- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho
vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhƣng thời hạn cụ thể khác nhau cần đƣợc cân nhắc kỹ lƣỡng.
- Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trƣờng tiền tệ phái sinh ở Việt Nam còn rất hạn chế, tuy nhiên ngân hàng vẫn cần quan tâm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trƣờng REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trƣờng biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trƣờng; cần có các chính sách ƣu đãi và khuyến khích khách hàng để không xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trƣớc hạn khi lãi suất thị trƣờng tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đƣa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn.
Ngoài ra cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; hoạt động ổn định để phục vụ công tác quản trị thanh khoản một cách tối ƣu, hiệu quả.
Kết luận chƣơng 3
Dựa vào thực trạng đã phân tích trong chƣơng 2, chƣơng 3 đã đƣa ra các kiến nghị và giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng SCB nói riêng và các NHTM nói chung. Khái quát nhƣ sau:
- Trƣớc tiên muốn nâng cao tính thanh khoản của các NHTM thì vai trò quản lý, dẫn dắt và hỗ trợ của Chính phủ và NHNN là rất quan trọng. NHNN phải đẩy mạnh tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và xây dựng đƣợc một thị trƣờng cạnh tranh lành mạnh và tạo lập đƣợc thị trƣờng mua bán nợ hiệu quả để cung cấp thanh khoản cho các NHTM khi cần thiết.
- Về bản thân Ngân hàng SCB: cần khắc phục những hạn chế của mình và nâng cao các chỉ số thanh khoản bằng cách cơ cấu lại tài sản thanh khoản và tài sản kinh doanh, tăng chất lƣợng của tài sản kinh doanh và tìm kiếm các nguồn vốn mới để đáp ứng yêu cầu thanh khoản, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trƣờng LNH, ví dụ nhƣ phát hành trái phiếu để tài trợ cho các khoản vay mới hoặc xin tái cấp vốn, phát hành kỳ phiếu ngân hàng… Bên cạnh đó là xây dựng và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.
KẾT LUẬN CHUNG
Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu, những lý thuyết đƣợc học trong chƣơng trình đào tạo bậc cao học – Trƣờng đại học Ngân hàng Tp.HCM, luận văn đã thực hiện đƣợc các nội dung sau đây:
- Nêu một số cơ sở lý luận về thanh khoản và quy trình cũng nhƣ cách đo lƣờng rủi ro thanh khoản, tìm hiểu và vận dụng vào việc phân tích làm rõ vấn đề nghiên cứu.
- Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, từ đó đƣa ra những nhận định về ƣu và nhƣợc điểm của công tác này tại ngân hàng, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quá trình quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng cũng nhƣ các NHTM khác.
Tính thanh khoản và khả năng sinh lời là hai mặt luôn tồn tại và gắn liền với mọi tài sản của ngân hàng thƣơng mại. Tài sản nào có tính thanh khoản càng cao thì mức sinh lời hay là chịu rủi ro càng thấp và ngƣợc lại, tài sản có tính thanh khoản thấp thì mức sinh lời và rủi ro của nó sẽ cao. Hay nói cách khác, tính thanh khoản và khả năng sinh lời của tài sản ngân hàng thƣơng mại có mối quan hệ nghịch. Do đó, mục tiêu của quản trị thanh khoản không chỉ là đảm bảo yêu cầu thanh khoản mà còn là cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và sự an toàn trong hoạt động sao cho tối ƣu nhất.
Nhƣ vậy, chúng ta có thể thấy hoạt động quản trị thanh khoản của một NHTM tốt không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần nâng cao lợi nhuận và đảm bảo cho ngân hàng khả năng phát triển bền vững. Công tác quản trị thanh khoản yếu kém ở từng ngân hàng riêng lẻ không chỉ có ảnh hƣởng tiêu cực tới ngân hàng đó mà còn ảnh hƣởng đến toàn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Qua thực tiễn tình hình thanh khoản và công tác quản trị thanh khoản tại SCB cho thấy ban lãnh đạo rất quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại NH. Tuy nhiên nó chỉ thực sự đƣợc chú trọng đúng mực khi toàn hệ thống NH đã trải qua một thời kỳ căng thẳng về thanh khoản vào giai đoạn 2010 – 2011. Mặc dù tình hình thanh khoản trong thời gian gần đây đã đƣợc cải thiện, tuy nhiên Ngân
hàng vẫn chƣa có một quy trình quản trị rủi ro thanh khoản chuẩn áp dụng trên toàn hệ thống và chúng ta vẫn phải nhìn nhận thật nghiêm túc những bất cập trong công tác quản trị thanh khoản tại Ngân hàng và những nguyên nhân của tình trạng căng thẳng thanh khoản nhƣ vừa qua. Từ đó thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập đã chỉ ra, giúp cho hoạt động quản trị thanh khoản tại SCB hiệu quả hơn và giúp ngân hàng tối thiểu hóa rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận; mang lại sự ổn định và phát triển bền vững cho SCB cũng nhƣ toàn hệ thống.
Luận văn này đƣợc hoàn thành nhờ vào sự giảng dạy của tập thể giảng viên Trƣờng đại học Ngân hàng Tp.HCM và sự hƣớng dẫn đầy tận tình của PGS.TS Ngô Hƣớng. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu và vận dụng lý thuyết vào thực tế để phân tích cụ thể, nhƣng do trình độ và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các quý thầy cô trong Hội đồng cảm thông và cho ý kiến để bản thân nâng cao đƣợc kỹ năng nghiên cứu trong thời gian tới.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng việt
1. Nguyễn Đăng Đờn (chủ biên 2011), Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại,
Nxb Phƣơng Đông, TP Hồ Chí Minh.
2. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội. 3. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2007), Quản trị rủi ro tài chính, Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh.
5. Huỳnh Thế Du (2008), “Cơ cấu lại các ngân hàng thƣơng mại: Việc cần làm ngay”, Tạp chí công nghệ ngân hàng (27).
6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2008 – 2012), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, TP Hồ Chí Minh.
7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2008 – 2012), Báo cáo thường niên, TP Hồ Chí
Minh.
8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2011), Dự thảo quy chế quản lý thanh khoản, TP
Hồ Chí Minh.
9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2008 - 2012), Báo cáo tình hình hoạt động huy động
vốn từ năm 2008 - 2012, TP Hồ Chí Minh.
10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2012), Kế hoạch hoạt động kinh doanh của SCB năm 2012, TP Hồ Chí Minh.
11. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12 ngày 16/06/2010.
12. Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020.
13. Thông tƣ số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của NHNN về Quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Thông tƣ số 22/2011/TT-NHNN sửa đổi bổ sung thông tƣ 13.
14. Thông tƣ 15/2009/TT-NHNN của NHNN về “Quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với Tổ chức tín dụng”.
15. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN của NHNN về “Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.
Tiếng Anh
16. Benton E. Gup, James W.Kolari (2005), Commercial banking – The management of risk, John Wiley and Son, Inc.
17. Richard Barfield and Shyam Venkat (2008), Liquidity risk management,
PricewaterhouseCoopers.
18. Deutsche Bank (2012), Liquidity management. Website 19. HTTP://www.scb.com.vn 20. HTTP://www.sbv.com.vn 21. HTTP://www.cafef.vn 22. HTTP://www.vneconomy.com.vn 23. HTTP://www.vietnamnet.vn/kinhte/taichinhnganhang
PHÒNG NGÂN
QUỸ ĐHĐ CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CAO CẤP VĂN PHÒNG HĐQT KHỐI DOANH NGHIỆP BAN THƢ KÝ TGĐ CÁC HỘI ĐỒNG THUỘC BAN TGĐ
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÒNG SP DOANH NGHIỆP KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHỐI NHÂN LỰC KHỐI VẬN HÀNH KHỐI HỖ TRỢ KHỐI HỖ TRỢ TÍN DỤNG KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH KHỐI TIỀN TỆ KHỐI THẺ VÀ NH ĐIỆN TỮ KHỐI CÁ NHÂN PHÒNG ĐỊNH CHẾ TC PHÒNG TN TÀI TRỢ TM PHÒNG ĐẦU TƢ PHÒNG PT KH DOANH NGHIỆP PHÒNG DỊCH VỤ KH PHÒNG PT KH CÁ NHÂN PHÒNG SP CÁ NHÂN PHÒNG KD THẺ VÀ NH ĐT PHÒNG TN THẺ VÀ NH ĐT PHÒNG KD NGOẠI HỐI PHÒNG KD TIỀN TỆ PHÒNG QUẢN TRỊ NV PHÒNG HT THÔNG TIN QL PHÒNG HỖ TRỢ ALCO PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KH CHIẾN LƢỢC PHÒNG QL CHẤT LƢỢNG PHÒNG PC VÀ TUÂN THỦ PHÒNG QL RR VẬN HÀNH PHÒNG QL RR THỊ TRƢỜN G PHÒNG QL RR TÍN DỤNG PHÒNG XỬ LÝ VÀ THU HỒI NỢ PHÒNG ĐỊNH GIÁ VÀ QLTSĐB PHÒNG TÁI THẨM ĐỊNH PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN PHÒNG QL TRỤ SỞ PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG PT MẠNG LƢỚI PHÒNG MARKETI NG PHÒNG THANH TOÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÒNG TỔ CHỨC NHẬN SỰ BAN DỰ ÁN CORE BANKING TRUNG TÂM HẠ TẦNG TRUNG TÂM PT ỨNG DỤNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ