào năm 2019.
Cho vay trên tài sản (CV_TS) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 56.73%, độ lệch chuẩn là 12.24%, có giá trị cao nhất là 82.98% của ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam vào năm 2011, giá trị thấp nhất là 19.50% của ngân hàng TMCP Đông Nam Á vào năm 2011. Như vậy bình quân giai đoạn 2009 - 2019 có hơn một nửa tổng tài sản của ngân hàng dùng vào việc cho vay và cho vay là nguồn chính tạo ra thu nhập cho ngân hàng. Điều đó khẳng định các NHTM Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào hoạt động tín dụng và chất lượng tài sản ngân hàng chủ yếu phụ thuộc chất lượng các khoản cho vay.
Thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản (NL_TS) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 4.02%, độ lệch chuẩn là 1.66%, có giá trị cao nhất là 12.32% của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào năm 2018, giá trị thấp nhất là 0.89% của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam vào năm 2013.
Mức độ tập trung tài sản nghành (CR3) của 31 NHTM tại Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 43.12%, độ lệch chuẩn là 1.70%, có giá trị cao nhất là 45.29% vào năm 2017, giá trị thấp nhất là 40.46% vào năm 2011.
Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) và tốc độ tăng trưởng lạm phát (LP) của Việt Nam từ năm 2009 - 2019 lần lượt có giá trị trung bình 6.22% và 6.07% Việt Nam thuộc nhóm kinh tế các nước đang phát triển nên
tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình luôn ở mức cao và do đó lạm phát cũng không thể thấp.
Tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 (M2) của Việt Nam từ năm 2009 - 2019 có giá trị trung bình là 18.65%, độ lệch chuẩn là 4.72%, có giá trị cao nhất là 33.3% vào năm 2010, giá trị thấp nhất là 12.1% vào năm 2011 do NHNN thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2010 và chính sách tiền tệ thắt chặt trong 2011.