7. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN
1.3.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài
Nghiên cứu của tác giả Marjo Horkko (2010) thực hiện tại một tổ chức tín dụng tại Phần Lan “The Determinants of Default in Consumer Credit Market”. Mục tiêu của luận án này là nghiên cứu các yếu tố quyết định mặc định; những biến hành vi và nhân khẩu học xã hội nào có ảnh hưởng đến mặc định, cách quan trọng là chúng và kết quả thay đổi như thế nào khi loại trừ một số không liên quan hoặc các biến quan trọng nhất để tạo một mô hình mới. Thật thú vị, kết quả có sự thay đổi ở một mức độ nào đó khi loại trừ một số biến bên ngoài mô hình ban đầu. Khả năng dự đoán của cả ba mô hình là phù hợp và do đó mỗi mô hình trong số chúng có thể được sử dụng như một mô hình chấm điểm tín dụng đáng tin cậy cho các tổ chức tín dụng. Phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây, các biến nhân khẩu - xã hội học có sức ảnh hưởng lớn nhất là: (1) Độ tuổi; (2) Thu nhập; (3) Những khoản vay trước và (4) Số năm làm việc.
Công trình nghiên cứu “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending” của tác giả John M. Chapman (2010). Nghiên cứu này tìm hiểu khá sâu và chi tiết về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ khách hàng cá nhân cũng như thực trạng của hoạt động này tại các ngân hàng thương mại Anh. Trong nghiên cứu, John M. Chapman đưa ra 8 nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến RRTD cho vay khách hàng cá nhân gồm: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3) Số lượng thành viên phụ thuộc khách hàng đi vay; (4) Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại; (5) Nghề nghiệp; (6) Số năm làm công việc hiện tại; (7) Thu nhập của người vay; (8) Tài sản đảm bảo của người vay. Các biến nghiên cứu của John M. Chapman (2010) khá đầy đủ bao quát được toàn bộ đặc điểm của đối tượng đi vay. Tuy nhiên, do tác giả thực hiện kiểm định, phân tích cả những yếu tố thuộc về khoản vay và về ngân hàng cho vay nên nghiên cứu của John M. Chapman (2010) không đảm bảo tính chuyên sâu về đặc điểm đối tượng nghiên cứu.
Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu , Zongfang Zhou (2013) sử dụng mô hình hồi quy trong bài viết “The Construction of Empirical Credit Scoring Models Based on Maximization Principles” khi nghiên cứu về nền kinh tế của Trung Quốc.Bài viết đã
chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân dựa trên nghiên cứu về các đặc điểm riêng của khách hàng. Bài nghiên cứu đã đưa vào hầu như tất cả các đặc điểm riêng của một khách hàng cá nhân là: (1) độ tuổi của người vay; (2) tình trạng hôn nhân; (3) số lượng người phụ thuộc; (4) nghề nghiệp; (5) số năm làm việc; (6) điều kiện về nhà ở ( nhà riêng hay đi thuê...); (7) thời gian sống trong nhà; (8) phần còn lại của thu nhập dùng để trả góp; (9) tài sản ; (10) tình trạng tài khoản thanh toán; (11) tài sản còn lại cho việc trả góp; (12) số lượng nợ; (13) tình trạng tài khoản tiết kiệm hoặc trái phiếu; (14) thời hạn vay; (15) lịch sử tín dụng; (16) các khoản vay còn lại ở chính ngân hàng; (17) các khoản nợ khác. Tuy nhiên, số biến nghiên cứu mà nhóm tác giả đề xuất quá lớn nên dễ gây nhàm chán cho đối tượng khảo sát cũng như gây mất thời gian và chi phí kiểm định.
Nghiên cứu của Lê Vân Chí và Hoàng Trung Lai, 2014 nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những yếu tố có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự tồn tại của nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Mô hình hồi quy dữ liệu mảng (Panel data) được sử dụng trên số liệu của 13 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013. Các biến được đưa vào mô hình để giải thích cho tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại được chia ra làm các nhân tố vĩ mô như GDP, lãi suất và các nhân tố đặc trưng của ngân hàng như tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản, giá trị tổng tài sản, cơ cấu dư nợ cho lĩnh vực xây dựng, bất động sản.
Như vậy, yếu tố bên ngoài lẫn bên trong đều có thể tác động trực tiếp hoặc phối hợp với nhau gây ra rủi ro tín dụng. Những yếu tố khác như các nhân tố vĩ mô, hiệu quả của hệ thống pháp luật, thái độ của xã hội đối với người đi vay bị vỡ nợ và can thiệp từ môi trường chính trị cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Nhưng trong bài nghiên cứu này tác giả chỉ tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tính dụng cá nhân dựa trên đặc điểm khách hàng cá nhân khi phát sinh quan hệ tín dụng với ngân hàng. Bên cạnh đó, các nhóm yếu tố thuộc về tình trạng tín dụng như:
Lịch sử tín dụng; Số lượng nợ; Thời hạn vay; Khoản vay còn lại; Khoản vay khác; Nợ xấu; Thời gian còn lại của khoản vay và nhóm yếu tố thuộc về tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của khách hàng như: Tài sản; Tài sản còn lại cho việc trả góp; Tài sản đảm bảo tác giả cũng sẽ không thực hiện kiểm định do theo tác giả những yếu tố này không thuộc về đặc điểm của khách hàng cá nhân mà thuộc về đặc điểm của khoản vay. Vì vậy, tác giả sẽ xét riêng những yếu tố này theo đặc điểm của khoản vay cá nhân mà không kiểm định đánh giá khảo sát theo đặc điểm của khách hàng đi vay.
Tóm lại, có nhiều nghiên cứu liên quan đề cập đến sự ảnh hưởng của đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân của các ngân hàng thương mạị. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân là: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3) Tình trạng gia đình (số người phụ thuộc); (4) Nghề nghiệp; (5) Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại; (6) Vị trí công tác; (7) Khả năng tài chính của KH (nghề nghiệp); (8) Tình trạng nhà ở; (9) Năng lực chuyên môn (kinh nghiệm làm việc; (10) Giới tính.
Giới tính: là một trong những biến thuộc nhân khẩu học của người phỏng vấn được dùng để phân biệt giữa nam và nữ (Marjo Horkko, 2010). Có bằng chứng ro ràng chứng minh nữ giới thường trả nợ ít hơn nam giới nên RRTD cá nhân của ngân hàng đối với khách hàng nữ giới cao hơn nam giới (Arminger et al., 1997).
Độ tuổi: là số tuổi của người nộp hồ sơ vay vốn (John M. C, 1940) . Những cá nhân vay vốn càng lớn tuổi khả năng xảy ra RRTD cá nhân càng thấp hơn là những khách hàng trẻ tuổi (Dunn &Kim, 1999). Độ tuổi : được xác định bằng cách lấy thời điểm vay trừ đi năm sinh.
Tình trạng hôn nhân: cho biết khách hàng đã kết hôn hay chưa. John M. C. (1940) đã thực hiện khảo sát và khăng định những khách hàng đã kết hôn có nhu cầu vay vốn nhiều hơn. Từ đó xác suất xảy ra RRTD cá nhân của nhóm khách hàng này cũng cao hơn nhiều so với đối tượng khách hàng độc thân (Lishuai et al, 2013).
Số lượng thành viên phụ thuộc gia đình: thể hiện số thành viên trong gia đình của khách hàng vay vốn bao gồm cả những thành viên trưởng thành và những thành viên phụ thuộc khách hàng vay vốn (Marjo Horkko, 2010). Số lượng thành viên phụ thuộc càng lớn thì xác suất phát sinh RRTD cá nhân càng cao (John M. C, 1940; Lishuai et al, 2013). Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng các thành viên phụ thuộc vào cá nhân
thuộc vào khách hàng về mặt tài chính.
Nghề nghiệp: mô tả loại hình làm việc cũng như công việc của người đi vay (Marjo Horkko, 2010). Khách hàng có công việc ổn định, làm việc với hợp đồng lao động dài hạn thì RRTD cá nhân của những khách hàng này thấp hơn những đối tượng khách hàng khác (Dinh & Kleimeier, 2007). Nghiên cứu này lựa chọn hai nhóm nghề nghiệp chính để làm yếu tố so sánh giữa nhóm nghề nghiệp là cán bộ công viên chức thuộc các đơn vị nhà nước, và các cá nhân có công việc không nằm trong khối nhà nước, với giả định là các cá nhân có công việc tại các đơn vị nhà nước thì có ít rủi ro tín dụng hơn so với các cá nhân làm việc bên ngoài nhà nước.
Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại: mô tả thời gian khách hàng sống tại một địa chỉ cố định. Phát hiện của Agarwal et al. (2009) cho thấy những khách hàng thường xuyên thay đổi địa điểm, hay di cư từ nơi sinh ra thường có RRTD cá nhân cao hơn. Thời gian khách hàng ở nơi cư trú hiện tại, phản ánh mức độ ổn định trong cuộc sống của khách hàng.
Vị trí việc làm: là vị trí công việc từng cá nhân đảm nhận tại đơn vị công tác. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ xét theo các vị trí: Chủ doanh nghiệp, người quản lý, chuyên viên/cán bộ văn phòng, lao động được đào tạo nghề và những vị trí khác. Những người chủ doanh nghiệp có số lượng khoản vay lớn hơn, song nguy cơ rủi ro thấp hơn do có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Vị trí công việc của khách hàng phản ánh phần nào năng lực tài chính, cũng như địa vị xã hội của khách hàng.
Khả năng tài chính: thể hiện ro nhất ở thu nhập của người đi vay và tình trạng các tài khoản thanh toán. Đây là yếu tố quyết định đáng kể đến RRTD cá nhân của NHTM (ngân hàng thương mại) (Roszbach, 2003). Agarwal et al. (2009) cũng đã chứng minh khả năng tài chính có sức mạnh dự đoán phần lớn những RRTD cá nhân có thể xảy ra và những người có thu nhập cao, giàu có thì xác suất RRTD của họ cũng thấp hơn. Trong nghiên cứu này, khả năng tài chính được lựa chọn là tổng mức thu nhập bình quân năm của khách hàng. Năng lực tài chính: Được tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo năm tại thời điểm vay.
(2009) đã chứng minh rằng những cá nhân sở hữu nhà riêng có khả năng tài chính mạnh hơn và rủi ro tín dụng sẽ ít xảy ra hơn.
Năng lực chuyên môn: là yếu tố bao gồm trình độ, số năm kinh nghiệm và cấp bậc công tác (Jacobson & Roszbach, 2003). Năng lực chuyên môn cao của khách hàng vay vốn thể hiện ở trình độ học vấn chuyên môn giỏi, cấp bậc công tác cao và số năm kinh nghiệm nhiều (Dinh & Kleimeier, 2007). Arminger et al. (1997); Steenackers & Goovaerts (1989) đã chứng minh khách hàng có năng lực chuyên môn cao thường ít xảy ra RRTD cá nhân hơn những đối tượng còn lại. Nghiên cứu này lựa chọn năng lực chuyên môn thể hiện ở trình độ đào tạo chuyên sâu của khách hàng qua các bậc đào tạo trung cấp, cao đăng, đại học, trên đại học. Trình độ học vấn của khách hàng phản ánh bằng cấp cao nhất của khách hàng tại thời điểm hiện tại.