- Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt khẩu vị rủi ro đối với từng loại rủi ro, bao gồm cả rủi ro thanh khoản theo năm.Hội đồng quản lý rủi ro tập đoàn thuộc sự quản lý của Hội đồng quản trị, có trách nhiệm giám sát việc triển khai, phát triển của khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro và các chính sách tổng thể.
- Hội đồng ALCO của tập đoàn nằm dƣới sự điều hành của Hội đồng quản trị của tập đoàn, có trách nhiệm quản lý xây dựng chính sách chiến lƣợc và khung quản trị RRTK.
- Khối nguồn vốn trực thuộc giám đốc tài chính có trách nhiệm trực tiếp kinh doanh và quản lý nguồn vốn trên cơ sở thực hiện các chính sách đã đƣợc ALCO đề ra.
1.3.2.2.Một số chiến lược, biện pháp và công cụ cụ thể
- Các chính sách thanh khoản: Các chính sách đƣợc thiết kế để nhận dạng các mối lo ngại về thanh khoản ngay từ giai đoạn đầu, từ đó có thể kịp thời có các hành động xoa dịu tránh diễn biến thành khủng hoảng trầm trọng hơn. Kế hoạch tài trợ dự phòng của tập đoàn cũng có mặt trong chính sách này.
- Đo lƣờng RRTK: Một loạt các công cụ đo lƣờng đƣợc sử dụng để theo dõi thanh khoản trong ngắn hạn cũng nhƣ dài hạn, bao gồm các tỉ số thanh khoản, khe hở thanh khoản, các chỉ báo sớm, nghiên cứu các nguy cơ từ dòng tiền ra…
- Thang đáo hạn của tài sản và nợ: là nguồn thông tin quan trọng trong quản trị RRTK. Dựa vào thời gian đáo hạn, các tài sản và nợ đƣợc phân tích thành 5 nhóm: dƣới 1 tháng, từ 1 đến 3 tháng, từ 3 đến 12 tháng, từ 1 năm đến 5 năm và trên 5 năm. Ngoài ra, ngân hàng còn xây dựng phƣơng pháp đo lƣờng và mô hình hóa hành vi của tài sản và nợ để có cái nhìn chuẩn xác hơn về các biến động dự tính của nợ và tài sản.
- Thử nghiệm khả năng chi trả: Các cuộc thử nghiệm trong nhiều kịch bản khác nhau đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. Các điều chỉnh về hành vi đƣợc thiết lập để ƣớc lƣợng các biến đổi của trạng thái dòng tiền trong các kịch bản xấu có thể dẫn đến căng thẳng thanh khoản. Các kịch bản này bao gồm các khó khăn cụ thể có thể xảy ra cho tập đoàn hay khó khăn cho cả hệ thống NH. Các kịch bản và giả thiết đƣợc xem xét lại với tần suất tối thiểu là mỗi năm 1 lần để đảm bảo tính thực tế và thích hợp.
- Các biện pháp giảm nhẹ tổn thất: NH phát huy khả năng huy động vốn tốt từ thị trƣờng. Khối tiền gửi của khách hàng có một phần lớn là tài khoản tiết
kiệm và tài khoản có kì hạn, nhìn chung là một nguồn ổn định. Tập đoàn còn tiếp cận thị trƣờng bán buôn ngắn hạn để thu hút các khoản tiền gửi liên ngân hàng và phát hành các chứng chỉ tiền gửi và thƣơng phiếu nhằm đáp ứng các yêu cầu rút tiền và giải ngân trong ngắn hạn. Lƣợng vốn huy động từ thị trƣờng này đƣợc ngân hàng tính toán cẩn trọng trên cơ sở phân tích khả năng cho vay của thị trƣờng.
Khả năng bán tài sản nhanh chóng trên thị trƣờng bán lại hoặc qua mua bán trực tiếp là một nguồn cung thanh khoản quan trọng khác. Tập đoàn nắm giữ một lƣợng cụ thể các chứng khoán nợ sẵn sàng để bán có chất lƣợng cao.
- Công tác báo cáo nội bộ: Việc báo cáo lên các cấp quản lý cao thông qua ủy ban quản lý tài sản – nợ đƣợc thực hiện hàng tháng trong điều kiện bình thƣờng và tần suất báo cáo sẽ đƣợc tăng lên trong điều kiện căng thẳng thanh khoản với cƣờng độ phụ thuộc vào mức độ và đặc điểm của tình hình.
- Thực hiện các thông lệ bảo đảm an toàn trong nƣớc và quốc tế: Tập đoàn đã đầu tƣ nguồn lực vào việc đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu quản lý, báo cáo và thử nghiệm khả năng chi trả của FSA cũng nhƣ BCBS. Thay đổi trong thông lệ đƣợc hai tổ chức này đƣa ra gần đây đã và đang đƣợc tập đoàn tích cực hƣớng tới triển khai.