CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.1. Nguồn thu thập dữ liệu
Do việc nghiên cứu đề tài chỉ trong phạm vi chi nhánh, các thông tin không đƣợc công bố rộng rãi trên mạng thông tin nhƣ quy mô toàn hệ thống. Do vậy để đánh giá đƣợc tình hình quản lý rủi ro tín dụng của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội, việc thu thập số liệu chỉ đƣợc lấy từ các Báo cáo thƣờng niên của chi nhánh, nhằm thống kê các chỉ tiêu cần đánh giá, qua đó so sánh giữa các chỉ tiêu, đại lƣợng. Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm các thông tin về kế hoạch kinh doanh, định hƣớng phát triển của chi nhánh thông qua các cuộc họp.
Với các kênh cung cấp thông tin trên, tác giả có thể thu thập đƣợc dữ liệu, số liệu. Thêm vào đó, các báo cáo tài chính năm, báo cáo thƣờng niên đều đƣợc kiểm toán, kiểm soát bởi Trụ sở chính nên đảm bảo đƣợc độ tin cậy, trung thực của thông tin.
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
Trên cơ sở dữ liệu thu thập đƣợc, luận văn sẽ đƣợc vận dụng theo quy trình nghiên cứu nhƣ Sơ đồ 2.1 để phân tích tình hình quản lý rủi ro tín dụng tại AgriBank - Chi nhánh Hà Nội. Từ đó, đánh giá kết quả đạt đƣợc, những tồn tại hạn chế của vấn đề, đi tìm nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng tại AgriBank - Chi nhánh Hà Nội. Quy trình nghiên cứu của luận văn đƣợc thực hiện theo trình tự nhƣ hình sau:
44
Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu
(Nguồn: Tác giả xây dựng)
2.2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu
- Địa điểm thực hiện nghiên cứu: Luận văn đƣợc nghiên cứu tại AgriBank - Chi nhánh Hà Nội có trụ sở tại 77 Lạc Trung, Hai Bà Trƣng, Hà Nội.
- Thời gian thực hiện luận văn: Luận văn đƣợc nghiên cứu trong giai đoạn 2012 – 2015 về tình hình hoạt động kinh doanh của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội.
B
ƣớ
c 1
Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lƣợng quản lý tín dụng trong hoạt động cho vay
Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý chất lƣợng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
B ƣớ c 2 B ƣớ c 3
Thu thấp số liệu về tình hình kinh doanh, cho vay tại AgriBank Hà Nội
Đánh giá tình hình cho vay thông qua các chỉ tiêu
Đánh giá chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay thông qua các chỉ tiêu.
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý tín dụng trong hoạt động cho vay tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội.
Kiến nghị với AgriBank và các cơ quan nhà nƣớc
45
CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI ( 2012 - 2015) 3.1 Khái quát về Ngân Hàng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh
3.1.1.1. Giai đoạn từ khi thành lập đến 1991
Đƣợc thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NHNN ngày 27/6/1988 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam). Cơ sở vật chất ban đầu của chi nhánh rất sơ sài. Tổng số 1.182 lao động và 16 tỷ đồng dƣ nợ, hầu hết dƣ nợ tập trung đầu tƣ cho khối các xí nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã Nông nghiệp, hợp tác xã mua bán, Hợp tác xã thủ công nghiệp, tổ sản xuất… và hầu hết số dƣ nợ này đều trở thành nợ tồn đọng.
Thực hiện định hƣớng kinh doanh của Agribank Việt Nam trong giai đoạn đầu thành lập là phục vụ thị trƣờng Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân nhiệm vụ trọng tâm cho các thành phần kinh tế trƣớc hết là Nông nghiệp giúp phần đổi mới Nông thôn ngoại thành Hà Nội. Chi nhánh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội xác định đối tƣợng khách hàng trong giai đoạn này chủ yếu là Hộ sản xuất tại địa bàn các huyện ngoại thành.
3.1.1.2. Giai đoạn 1991-2012
Theo quyết định của Chính phủ về phân định lại địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, tháng 9/1991, Chi nhánh đã bàn giao 07 Ngân hàng huyện thị: Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phƣợng, Thạch Thất, Ba Vì, Phúc Thọ , Thị xã Sơn Tây về tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Tây. Tháng 10/1995, Agribank Việt Nam chủ trƣơng tăng cƣờng chỉ đạo trực tiếp đến từng chi nhánh giảm bớt các khâu trung gian, đồng thời tăng cƣờng thêm vai trò của các chi nhánh trực thuộc, 05 chi nhánh ngoại thành (Ngân hàng Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm) đƣợc nâng cấp thành chi nhánh cấp I trực thuộc Agribank Việt Nam.
Trong giai đoạn này kinh tế Thủ Đô phát triển mạnh mẽ, một số Quận đƣợc hình thành Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hà Nội, Long Biên. Trên địa bàn Hà Nội
46
đã hình thành xu hƣớng phát triển mạng lƣới của các ngân hàng thƣơng mại khác. Cùng với sự phát triển của kinh tế Thủ Đô, nhu cầu về vốn để phục vụ cho quá trình phát triển của Thủ Đô càng tăng cao, đời sống của nhân dân đƣợc cải thiện, thu nhập càng dần ổn định, ngoài việc lo đủ cho cuộc sống hàng ngày, ngƣời dân càng đã có tiền cất dành.
Thực hiện chủ trƣơng trên, trong giai đoạn (1994-2005), AgriBank - Chi nhánh Hà Nội đã thành lập 10 chi nhánh cấp 2 và 21 phòng giao dịch.
Từ năm 2004-2012 bàn giao 07 chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam. Ngày 01/04/2012 chuyển các chi nhánh cấp hai thành phòng giao dịch.
3.1.1.3. Giai đoạn 2012 – nay
Giai đoạn này mô hình bộ máy tổ chức chi nhánh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội đã tƣơng đối ổn định gồm 8 phòng nghiệp vụ và 16 phòng giao dịch trực thuộc. Tuy nhiên đây là giai đoạn có nhiều biến động nhất của nền kinh tế thế giới ảnh hƣởng đến nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là trên thị trƣờng tiền tệ. Trong điều kiện kinh doanh rất khó khăn nhƣng AgriBank - Chi nhánh Hà Nội kiên quyết thực hiện đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, công tác chỉ đạo điều hành kinh doanh chú trọng đến chất lƣợng. AgriBank - Chi nhánh Hà Nội xác định lấy khách hàng làm trung tâm, định hƣớng kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn này rất linh hoạt phù hợp với những biến động của thị trƣờng, mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh giúp phần ổn định chung trong toàn hệ thống.
AgriBank - Chi nhánh Hà Nội với lợi thế khách hàng lớn, đa dạng triển khai có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ của Agribank Việt Nam đến từng đối tƣợng khách hàng thông qua việc Phân loại khách hàng đồng thời AgriBank - Chi nhánh Hà Nội càng chú trọng mở rộng về số lƣợng và nâng cao chất lƣợng các sản phẩm dịch vụ mạng lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội
Mô hình tổ chức của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội đƣợc xây dựng theo mô hình hiện đại hóa ngân hàng, theo hƣớng đổi mới tiên tiến, phù hợp với quy mô và hoạt động của chi nhánh.
47
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội
(Nguồn: AgriBank - Chi nhánh Hà Nội)
Ban giám đốc, gồm 1 giám đốc và 4 phó giám đốc có nhiệm vụ chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của chi nhánh, quyết định cho vay, bảo lãnh trong thẩm quyền của mình.
Các phòng ban tuy có trách nhiệm, và chức năng chuyên sâu của mình thể hiện sự phân rõ trong các lĩnh vực hoạt động của chi nhánh. Nhƣng giữa các phòng ban vẫn có sự liên hệ với nhau, phụ trợ cho nhau, vì cùng một mục đích chung là đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của ngân hàng.
3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội nông thôn Hà Nội
3.2.1. Tình hình huy động vốn
Công tác huy động vốn là một nhiệm vụ tiên quyết trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Muốn mở rộng hoạt động tín dụng của mình thì Ngân hàng cần phải mở rộng hoạt động huy động vốn, vì thế bất kỳ Ngân hàng nào cũng rất chú trọng đến hoạt động này.Với tinh thần, thái độ tận tuỵ phục vụ khách hàng, đảm bảo vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, giải quyết thủ tục thuận lợi nhanh chóng, khách hàng gửi tiền vào và rút tiền ra dễ dàng, hạn chế tối đa những sai sót nhầm
48
lẫn về mặt nghiệp vụ để đảm bảo ngày càng có tín nhiệm với khách hàng từ đó Ngân hàng đã tạo thế chủ động đi vay và cho vay. Vì vậy trong những năm qua, công tác huy động vốn đã đạt đƣợc những kết quả khả quan:
Bảng 3.1 : Tình hình huy động vốn Đơn vị: Tỷ đồng 12 /2012 14368 12 /2013 12670 12 /2014 12560 12 /2015 12407
(Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội)
Qua bảng số liệu có thể thấy rõ lƣợng huy động vốn của Agribank – Chi nhánh Hà Nội luôn ở mức cao so với mặt bằng chung của các NHTM. Năm 2012 đạt 14368 tỷ đồng thì sang năm 2013 tổng vốn huy động đạt 12670 tỷ đồng ( giảm 11% so với năm 2012). Đến năm 2014 vốn huy động đạt 12560 tỷ đồng giảm 1% so với năm 2013. Đến năm 2015 vốn huy động đạt 12407 giảm 1% so với năm 2014. Có thể thấy trong 3 năm từ 2013 – 2015 đến nay, mặc dù có sự cạnh tranh rất quyết liệt của nhiều NHTM cũng nhƣ chi nhánh khác trong cùng hệ thống, tuy nhiên tình hình huy động vốn của Agribank – Chi nhánh Hà Nội luôn ở mức cao và ổn định. Để phân tích sâu hơn về tình hình huy động vốn ta hãy nhìn vào bảng số liệu sau :
Bảng 3.2 : Nguồn vốn huy động theo các chỉ tiêu
Đơn vị :Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng vốn huy động 14368 100 12670 100 12560 100 12407 100 THEO ĐỐI TƢỢNG
49 Tiền gửi TCKT,
TCTD, TCXH
7777,38 54,1 6900,98 54,4 6850,45 54,6 6897,4 55,6
Tiền gửi dân cƣ 6590.62 45,9 5769,02 46,6 5709,55 45,4 5509,6 44,4
THEO CƠ CẤU
Tiền gửi không kỳ hạn
3177.25 22,1 2789,57 22,1 2889,66 22,9 3316,2 26,7
Tiền gửi có kỳ hạn
11190,75 77,9 9880,43 77,9 9670,34 77.1 9090,8 73,3
(Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội)
Tổng vốn huy động theo đối tƣợng, năm 2012, số tiền gửi của các TCKT, TCXH, TCTD đạt 7777,38 tỷ đồng chiếm 54,1% tổng vốn huy động. Năm 2013 và 2014 lƣợng tiền gửi này có giảm xuống lần lƣợt là 6900,98 tỷ đồng và 6850,45 tỷ đồng tuy nhiên tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động lại tăng lên (54,4% năm 2013 và 54,6% năm 2014). Đến năm 2015 số tiền gửi của các TCKT, TCXH, TCTD đạt 6897,4 tỷ đồng, đạt tỉ trọng 55,6 % tổng vốn huy động. Do các doanh nghiệp gửi tiền vào Ngân hàng chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu thanh toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn cần quay vòng vốn, cho nên vốn huy động từ các tổ chức kinh tế có xu hƣớng ổn định và tỷ trọng trong tổng nguồn gửi cũng không quá cao so với lƣợng tiền gửi của dân cƣ.
Trong khi đó, lƣợng tiền gửi dân cƣ cũng có xu hƣớng giảm dần qua từng năm. Trong khi năm 2012 đạt 6590,62 tỷ đồng thì sang năm 2013 con số này là 5769,02 tỷ đồng và đạt 5709,55 tỷ đồng năm 2014. Năm 2015 lƣợng tiền gửi dân cƣ giảm xuống chỉ đạt 5509.6 tỷ đồng. Nguyên nhân của lƣợng tiền gửi dân cƣ giảm xuống và chiếm tỷ trọng có phần giảm là do thị trƣờng bất động sản đã sôi động trở lại. Ngƣời dân có xu hƣớng bỏ tiền vào các kênh đầu tƣ có tỉ lệ sinh lời cao hơn. Vốn huy động theo cơ cấu bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn. Theo nguyên nhân ở trên, tiền gửi không kỳ hạn hầu hết là của các tổ chức kinh tế phục vụ nhu cầu thanh toán vì vậy mặc dù có tăng nhƣng với lƣợng tăng không đáng kể. Cụ thể là năm 2012,2013,2014 và 2015 lƣợng tiền gửi không kỳ hạn
50
lần lƣợt là : 3177,25 tỷ đồng, 2789,57 tỷ đồng, 2889,66 tỷ đồng và 3316,2 tỷ đồng ( Tƣơng đƣơng với lần lƣợt là 22.1%, 22.1%, 22.9% và 26.7% so với tổng vốn huy động).
Tiền gửi có kỳ hạn chủ yếu là các bộ phận dân cƣ có nguồn tiền nhàn rỗi muốn gửi tiền để hƣởng lãi suất, vì vậy họ thƣờng chọn loại tiền gửi có kỳ hạn. Đó là lý do tại sao các ngân hàng thƣờng cạnh tranh nhau về mức lãi suất đối với loại tiền gửi này, qua đó huy động đƣợc mức vốn lớn, cần thiết cho các nhu cầu về tín dụng. Tại AgriBank - Chi nhánh Hà Nội, loại tiền gửi có kỳ hạn này có các số liệu cụ thể là : 1190,75 tỷ đồng, 9980,43 tỷ đồng, 9670,34 tỷ đồng và 9090,8 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 77.9%, 77.9%, 77.1% và 73.3% tổng vốn huy động lần lƣợt qua các năm 2012, 2013, 2014 và 2015.
Qua 2 bảng số liệu 3.1 và 3.2 cho thấy trong công tác huy động vốn, mặc dù luôn có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các Ngân hàng thƣơng mại trong việc đƣa ra mức lãi suất hấp dẫn, nhƣng do thƣờng xuyên coi trọng chất lƣợng dịch vụ, kết hợp tốt chính sách khách hàng nên nguồn vốn huy động của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội luôn ở mức cao. Nhờ lƣợng vốn huy động dồi dào, Ngân hàng sẽ lấy đó làm cơ sở để thực hiện việc cho vay dễ dàng và thuận lợi hơn.
3.2.2. Tình hình sử dụng vốn :
Tình hình sử dụng vốn của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội đƣợc thống kê qua bảng sau:
Bảng 3.3 : Tình hình sử dụng vốn
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng vốn huy động 14368 12670 12560 12407
Dƣ nợ 4440 5015 5030 5556
Hiệu suất sử dụng vốn (%)
30,9 39,6 40 44,7
(Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội)
51
Nhìn vào hiệu suất sử dụng vốn của Ngân hàng là 30,9 % đối với năm 2012, 39,6 % năm 2013, 40% năm 2014 và 44,7% năm 2015. Hiệu suất sử dụng vốn của Ngân hàng là khá cao. Đây là nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận của AgriBank - Chi nhánh Hà Nội tăng trƣởng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên với mức tăng trƣởng nóng nhƣ hiện nay, ngân hàng cần phải cẩn trọng với những rủi ro luôn tiềm tàng.
Kết quả kinh doanh tại AgriBank - Chi nhánh Hà Nội Bảng 3.4 : Tình hình hoạt động kinh doanh
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng vốn huy động 14368 12670 12560 12407
Dƣ nợ 4440 5015 5030 5556
Kết quả kinh doanh 691,58 409,07 404,9 399 (Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội) Mặc dù nền kinh tế thế giới cũng nhƣ của Việt Nam mới vƣợt qua đƣợc khủng hoảng nhƣng dƣới sự chỉ đạo của đội ngũ giám đốc cùng sự cố gắng của toàn thể nhân viên, AgriBank - Chi nhánh Hà Nội đã đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ. Lợi nhuận của Agribank – Chi nhánh Hà Nội luôn ở mức cao so với các ngân hàng trong cùng hệ thống.
3.2.3. Chỉ tiêu về tổng dư nợ và kết cấu dư nợ
Bảng 3.5: Kết cấu dƣ nợ theo thời hạn cho vay
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dƣ nợ 4440 5015 5030 5556
Ngắn hạn 3498,4 3521,7 3601,5 3708,5
Trung- dài hạn 941,6 1493,3 1428,5 1847,5
(Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh AgriBank - Chi nhánh Hà Nội)
52
Có thể thấy tín dụng ngắn hạn vẫn luôn chiếm đƣợc tỷ lệ cao trong dƣ nợ tín dụng. Nhƣ đã nói, những khó khăn kinh tế năm 2012 làm cho các nhà đầu tƣ không dám mạo hiểm đầu tƣ dài hạn, lãi suất lúc này cũng đang ở mức cao nên lƣợng tín dụng trung-dài