3.3.3.1. Kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM
• Kiểm định F hạn chế (F-test)
Kiểm định F-test dùng để lựa chọn mô hình phù hợp giữa 2 mô hình Pooled OLS và FEM.
Giả thuyết H0 cho rằng không có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau.
Nếu Prof F ≤ M thì bác bỏ H0, mô hình Pooled OLS không có ý nghĩa. => Mô hình FEM phù hợp hơn và ngược lại.
• Kiểm định Breusch-Pagan
Giả thuyết H0 cho rằng σ2 = 0, nghĩa là sai số của ước lượng thô không bao gồm các sai lệch giữa đối tượng (hay phương sai giữa các đối tượng hoặc các thời điểm là không đổi). Bác bỏ giả thuyết H0 cho thấy sai số trong ước lượng có bao gồm cả sự sai lệch giữa các nhóm, và phù hợp với ước lượng tác động ngẫu nhiên.
Lựa chọn REM và Pooled OLS
Giả thuyết HO được phát biểu như sau: H0: σ2 = 0 (Mô hình Pooled OLS là phù hợp) H1: σ2 ≠ 0 (Mô hình REM là phù hợp)
Lưuý: Nếu σ2 = 0 thì mỗi đối tượng sẽ có cùng một tham số cắt và vì vậy, mô hình Pooled OLS phù hợp. Nếu σ2 ≠ 0 thì mỗi đối tượng khác nhau sẽ có một hệ số cắt khác nhau và vì vậy, mô hình REM là mô hình phù hợp.
• Kiểm định Hausman
Kiểm định Hausman để lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp giữa hai phương pháp ước lượng tác động cố định (FEM) và ước lượng tác động ngẫu nhiên (REM).
Giả thuyết: HO: Ước lượng của FEM và REM không khác nhau (NFEM = NREM) H1: Ước lượng của FEM và REM khác nhau (NFEM ≠ NREM)
Nếu p-value < M: Bác bỏ giả thuyết H0 nên REM không phù hợp và sử dụng mô hình FEM.
Thuật ngữ đa cộng tuyến có nghĩa là sự tồn tại mối tương quan cao giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi quy. Nói cách khác, một biến độc lập có thể sử dụng để dự đoán một biến độc lập khác. Điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra các thông
tin dư thừa, làm sai lệch kết quả của mô hình hồi quy đa biến. Hiện tượng đa cộng tuyến vi phạm giả định của mô hình hồi quy tuyến tính là các biến độc lập không có mối quan hệ
tuyến tính với nhau.
Các hệ quả của đa cộng tuyến là: khi các biến độc lập có sự tương tương quan, các
biến độc lập có xu hướng thay đổi đồng nhất. Sự thay đổi trong một biến sẽ liên kết làm thay đổi một biến khác. Mối tương quan càng mạnh thì càng khó thay đổi một biến mà không thay đổi một biến khác. Mô hình trở nên khó khăn trong việc ước tính mối quan hệ giữa từng biến độc lập và biến phụ thuộc một cách độc lập: Gia tăng sai số chuẩn của các hệ số, khoảng tin cậy lớn và kiểm định T ít ý nghĩa. Các ước lượng trong phân tích hồi quy
không thật chính xác.
• Kiểm định về hiện tượng tự tương quan với dữ liệu bảng
Hiện tượng tự tương quan là hiện tượng khi các sai số trong mô hình có mối quan hệ với nhau, nguyên nhân sử dụng dữ liệu thời gian, độ trễ của số liệu, hiện tượng quán tính của số liệu, hậu quả dẫn đến ước lượng sẽ bị chệch.
Kiểm định Wooldridge được dùng để kiểm định tự tương quan trong dữ liệu bảng. H0: Không có hiện tương tự tương quan.
H1: Có hiện tượng tự tương quan
Nếu P-value > a: giả thuyết H0 được chấp nhận.
P-value < a: giả thuyết H0 bị bác bỏ, nghĩa là có hiện tượng tự tương quan
• Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Một trong các giả định quan trọng khi thực hiện hồi quy tuyến tính đa biến là giả định phương sai của sai số không đổi (hay còn gọi là phương sai đồng nhất). Nếu xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi, kết quả của phương trình hồi quy thu được khi sử dụng phương
Nếu p-value < a: Bác bỏ giả thuyết H0, nghĩa là bị vi phạm phương sai sai số thay đổi và ngược lại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, tác giả đã trình bày cụ thể cách chọn biến và lý giải lý do chọn biến trong mô hình. Đồng thời tác giả cũng làm rõ các nguồn dữ liệu đặc thù cũng như dữ liệu vĩ mô được thu nhập từ các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh
doanh thu thập từ báo cáo tài chính của 31 ngân hàng trong giai đoạn 2010-2020. Điểm nổi
bật của chương này là xét trong điều kiện các nhân tố không đổi đưa ra 7 giả thuyết như sau: H1: Tồn tại tương quan thuận giữa quy mô ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân
hàng. H2: Tồn tại tương quan thuận giữa tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản và hiệu quả hoạt động. H3: Tồn tại mối tương quan thuận giữa tỉ lệ tổng lãi ròng trên tổng tài sản và hiệu quả hoạt động của NH. H4: Tồn tại tương quan nghịch giữa ti lệ chỉ phí hoạt động trên thu
nhập và hiệu quả hoạt động. H5: Tồn tại mối tương quan thuận giữa tỉ lệ vốn chủ sở hữu với hiệu quả hoạt động của NH. H6: Tồn tại tương quan thuận giữa tốc độ tăng trưởng kinh
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU