4.2.2 .Giải pháp hoàn thiện đo lường rủi ro tíndụng
4.3. Kiến nghị
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
+ NHNN cần có những phân tích các ngành kinh tế và phân tích dự báo về diễn biến thị trƣờng tín dụng trong từng thời kỳ dựa trên các biến số kinh tế vĩ mô thông qua các mô hình định tính và định lƣợng phù hợp. Qua đó cung cấp các chỉ số đánh giá và dự báo vĩ mô về từng ngành cũng nhƣ diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lƣợng cao để các NHTM có cơ sở tham khảo một cách tin cậy.
+ Trợ giúp các NHTM xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nợ xấu, lành mạnh hoá tình hình tài chính, làm sạch bảng cân đối tiền tệ của các NHTM, tiến tới minh bạch hoá hệ thống tài chính theo chuẩn mực quốc tế, tăng cƣờng năng lực tự giám sát và quản lý rủi ro nội bộ.
+ NHNN quy định thẩm quyền và trách nhiệm để các NHTM phải thiết lập và vận hành hệ thống quản lý rủi ro bao gồm: Sự giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành của tổ chức tín dụng. Xây dựng hệ thống các văn bản về chiến lƣợc, chính sách, quy trình quản lý rủi ro bảo đảm nhận dạng, theo dõi, báo cáo và kiểm soát rủi ro; Hệ thống thông tin quản lý (MIS) để cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro; Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
+ NHNN đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu lại hệ thống các NHTM theo đề án 254, kiên quyết xử lý các Ngân hàng yếu kém thông qua mua bán sát nhập nhằm tăng cƣờng năng lực tài chính cũng nhƣ làm lành mạnh các ngân hàng.
+ Hỗ trợ và giám sát các ngân hàng áp dụng Basel 2 trong quản lý rủi ro tín dụng, có chế tài thích hợp xử lý các ngân hàng cố tình vi phạm các quy định về cho vay tín dụng.
+ Nâng cao vai trò và hiệu quả của Thanh tra Ngân hàng thuộc NHNN. Thực tế cho thấy, hiện nay hoạt động thanh tra Ngân hàng của bộ máy thanh tra thuộc NHNN Việt Nam chủ yếu là kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động ngân hàng và đánh giá về sự an toàn của NHTM. Về đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM, thanh tra ngân hàng chƣa thực hiện việc đánh giá rủi ro một cách có hệ thống, chƣa có tiêu chí để thực hiện việc đánh giá này và chƣa thực sự đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể về hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM qua các cuộc thanh tra.
+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách an toàn tín dụng có tính hƣớng dẫn và bắt buộc, hoàn thiện quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay trên cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, quy định chặt chẽ về trách nhiệm của các NHTM về việc tuân thủ quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay và hạn chế bớt các thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho các NHTM.
+ Hoàn thiện hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng CIC của NHNN, bao gồm: Thông tin tín dụng bao hàm tất cả các thông tin về tình hình vay vốn của khách hàng tại các TCTD, thời hạn ký hợp đồng tín dụng và giá trị hạn mức các TCTD đã cấp, phải có sự phân tích thông tin tổng hợp về khách hàng để lƣu ý các NHTM. Bên cạnh đó, cần áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để các NHTM có thể dễ dàng thu thập và khai thác triệt để thông tin.
+ Tạo lập kênh thông tin liên thông giữa các cơ quan chức năng nhƣ Thuế, Hải quan, Tòa án, Công an, các ngành …với NHNN để có thể nắm bắt thông tin về các cá nhân, tổ chức. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ có các cảnh báo, lƣu ý đối với các NHTM qua trung tâm CIC.
KẾT LUẬN
Theo định hƣớng phát triển trong năm năm tới, SHB - Trung Tâm Kinh Doanh chú trọng đẩy mạnh phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của các doanh nghiệp này tƣơng đối cao thì việc quản lý RRTD cũng cần đặc biệt phải chú trọng. Thông qua đề tài của mình, tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại SHB - Trung Tâm Kinh Doanh. Dựa vào những tiêu chí và cơ sở lý luận đã đề cập tại Chƣơng 1 luận văn, tác giả đánh giá RRTD và quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhƣ các yếu tố tác động tới hiệu quả của công tác này tại SHB - Trung Tâm Kinh Doanh để làm rõ vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý RRTD, kết hợp với điều tra khảo sát thực tế làm cơ sở đƣa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế RRTD tại đơn vị này. Bên cạnh đó, tác giả cũng có những kiến nghị với Hội sở SHB và NHNN, vì RRTD ngân hàng là lĩnh vực rất cần sự quan tâm phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống ngân hàng và nhiều ban ngành, các cấp quản lý, do nó liên quan đến sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.
Do điều kiện hạn chế về thời gian cũng nhƣ trình độ nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong muốn nhận đƣợc những ý kiến đóng góp, bổ sung quy báu của các quý Thầy cô giáo cùng bạn bè, đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Phạm Văn Chung, 2015. Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Hằng Hải Việt Nam Chi Nhánh Vĩnh Phúc. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế.
2. Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh, 2012. Giáo trình Kinh tế lượng. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân.
3. Trần Đình Định, 2008. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam. Hà Nội: NXB Tƣ pháp. 4. Phan Thị Thu Hà, 2009. Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Giao
thông vận tải.
5. Nguyễn Quang Hiện, 2016. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện tài chính.
6. Phạm Xuân Hòe, 2006. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ kinh tế. Học viện tài chính. 7. Nguyễn Thị Mai Hƣơng, 2013. Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh – VPBank. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế. 8. Nguyễn Tiến Lâm, 2014. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối
với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế.
9. Đỗ Thị Mai Liên, 2015. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế.
10.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo Khoa học. Hà Nội: Nhà xuất bản Phƣơng Đông.
11.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Hà Nội.
12.Peters. Rose, 1998. Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Tài chính. 13.Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Luật các Tổ
chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010. Hà Nội.
14.Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Luật Ngân hàng Nhà nước, Số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010. Hà Nội.
15.Trần Việt Thạch, 2016. Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện tài chính.
16.Lê Thị Hồng Thắm, 2015. Kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế.
17.Đỗ Thị Hải Yến, 2015. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – Chi nhánh Sông Vân. Luận văn thạc sỹ. Đại học Kinh tế.
Tiếng nƣớc ngoài
18.Allan Wilet, 1951. The Economic Theory of Risk and Insurance. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, USA.
19.Basel Committee on Banking Supervision, 2004. Bassel II.
20.Basel Committee on Banking Supervision, 2000. Principles for the management of Credit Risk. BIS, Basel, Switzerland.
21.Basel Committee on Banking Supervision, 2006. Internatinal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - Revised Framework - Comprehensive Version. BIS, Basel, Switzerland.
22.Basel Committee on Banking Supervision, 2006. The IRB Use Test: Background and Implementation. Basel Committee Newsletter No.9.
23.Bernd E. & Robert R., 2010. The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, Stress Tesing with Applications to Loan Risk Management, Springer.
25. Christian Frey, 1998. Dictionary of Banking.
26.John J.Hamton, 2009. Fundamentals of Enterprise risk management, Amacom, USA.
27.Josel Basis, 1998. Risk Management in Banking.
28.Timothy W.Koch, 1995. Bank Management. University of South Carolina, The Dryden Press
29.Hongkong Monetary Authority, 2006. The use test for internal ratings-based approaches under Basel II. Hongkong Monetary Authority Quarterly Bulletin, December 2006.
PHỤ LỤC
TRUNG TÂM KINH DOANH
PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
Tôi là Trần Thị Minh Hải, hiện đang theo học Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại tôi đang nghiên cứu luận văn thạc sỹ với đề tài “Rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh”
Xin quý anh/chị hãy dành ra ít phút chia sẻ kinh nghiệm của mình về công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Trung Tâm Kinh Doanh.Mọi thông tin quý anh/chị cung cấp sẽ đƣợc dùng để phục vụ cho bài nghiên cứu và tuyệt đối không tiết lộ cho bên thứ ba nếu nhƣ không đƣợc sự đồng ý của quý anh/chị.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của quý anh/chị!
Thông tin người tham gia khảo sát
Họ và tên: Chức vụ:
Phòng: Đơn vị: Số năm kinh nghiệm: …. năm
(mỗi câu hỏi, chọn 1 đáp án duy nhất bằng cách đánh dấu ”x” vào đấp án lựa chọn)
1. Theo anh/chị, đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến RRTD tại Trung Tâm Kinh Doanh?
Nguyên nhân từ ngân hàng
Nguyên nhân từ khách hàng
Nguyên nhân do sự biến động kinh tế - chính trị - xã hội Nguyên nhân khác:
2. Theo anh/chị, nguyên nhân RRTD từ phía ngân hàng chủ yếu do?
Chính sách tín dụng chƣa phù hợp
Trình độ năng lực, đạo đức của cán bộ tín dụng
Do quá trình giám sát sau khi cho vay
Do hệ thống kiểm soát rủi ro chƣa hiệu quả
Nguyên nhân khác:
3. Theo anh/chị, nguyên nhân RRTD từ khách hàng chủ yếu là do?
Tình hình tài chính chƣa lành mạnh
Sử dụng vốn vay sai mục đích
Nguyên nhân khác:
4. Theo anh/chị, căn cứ đánh giá RRTD khi khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại SHB Trung Tâm Kinh Doanh:
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Mô hình 6C
Dấu hiệu rủi ro
Kết quả xếp hạng tín dụng
Ý kiên khác
5. Theo anh/chị, RRTD phát sinh trong thời gian nào?
Trƣớc khi giải ngân
Trong khi giải ngân
Sau khi giải ngân
Cả 3 ý kiến trên
6. Theo anh/chị, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện nay nhƣ thế nào?
Tốt
Tạm ổn
Không tốt
7. Nhận định của anh, chị về áp dụng thông lệ quốc tế Basel 2 trong QTRRTD tại SHB Trung Tâm Kinh Doanh:
Hiệu quả
Chƣa hiệu quả
8. Theo anh/chị, nội dung QTRRTD cần đƣợc quan tâm thời điểm hiện tại
Nhận diện RRTD
Đo lƣờng RRTD
Kiểm soát RRTD
Xử lý RRTD
9. Anh/chị hãy đánh giá về công tác QTRRTD tại SHB Trung Tâm Kinh Doanh
Tốt
Tạm ổn
Không tốt
Ý kiến đóng góp của người tham gia khảo sát:
.…...……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………