- Theo dõi rủi ro tín dụng
b. Nguyên nhân chủ quan
- Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng chưa áp dụng theo nguyên tắc basel II về việc hình thành theo nguyên tắc “3 vịng kiểm sốt” với vịng 1 tại đơn vị phát sinh, vòng 2 tại phòng quản lý rủi ro và vòng 3 là phịng kiểm sốt nội bộ nên chưa phát huy hết hiệu quả trong quản lý rủi ro tín dụng.
- Về việc tn thủ quy trình tín dụng: vẫn chưa thật sự nghiêm ngặt, chi mang tính hình thức. Việc thẩm định các phương án, dự án cho vay thường chỉ dựa vào số liệu do khách hàng cung cấp, tuy có tham khảo thêm một số thơng tin thu thập từ bên ngồi nhưng nhiều khi khơng đánh giá đúng hiệu quả của dự án cũng như khả năng thực tế của khách hàng. Vì vậy khi khách hàng khó khăn mới nắm được thì đã quá muộn dẫn đến việc xử lý thu hồi nợ khó khăn. Cơng tác thẩm định ở một số khách hàng vay cịn mang tính hình thức: CBTD phân tích tình hình tài chính của khách hàng tại thời điểm xét giải ngân tín dụng mà lại phân tích tình hình tài chính thời điểm q xa, khơng đi thực tế kiểm tra tình hình hoạt động hiện tại của
khách hàng, chưa thẩm định kỹ các thông tin để đánh giá năng lực của một số khách hàng về tài chính, về quản lý SXKD, tính khả thi và hiệu quả của phương án vay vốn, nhu cầu thực sự về vốn vay, cho nên đã dẫn đến những sai sót trong quyết định cho vay. Một số cán bộ tín dụng xem TSBĐ tiền vay là điều kiện tiên quyết, định giá TSBĐ thiếu căn cứ, vi phạm các quy định hiện hành của PVcombank, nên một số trường hợp khi phát mãi tài sản thì Ngân hàng khơng thu đủ nợ gốc và lãi.
- Về đo lường rủi ro tín dụng: Hệ thống đánh giá XHTDNB đang áp dụng tại PVcombank Sông Hàn mới chỉ dừng lại ở việc xếp hạng phân loại khách hàng và nhóm nợ mà chưa đánh giá hết RRTD của khoản vay do hạn chế trong cơ sở dữ liệu đầu vào (thơng tin khách hàng cung cấp, tính tin cậy báo cáo tài chính thấp, các chỉ tiêu phi tài chính chưa cụ thể, việc đánh giá cịn dựa trên cảm tính của cán bộ tín dụng khá nhiều...). Do đó chưa xây dựng được mơ hình thích hợp cho việc lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng như tổn thất ước tính của một khoản vay tương lai (về kỳ đáo hạn hiệu dụng, xác suất vỡ nợ…). Các đánh giá đối với khách hàng cịn khn mẫu cho các đối tượng, chưa chi tiết theo từng lĩnh vực, vị trí, ngành nghề và cịn phụ thuộc nhiều về cảm tính của cán bộ thẩm định sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác trong đánh giá xếp hạng khách hàng.
- Về đội ngũ CBTD: Số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng: đã được quan tâm và tăng lên từng năm, phần lớn cán bộ tín dụng đều được đào tạo cơ bản có trình độ và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính Ngân hàng. Song bên cạnh
đó có một số cán bộ mới ra trường, tuổi đời còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong thẩm định và quản lý khách hàng. Số lượng cán bộ tín dụng chưa đủ để đáp ứng cơng tác thẩm định và quản lý khách hàng trong điều kiện mạng lưới hoạt động của chi nhánh rộng, quy mô đầu tư tín dụng lớn. Các kiến thức về thị trường, xã hội còn bất cập, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nên việc tư vấn cho khách hàng khi vay vốn, xử lý khi khách hàng gặp khó khăn cịn nhiều hạn chế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 của luận văn đã trình bày khái quát về PVcombank chi nhánh Sông Hàn; đánh giá thực trạng về hoạt động tín dụng; đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại PVcombank Sơng Hàn. Chương này cũng nêu được kết quả cũng như hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại PVcombank Sông Hàn. Những nội dung trình bày trong chương này làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp ở chương sau.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦIRO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG