Nghiên cứu của Nathan và Neave (1992)
Nathan và Neave áp dụng phương pháp biên ngẫu nhiên để phân tích hiệu quả hoạt động các NH Canada trong thời kỳ 1983- 1987. Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận giá trị gia tăng và cách tiếp cận trung gian để ước tính hàm chi phí. Trong đó, tác giả đã sử dụng các biến như: lao động, vốn, và các quỹ, cho vay thương mại và công nghiệp, các loại cho vay khác, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn… theo cách tiếp cận giá trị gia tăng, còn đối với cách tiếp cận trung gian các tác giả sử dụng các biến là: cho vay thương mại, công nghiệp, các loại cho vay khác, chứng khoán và đầu tư. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các NH lớn không có lợi thế về chi phí hơn hẳn các NH nhỏ điều này cũng tương đồng đối với nghiên cứu ở Mỹ đó là tính kinh tế nhờ quy mô đều quan sát thấy ở các NH nhỏ và lớn.
Nghiên cứu của Fukuyama (1993)
Fukuyama áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả 143 NH thương mại ở Nhật Bản vào năm 1991. Fukuyama đã sử dụng 3 đầu vào: Lao động, tư bản (bao gồm trụ sở và bất động sản ngành hàng, tài sản vô hình…) vốn huy động từ khách hàng (gồm tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, chứng từ chiết khấu, tiền vay, ngoại tệ và các khoản khác) và hai đầu ra: thu lãi từ vốn cho
24
vay, và các khoản thu từ các hoạt động NH khác. Fukuyama kết luận rằng nguyên nhân chính của phi hiệu quả kỹ thuật toàn bộ chính là do phi hiệu quả thuần chứ không phải phi hiệu quả quy mô gây ra. Kết luận của nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn các NH đang hoạt động trong điều kiện hiểu quả tăng theo quy mô. Cuối cùng, nhóm các NH lớn có tài sản trên 8 tỷ yên hoạt động hiểu quả hơn các NH có quy mô vốn dưới 8 tỷ yên.
Nghiên cứu của Tser-yieth Chen (2005)
Tser-yieth Chen sử dụng mô hình DEA để đánh giá sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và nhân tố năng suất tổng hợp; và cũng đã sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM của Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á... tuy nhiên những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các NH trong các nghiên cứu này lại chỉ chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu chính như loại hình sở hữu, quy mô, và xem xét ảnh hưởng của một số chỉ tiêu khác như ROA, ROE.
Nghiên cứu của Ji - Li Hu, Chiang - Ping Chen và Yi - Yuan Su (2006)
Các nhà nghiên cứu đã áp dụng phương pháp phi tham số để nghiên cứu hiệu quả hoạt động và xem xét một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 12 NH Trung Quốc thời kỳ 1996 - 2003. Nhóm tác giả sử dụng mô hình DEA để ước lượng các độ đo hiệu quả của ba biến đầu vào gồm có tiền gửi, số nhân viên và tài sản cố định ròng; hai biến đầu ra gồm đầu tư và cho vay. Dựa trên kết quả của các độ đo hiệu quả ước lượng được, các tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy Tobit để xem xét ảnh hưởng của các biến: loại hình sở hữu, quy mô, các biến giả phản ánh những ảnh hưởng của quá trình tham gia WTO, khủng hoảng tài chính Châu Á ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 12 NH được lựa chọn trong nghiên cứu.
Nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011):
Theo Husni, hiệu quả hoạt động của các NH có thể được đánh giá dưới góc độ khả năng sinh lời, và phương pháp phù hợp được chọn để kiểm định các nhân tố
25
bên trong và bên ngoài NH là phương pháp bình phương bé nhất dạng bảng (Pooled OLS) nhằm xem xét những ảnh hưởng của yếu tố đó lên khả năng sinh lời của NH.
Husni tiến hành kiểm định các yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động NH của nước Jordan, trên cơ sở phân tích 14 NH của quốc gia này trong giai đoạn 2000 - 2010 bằng phương pháp hồi quy Pooled OLS. Với 2 mô hình hồi quy biến phụ thuộc là ROA và ROE đại diện cho tính hiệu quả của NH, các biến độc lập được chia thành 2 nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài. Nhân tố bên trong bao gồm: Logarit tự nhiên của tổng tài sản (size), tổng nợ trên tổng tài sản (TL/TA), vốn trên tổng tài sản (TE/TA), dư nợ vay trên tổng tài sản (L/TA), hệ số NIM. Nhân tố bên ngoài là tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ giá hối đoái. Kết quả phân tích cho thấy cả ROE và ROA đều tương quan thuận với quy mô, cấu trúc vốn, NIM, và tương quan nghịch với tăng trưởng GDP hàng năm, tỷ lệ lạm phát.
Bài nghiên cứu đánh giá rằng yếu tố lãi suất thực, lạm phát, chính sách tiền tệ, và chính sách tỷ giá hối đoái có tác động đáng kể lên hiệu quả lợi nhuận của các NH ở Nigeria. Sự phát triển của khu vực NH, thị trường chứng khoán và cấu trúc vốn không ảnh hưởng nhiều. Mối quan hệ giữa chính sách thuế doanh nghiệp với lợi nhuận NH vẫn chưa xác định rõ.
Nghiên cứu của Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011)
Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích các thành phần chính chuẩn hóa PCA nhằm xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của NH ở các quốc gia Trung Đông, dựa trên việc khảo sát 23 biến như số lượng NH, năng lực cạnh tranh, cấu trúc vốn, chi phí hoạt động, tốc độ tăng trưởng GDP, tổng dư nợ, quy mô tổng tài sản,… PCA là một phương pháp phân tích dữ liệu định tính dựa trên cơ sở giá trị các biến định lượng liên kết với từng biến khảo sát, mỗi biến sẽ được đánh giá theo một thang điểm thích hợp nhằm cho phép nhận biết xu thế chính của tập hợp dữ liệu khảo sát; đánh giá và sắp hạng các cá nhân nghiên cứu dựa vào các đặc trung của chúng. Kết quả là, tác giả đã phân ra được sáu nhóm nhân tố chính: đặc điểm riêng của NH, môi trường pháp lý, môi trường cạnh tranh, các chỉ
26
số kinh tế, rủi ro quốc gia và nhóm các nhân tố khác. Từ đó nhóm tác giả đánh giá tác động của từng nhóm và rút ra kết luận, nhóm nhân tố đặc trưng riêng của NH có tác động lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.