2.5 Lược khảo các cơng trình nghiên cứu liên quan
2.5.1Các nghiên cứu nước ngoài
(LIQR), rủi ro tín dụng (CRDR), tỷ lệ an toàn vốn (CAP), quy mô ngân hàng (SIZE),
chỉ số Hirshmen Herfindahl (IHH), khủng hoảng tài chính quốc te (CRISIS), tổng sản
phẩm quốc nội (GDP), lạm phát (INF). Ket quả của mơ hình cho thấy rủi ro thanh khoản làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động của ngân hàng, khủng hoảng tài chính quốc te và lạm phát ảnh huởng nguợc chiều đen hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mức độ ảnh huởng của rủi ro tín dụng, quy mơ ngân hàng và tỷ lệ an tồn vốn khơng đáng kể đen hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong nghiên cứu, yếu tố gây ảnh huởng nhất đen hoạt động của ngân hàng là rủi ro thanh khoản. Vì vậy, các ngân hàng
quản lý rủi ro này bằng cách tăng cuờng nguồn lực của chính họ vì nguời gửi tiền có thể bất cứ lúc nào rút vốn của họ để tìm kiếm đầu tu vào các hoạt động mới với lợi nhuận cao hơn. về lạm phát, Chính phủ Tunisia cần ổn định kinh te vĩ mô môi truờng
thu hút nguời gửi tiền và nhà đầu tu. Mức độ tin cậy quan trọng đối với các ngân hàng dẫn đen tích lũy nhiều vốn hơn có thể đuợc chuyển thành tín dụng và đuợc chuyển đổi tài trợ cho nền kinh te.
Ahmad và Jan (2017) nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và tác động của rủi ro thanh khoản đen hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tại Pakistan. Dữ liệu đuợc sử dụng trong nghiên cứu đuợc thu thập từ báo cáo tài chính trong giai đoạn 2006-2015 với mơ hình nghiên cứu REM. Bien đại diện cho rủi ro thanh khoản bao gồm tỷ lệ nợ
xấu (NPLR) đuợc đo luờng bằng tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay, quy mô ngân hàng (BS) đuợc đo luờng bằng Logarit tổng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) bằng
tổng vốn cấp 1 và 2. Bien đại diện cho biến phụ thuộc của mơ hình là tỷ suất lợi nhuận
trên tổng tài sản (ROA). Ket quả của mơ hình dựa trên phân tích cho thấy ảnh huởng của tỷ lệ an tồn vốn (CAR) và quy mơ ngân hàng (BS) đuợc nhận thấy là cùng chiều
độc lập bao gồm biến LTD ( tỷ lệ các khoản cho vay trên tổng tiền gửi), LATA ( tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản) và CAR ( tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản), biến phụ thuộc của mơ hình là ROA và ROE. Thời gian nghiên cứu được giới hạn trong giai đoạn 2005-2013. Ket quả cho thấy các ngân hàng Malaysia khơng cho vay q nhiều, có mức tài sản thanh khoản hợp lý và tình trạng vốn tốt. Tuy nhiên, kết quả hồi quy cho thấy không phải tất cả các chỉ số rủi ro thanh khoản đều ảnh hưởng đen hoạt động của ngân hàng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LTD) không ảnh hưởng đáng kể đen những thay đổi trong hoạt động của ngân hàng, tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (LATA) đặt ra chi phí cơ hội cho ngân hàng trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản (CAR) mang lại kết quả khác nhau với các biến phụ thuộc.
Nhìn chung, kết quả hồi quy cho thấy tác động của rủi ro thanh khoản đối với hoạt động của các ngân hàng Malaysia là không rõ ràng và thay đổi theo các biện pháp hoạt động được sử dụng.
Rudhani và Balaj (2019) với bài nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản đối với hoạt động của các ngân hàng ở Kosovo, trong
thời gian sáu năm. Phân tích dựa trên hồi quy tuyến tính. Trong mơ hình, tác giả sử dụng biến phụ thuộc là ROA và ROE, biến độc lập đại diện cho rủi ro thanh khoản bao gồm biên L1 (khả năng ngân hàng hấp thụ các cú sốc thanh khoản) được đo lường
bằng tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản , bien L2 (khả năng ngân hàng đối phó
với nhu cầu thanh khoản cao trong ngắn hạn) được đo lường bằng tỷ lệ tài sản thanh khoản trên nợ phải trả ngắn hạn và bien L3 (khả năng ngân hàng đối mặt với rủi ro thanh khoản khi có nhiều tài sản khơng có tính thanh khoản lớn) được đo lường bằng
tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi và nợ ngắn hạn. Ket quả của nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực và đáng kể giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng và kết luận rằng các ngân hàng thương mại ở Kosovo có thể nâng cao mức độ hoạt động bằng cách cải thiện khả năng đối phó với rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh khoản ngắn hạn và rủi ro từ sự hiện diện của các tài sản không
ROE và NIM được sử dụng làm biến phụ thuộc, biến độc lập bao gồm các biến đại diện cho rủi ro thanh khoản, bao gồm L1 (tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản), L2 (tỷ lệ tài sản thanh khoản trên nợ ngắn hạn), L3 (tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tiền
gửi), L4 (tỷ lệ tổng cho vay trên tổng tài sản), L5 (tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi và nợ ngắn hạn), L6 ( tỷ lệ chênh lệch giữa cho vay với tiền gửi trên tổng tài sản). Nghiên
cứu đã kết luận mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ các khoản cho vay của ngân hàng trên
tổng tài sản (L4), tài sản kém thanh khoản với tỷ lệ nợ phải trả thanh khoản (L2) với ROA . Tài sản thanh khoản trên tiền gửi của ngân hàng (L3), tài sản thanh khoản trên
nợ ngắn hạn với ROE. Các khoản cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng (L4), các khoản cho vay trên tiền gửi và nợ ngắn hạn (L5), chênh lệch giữa các khoản cho vay của ngân hàng và tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản với ROAA. Tuy nhiên, nghiên cứu khơng tìm thấy mối quan hệ đáng kể nào giữa vị the thanh khoản của ngân hàng Omani (chẳng hạn như ngân hàng có khả năng hấp thụ các cú sốc cao, thanh khoản ngắn hạn, khả năng đối phó với rủi ro thanh khoản dài hạn, ít thanh khoản và ít rủi ro hơn) với NIM.