Mau nghiên cứu bao gồm 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 10 năm từ 2010 đến năm 2019. Tác giả trình bày kết quả thống kê cơ bản về mẫu dữ liệu và các biến trong mô hình, bao gồm các biến đo lường như: giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, độ lệch chuẩn. Dữ liệu các biến nghiên cứu được trình bày thông kế trong bảng sau:
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích phần mềm STATA 14
LGR LGRt1 ROA ROE SIZE NPL LIQ DA ETA GDP INF LGR 1 LGRt1 0.239 1 ROA 0.2132 0.0833 1 ROE 0.1964 0.0505 0.8537 1 SIZE - 0.1081 0.1471- 0.0468 0.3846 1 NPL 0.1068 - 0.1006 -0.0185 -0.1112 -0.1878 1
Thông qua bảng 4.1 dữ liệu thống kê mô tả của 28 NHTM trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019 được tác giả phân tích như sau:
Biến phụ thuộc đại diện cho tốc độ TTTD là LGR có giá trị trung bình là 0.22931. Giá trị của LGR thấp nhất là -0.47736, cao nhất là 1.48061 và độ lệch chuẩn dao động đạt mức trị 0.22202 gần bằng giá trị trung bình. Điều này cho thấy tốc độ TTTD biến động lớn giữa các NHTM trong mẫu nghiên cứu qua các năm.
Biến tốc độ TTTD kỳ trước là LGR(t-1): có giá trị cao nhất lên tới 10.5186, giá trị thấp nhất là -0.3010, giá trị trung bình 0.31909 với độ lệch chuẩn là 0.67738 cho thấy sự biến động lớn về tăng trưởng tín dụng kỳ trước trong mẫu các ngân hàng đang nghiên cứu.
Chỉ số ROA, ROE trung bình của 28 ngân hàng trong giai đoạn 2010 - 2019 lần lượt đạt 0.00834, 0.09341 tương ứng với độ lệch chuẩn là 0.00803, 0.08214. Điều này cho thấy sự biến động của các ngân hàng không lớn, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch về quy mô, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động giữa các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu qua các năm.
Biến quy mô ngân hàng (SIZE): có giá trị cao nhất là 9.14659, giá trị thấp nhất là 6.761753, giá trị trung bình 7.95374 với độ lệch chuẩn là 0.49990, cho thấy có sự phân bố chênh lệch nhau giữa các ngân hàng trong mẫu.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL): có giá trị cao nhất 0.2140, giá trị thấp nhất là 0.000083, giá trị trung bình là 0.02267, độ biến động so với giá trị trung bình là 0.01827, cho thấy sự chênh lệch không lớn về tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trong mẫu qua các năm.
Tỷ lệ thanh khoản (LIQ): có giá trị cao nhất lên tới 0.61038, thấp nhất là 0.045018, giá trị trung bình là 0.18346 với độ lệch chuẩn là 0.09057, cho thấy sự biến động quá lớn của tỷ lệ thanh khoản trong mẫu ngân hàng đang nghiên cứu.
71
Tỷ lệ huy động vốn khách hàng (DA): có giá trị cao nhất là 0.89924, thấp nhất là 0.25084, giá trị trung bình là 0.63374 với độ lệch chuẩn 0.13080, cho thấy khả năng huy động vốn có sự chênh lệch giữa các ngân hàng trong mô hình nghiên cứu.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (ETA): có giá trị cao nhất là 0.25539, thấp nhất là 0.029314, giá trị trung bình là 0.09459 với độ lệch chuẩn là 0.04223, cho thấy quy mô VCSH trong các ngân hàng đang nghiên cứu biến động mỗi năm tuy nhiên nhìn chung biến động không đáng kể.
Đối với các biến vĩ mô, biến tăng trưởng nền kinh tế (GDP) có dấu hiệu tích cực trong những năm trở lại đây với mức tăng trưởng trung bình là 0.06309 và giá trị của GDP trong thời gian nghiên cứu dao động từ 0.052474 đến 0.07076 với độ lệch chuẩn đạt mức chỉ 0.00596. GDP biến động không lớn cho thấy sự tăng trưởng nền kinh tế là khá ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.
Ngược lại, biến tỷ lệ lạm phát (INF) có sự dao động mạnh trong biên độ từ 0.008786 đến 0.18676 với giá trị trung bình ở mức 0.06158 và độ lệch chuẩn là 0.04826. Số liệu chứng tỏ lạm phát Việt Nam có diễn biến khá phức tạp trong giai đoạn 2010-2019.