Đa phần các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM trong nước thời gian trước đây, từ những năm đầu của thế kỷ 21, chỉ dừng lại ở các nghiên cứu định tính như: nghiên cứu của Lê Thị Hương (2002) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTM Việt Nam”, nghiên cứu của Lê Dân (2004) “Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam”, hoặc nghiên cứu của Phạm Thanh Bình (2005) với đề tài “nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế”…
Còn các nghiên cứu định lượng về đo lường hiệu quả hoạt động của các NHTM nhìn chung là còn ít. Có thể kể đến một số nghiên cứu điển hình như sau:
Nghiên cứu của Bùi Duy Phú (2002)
Tác giả đánh giá hiệu quả của NHTM qua hàm sản xuất và hàm chi phí, tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu đó là chỉ đơn thuần dừng lại ở việc xác định hàm chi phí và ước lượng trực tiếp hàm chi phí này để tìm các tham số của mô hình, do vậy mà không thể tách được phần phi hiệu quả trong hoạt động của NH.
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Việt Anh (2004)
Nguyễn Thị Việt Anh ước lượng các nhân tố phi hiệu quả cho NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam có áp dụng phương pháp hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng dưới dạng hàm chi phí Cobb-Douglas, tuy nhiên hạn chế cơ bản của nghiên cứu đó là việc chỉ định dạng hàm, và chỉ vận dụng trong 1 hệ thống NH (Agribank).
Nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2005)
Nguyễn Việt Hùng đánh giá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam, không chỉ dừng lại ở phân tích định tính mà còn sử dụng các phương pháp phân tích định lượng như phương pháp phân tích biên
27
ngẫu nhiên SFA, phương pháp phi tham số DEA trong việc đo lường hiệu quả và sử dụng mô hình Tobit vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 32 NHTM Việt Nam thời kì 2000 - 2005, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như: tài sản của NH, tỷ lệ cho vay trên tỷ lệ tiền gửi, tỷ suất sinh lời trên tài sản, tỷ lệ nợ xấu,… có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM trong giai đoạn đó. Tuy nhiên nghiên cứu chưa mô tả đầy đủ các nhân tố tác động, và nghiên cứu cũng chưa cho biết các biến đã giải thích được bao nhiêu phần trăm mức tác động đến khả năng tài chính của các NHTM. Mặc dù vậy, đây vẫn là bài nghiên cứu được xem là khá đầy đủ và toàn diện về hệ thống NH Việt Nam, mở ra một hướng đi mới cho các phương pháp nghiên cứu hiệu quả hoạt động ở Việt Nam hiện nay.
Như vậy, hầu hết các nghiên cứu mang tính định lượng đều ở các nước phát triển, còn các nghiên cứu trong nước chủ yếu mang tính định tính. Ở Việt Nam, thực tế cũng cho thấy hiện nay trong phân tích hoạt động của ngành NH từ cấp NH đến cấp ngành, các nhà phân tích vẫn quen sử dụng các cách tiếp cận truyền thống, có lẽ bởi vì, hiện nay đây vẫn là một cách tiếp cận dễ hiểu và dễ tính.
Qua tổng kết các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước về hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM giúp cho tác giả rút ra được một số kinh nghiệm quan trọng, cụ thể là:
- Về mặt lý thuyết: Qua tổng kết các nghiên cứu đi trước, tác giả đã thấy được những điểm mạnh của các phương pháp tiếp cận phân tích định lượng, cũng như một số hạn chế của phương pháp này. Đồng thời qua đó cũng là cơ sở nhận thức lý thuyết một cách hoàn thiện, đầy đủ trong lĩnh vực nghiên cứu.
- Về mặt thực nghiệm: Chính việc tổng kết các nghiên cứu trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động đã giúp tác giả không những hiểu sâu sắc về mặt lí thuyết mà còn qua đó có thể vận dụng một cách phù hợp vào phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam. Đặc biệt là trong việc hình thành những kiểm định thống kê trong việc lựa chọn các biến ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NH sao cho phù hợp nhất với nghiên cứu của đề tài để có thể thu được các kết quả thực nghiệm có ý nghĩa.
28
- Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu các công trình của các tác giả đi trước giúp bản thân tác giả có một số gợi ý trong việc lựa chọn các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động NH làm biến giải thích trong mô hình nghiên cứu như tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), tỷ lệ lãi biên ròng (NIM), tỷ lệ cho vay (LDR), tỷ lệ huy động vốn (DEP), rủi ro tín dụng (RR), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CA), quy mô NH (BS), tỷ lệ chi phí lương và các chi phí nhân viên khác (OVRE1).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Ở chương 2, tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận chung về NHTM, hiệu quả hoạt động của NHTM và khái quát các nhóm nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của NHTM, từ đó tìm ra những biến giải thích của nhóm nhân tố nội tại NH để đưa vào mô hình ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM trong chương 4 như tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), tỷ lệ lãi biên ròng (NIM), tỷ lệ cho vay (LDR), tỷ lệ huy động vốn (DEP), rủi ro tín dụng (RR), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CA), quy mô NH (BS), tỷ lệ chi phí lương và các chi phí nhân viên khác (OVRE1). Riêng nhóm các nhân tố bên ngoài sẽ được cụ thể hoá để phân tích định tính sự tác động đến hiệu quả hoạt động trong chương 3. Ngoài ra, tác giả cũng đã lược khảo một số nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động của NH trên thế giới cũng như tại Việt Nam để từ đó rút ra kinh nghiệm, làm sao tạo sự mới mẻ trong đề tài nghiên cứu của mình.
Toàn bộ nội dung trong chương 2 được dùng làm cơ sở cho việc phân tích chi tiết ở chương 3 và chương 4 tiếp theo sau.
29
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM