Nguyễn Thanh Phong (2020) đã nghiên cứu về đề tài “Bàn về rủi ro thanh khoản và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam ” Nghiên cứu dựa trên dữ liệu được thu nhập từ 25 NHTM Việt Nam và từ nguồn của Bankscope, Orbid và Vietdata trong khoảng thời gian từ 2009-2019 với 274 quan sát. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng RRTK là một trong những yếu tố tác động mạnh đến HQHĐ của NHTM và tác động cùng chiều đến HQHĐ. Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận cao khi đầu tư vào các tài sản rủi ro cao. Ngoài ra, HQKĐ còn bị tác động bởi các yếu tố như HQHĐ của năm trước đó, EAT, NPL, GDP, UEP, do đó các NHTM cần chú trọng kiểm soát RRTK để đạt được HQHĐ như mong muốn.
Trần Thị Thanh Nga (2018) đã nghiên cứu về đề tài “Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam A ”. Mô hình nghiên cứu sử dụng dữ liệu ngân hàng ở
Stt Tác giả
Phương pháp nghiên
cứu Biến phụthuộc
Biến rủi ro thanh khoản
Kỳ
vọng Biến độc lập khác
Các nghiên cứu nước ngoài
1 Ahmed Arif và Ahmed
Nauman Anees (2012) OLS
Profitabilit y
Liquidity
Gap1 - Tiền gửi khách hàng, chỉ số trạng thái tiền mặt,tỷ lệ nợ xấu. các quốc gia Đông Nam Á trong đó gồm 171 ngân hàng của 9 quốc gia và 26 ngân
hàng Việt Nam giai đoạn 2004-2016. Tác giả sử dụng phương pháp khe hở tài trợ (FGAP) và các tỷ số thanh khoản bao gồm dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (NLTA) và dư nợ tín dụng trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn (NLST). Ket quả mô hình nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam cho thấy biến RRTK được đo lường bằng khe hở tài trợ (FGAP) tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động ngân hàng được đo lường tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và chênh lệch thu từ lãi và chi từ lãi trên tổng tài sản bình quân (NIM).
2 Chung-Hua Shen và cộng sự (2009) 2SLS 2 ROA ROE NIM LRGAP3 -
Quy mô ngân hàng, bình phương quy mô ngân hàng, rủi ro tín dụng, tỷ lệ tập chung ba ngân hàng, tỷ lệ vốn, thay đổi của tốc độ tăng trưởng
kinh tế, thay đổi tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm trước, thay đổi lạm phát, thay đổi lạm phát
3
Zaphaniah Akunga Maaka
(2013) OLS PBT
4 LIQ
GAP - Tiền gửi, tiền mặt, khe hở thanh khoản, tỷ lệ nợxấu, tỷ lệ đòn bẩy.
4 Ndoka và cộng sự (2016) OLS PBT GAP - Tiền gửi, tiền mặt.
5 Fredrick Mwaura Mwangi (2014)
OLS ROA LA/TALA/TD - Số dư tại các ngân hàng khác trên tổng tài sản,chất lượng tài sản.
6 Naser Ail YadollahzadehTabari và cộng sự (2013) FEM ROE LR5 -
Quy mô ngân hàng, bình phưong quy mô ngân hàng, rủi ro tín dụng, tỷ lệ vốn, tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ lạm phát. 7 Mohammad Hossein Khadem Dezfouli và cộng sự (2014) ADF6
GMM ROAROE LIQ GAP7 +
Tỷ lệ vốn, tỷ lệ tiền gửi, tỷ lệ nợ xấu, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng
năm, tỷ lệ lạm phát
1Chênh lệch thanh khoản được lấy từ bảng thời gian đáo hạn của tài sản và nợ phải trả
2Phương pháp hồi quy hai giai đoạn (Two-Stage least squares)
8 Samuel Siaw (2013) 2SLS ROA
ROE FGAP +
Tỷ lệ nợ xấu, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, dự phỏng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí ngoài lãi trên tổng tài sản, tỷ
lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, mức độ tập trung ngân hàng, sự thay đổi trong tốc độ
tăng trưởng kinh tế.
Các nghiên cứu trong nước
9 Nguyễn Thanh Phong(2020) GLS ROAROE FGAP +
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, tỷ lệ
lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp. 10 Trần Thị Thanh Nga(2018) GMM ROA ROE NIM FGAP NLTA8 NLST9 +
Quy mô ngân hàng, bình phương quy mô ngân hàng, chất lượng tải sản thanh khoản, cấu trúc
vốn, rủi ro tín dụng, tăng trưởng kinh tế, biến động của lạm phát, cung tiền, khủng hoảng tài
chính.
4Lợi nhuận trước thuế (Profit before tax)
5 Chênh lệch giữa nợ phải trả của ngân hàng và tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản
6Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (Augmented Dickey-Fuller test)
7Tỷ lệ tài sản tiền mặt trên tổng tài sản
Ghi chú (+) tác động cùng chiều, (-) tác động ngược chiều
8Dư nợ cho vay trên tổng tài sản
9Dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro thanh khoản và lợi nhuận của ngân
hàng với các khái niệm và chỉ tiêu đo lường lợi nhuận của các ngân hàng. Bên cạnh đó, chương 2 lược khảo các lý thuyết về rủi ro thanh khoản và lợi nhuận của ngân hàng cùng với các nghiên cứu trước từ trong nước đến nước ngoài có liên quan về đề
tài tác động của rủi ro thanh khoản đến lợi nhuận của các ngân hàng. Dựa vào các nghiên cứu thực nghiệm trước đây làm nền tảng để xây dựng mô hình, phương pháp nghiên cứu và các biến bao gồm biến rủi ro thanh khoản tác động đến lợi nhuận đối
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU