7. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN
1.3.1 Các công trình nghiên cứu trong nước
Tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang) sử dụng dữ liệu thu được từ 120 hồ sơ tín dụng
ngân hàng. Mô hình logit nhị phân và mô hình logit đa thức được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Ket quả cho thấy logit đa thức thực hiện tốt hơn logit nhị phân. Ở mức độ rủi ro tín dụng 1, tác động đến tín hiệu rủi ro bao gồm: (1) Tài sản đảm bảo; (2) Năng lực tài chính của khách hàng; (3) Hoạt động kinh doanh đa dạng: (4) Kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và (5) Kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi ro tín dụng 2, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn yếu tố liên quan đến tín hiệu, ít hơn một yếu tố. Như vậy với mức độ rủi ro tín dụng 1, tài sản thế chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng 2. Nó đưa ra một số gợi ý về quản lý rủi ro và các gợi ý chính sách để giúp giảm nhẹ rủi ro tín dụng.
Bên cạnh đó Lê Khương Ninh & Lâm Thị Bích Ngọc (2014) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng với biến phụ thuộc rủi ro được xác định dựa theo đặc điểm hồ sơ khách hàng: có rủi ro và không có rủi ro. Các tác giả đã chỉ ra rằng các yếu tố vi mô giải thích cho rủi ro tín dụng bao gồm: (1) Khả năng tài chính của người vay; (2) Sử dụng vốn vay; (3) Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; (4) Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; (5) Lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra thu nhập để trả nợ; (6) Kiểm tra và giám sát nợ vay; (7) Lịch sử vay vốn và (8) Tài sản đảm bảo.
Bài nghiên cứu của Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành (2017) phân tích các yếu tố kinh tế vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tác giả đã sử dụng hai mô hình logit nhị thức và logit đa thức để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả phân tích cho thấy mô hình logit đa thức cho phép giải thích tốt hơn mô hình logit nhị thức. Tác giả sử dụng mô hình probit bao gồm 7 biến số được cho rằng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: (1) Kinh nghiệm của khách hàng đi vay; (2) Khả năng tài chính của khách hàng đi vay; (3) Tài sản đảm bảo; (4) Mục đích sử dụng vốn vay; (5) Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; (5) Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; (6) Kiểm tra và giám sát khoản vay.