2.5 KHẢO LƯỢC CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.5.1 Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài
thành phần danh mục và quản trị tài sản, lợi nhuận cũng có mối quan hệ ngược chiều với quy mô, hiệu suất quản trị và rủi ro tín dụng. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu có mối tương quan thuận với tăng trưởng kinh tế.
Vincent Okoth Ongore & Gemechu Berhanu Kusa (2013), Hiệu quả hoạt động
tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kenya, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến, phương pháp tối thiểu tổng quát GLS để nghiên cứu hiệu qua tài chính của ngân hàng thương mại tại Kenya, số liệu lấy từ 37 ngân hàng (13 ngân hàng
nước ngoài, 24 ngân hàng trong nước) trong thời gian 2001 - 2010. Các yếu tố: Lợi nhuận (ROA, ROE, NIM), an toàn vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả quản lý, tính thanh khoản, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh tế, lạm phát. Kết quả nghiên cứu
cho thấy rằng biến an toàn vốn, hiệu quả quản lý có tác động mạnh và cùng chiều với
lợi nhuận; biến tăng trưởng tính dụng và chất lượng tài sản tác động ngược chiều với lợi nhuận: biến tính thanh khoăn không có tác động đến lợi nhuận, cuối cùng chưa thể kết luận tác động của lạm phát với lợi nhuận tăng trưởng kinh tế.
Ong Tze San và Teh Boon Heng (2013) nghiên cứu Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại tại Malaysia trong giai đoạn 2003- 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vốn tự có, rủi ro tín dụng (tỷ lệ nợ xấu), tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động có tác động ngược chiều, còn thanh
khoản ngân hàng tác động cùng chiều đến tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của ngân
hàng. Trong khi đó, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) bị tác động bởi rủi ro tín dụng (tác động ngược chiều), tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động
(tác động ngược chiều).
Almazari, Ahmad Aref (2014), Tác động của các yếu tố nội bộ đến khả năng sinh lời của ngân hàng: Nghiên cứu so sánh giữa Saudi Arabia và Jordan, mục tiêu bài nghiên cứu xác định các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng và so sánh tác động của chúng qua các ngân hàng ở Saudi Arabia và Jordan. Bài nghiên cứu lấy dữ liệu thứ cấp từ 23 ngân hàng Saudi Arabia và Jordan với 161 quan sát trong giai đoạn 2005-2011, phương pháp phân tích phương sai (ANOVA)
để nghiên cứu yếu tố nội bộ đến khả năng sinh lời của ngân hàng ở Saudi Arabia và Jordan. Các biến nghiên cứu như sau : Lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA, rủi ro thanh khoản (LQR), tỷ lệ cơ sở tín dụng ròng trên tổng tài sản (NCA), tỷ lệ tổng vốn đầu tư trên tổng tài sản (TIA), tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (TEA), tín dụng ròng tỷ lệ cơ sở vật chất trên tổng tiền gửi (CDR), tỷ lệ thu nhập chi phí (CIR) và quy mô của ngân hàng (SIZE). Kết quả chỉ ra rằng có mối tương quan tích cực đáng kể giữa ROA của các ngân hàng Saudi Arabia với Các biến tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (TEA), tỷ lệ tổng vốn đầu tư trên tổng tài sản (TIA) và rủi ro thanh khoản (LQR), cũng như mối tương quan nghịch với tỷ lệ cơ sở tín dụng ròng trên tổng tài sản (NCA), tín dụng ròng tỷ lệ cơ sở vật chất trên tổng tiền gửi (CDR), tỷ lệ thu nhập chi phí (CIR) và và quy mô của ngân hàng. Trong khi đó, có mối tương
quan thuận đáng kể giữa ROA của Các ngân hàng Jordan với các biến LQR, NCA, TEA và CDR, cũng có giá trị âm mối tương quan của lợi nhuận trên tài sản với CIR, TIA và SZE.
Adusei, Michael (2015), Tác động của quy mô ngân hàng và rủi ro tài trợ đối với sự ổn định của ngân hàng, sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để thực hiện bài nghiên cứu, số liệu lấy từ 112 ngân hàng nông thôn ở Ghana trong thời gian 2009 - 2013. Các biến nghiên cứu như sau: quy mô ngân hàng, đa dạng hóa mô hình kinh doanh, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, khả năng sinh lời, lạm phát, cơ cấu tài chính và GDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng quy mô ngân hàng, khả năng sinh lời, lạm phát và GDP có tác động tích cực đến sự ổn định của ngân hàng, đa dạng
hóa trong mô hình kinh doanh và rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến sự ổn định .
Bogale (2019), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các
ngân hàng: bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại tư nhân Ethiopia đã phân tích và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM tư nhân ở Ethiopia trong khoảng thời gian 10 năm từ 2008 đến 2017, dữ liệu nghiên cứu được lấy từ 14 NHTM tư nhân của Ethiopia. Trong nghiên cứu này, khảo sát
được sử dụng như một phương pháp của thiết kế nghiên cứu, cho phép thu thập dữ liệu định lượng được phân tích định lượng bằng phần mềm STATA13. Các biến được
đề cập trong nghiên cứu này là các yếu tố về ngân hàng (an toàn vốn, quy mô ngân hàng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động) và các yếu tố kinh tế vĩ mô (tốc độ tăng trưởngGDP thực, lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay). Kết quả hồi quy cho thấy rằng từ các biến số cụ thể của ngân hàng; an toàn vốn và quy mô ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động có tác động đáng kể đến khả năng sinh lời, nhưng rủi ro thanh
khoản và rủi ro tín dụng được tìm thấy không phải là biến số có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. Từ các biến kinh tế vĩ mô; tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay đã được tìm thấy có tác động tiêu cực đáng kể (mặc dù ở mức ý nghĩa 10%) đối với lợi nhuận của các NHTM tư nhân của Ethiopia. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng
GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát được tìm thấy không có ý nghĩa về mặt thống kê.