4.5.2.1 Kiểm định đa cộng tuyến
Tƣơng tự nhƣ cách kiểm tra mô hình 3.1. Kết quả đƣợc tóm tắt ở bảng 4.13
Bảng 4.13: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến theo phƣơng pháp VIF
Variable Centered VIF C NA KH 1.379467 LS 1.451344 NCV 1.016025 SLTK 1.328319 TG 1.124090 C NA
Nguồn: Tác giả thu được từ kết quả kiểm định đa cộng tuyến bằng phương pháp VIF trên Eviews 8
Do các VIF đều có giá trị nhỏ hơn 10 (VIF <10) nên mô hình 3.2 không xảy ra hiện tƣợng đa cộng tuyến.
4.5.2.2 Kiểm định phươngsai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Trên phần mềm Eviews 8, ta thực hiện kiểm định White. Kết quả đƣợc thể hiện tóm tắt trong bảng 4.14
Bảng 4.14: Kết quả kiểm định phƣơng sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 9.524711 Prob. F(18,3194) 0.0000
Obs*R-squared 163.6789 Prob. Chi-Square(18) 0.0000
Scaled explained SS 209.5556 Prob. Chi-Square(18) 0.0000
sai sai số ngẫu nhiên thay đổi.
4.5.2.3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Tƣơng tự nhƣ mô hình 3.1, từ phần mềm Eviews 8, tác giả dùng phƣơng pháp kiểm định Breusch – Godfrey(BG) để kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan của mô hình. Kết quả đƣợc tóm tắt tại bảng 4.15
Bảng 4.15: Kết quả kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 10.15617 Prob. F(2,3205) 0.0000
Obs*R-squared 20.23479 Prob. Chi-Square(2) 0.0000
Nguồn: Tác giả thu được kết quả bằng phương pháp kiểm định Breusch – Godfrey trên Eviews 8
Do Prob. Chi-Square(2) = 0.000 <0.05, nên mô hình có xảy ra hiện tƣợng tự tƣơng quan bậc 2.
4.5.2.4 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi và tự tương quan
Tƣơng tự nhƣ mô hình 3.1, tác giả sử dụng theo phƣơng pháp Newey – West để Khắc phục hiện tƣợng phƣơng sai sai số ngẫu nhiên thay đổi và tự tƣơng quan. Kết quả của ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp Newey – West đƣợc tóm tắt ở bảng 4.16
Bảng 4.16: Kết quả ƣớc lƣợng của phƣơng pháp Newey – West
Dependent Variable: LOG(DG) Method: Least Squares
Sample: 1 3213
Included observations: 3213
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 9.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 14.19480 0.545332 26.02963 0.0000 KH 0.053803 0.514612 0.104550 0.9167 LS 0.287570 0.043831 6.560824 0.0000 NCV 0.327748 0.137240 2.388142 0.0170 SLTK 0.343615 0.047836 7.183245 0.0000 TG 0.099775 0.016883 5.909716 0.0000
R-squared 0.186740 Mean dependent var 15.68668
Adjusted R-squared 0.185472 S.D. dependent var 2.477482
S.E. of regression 2.235957 Akaike info criterion 4.449082
Sum squared resid 16033.41 Schwarz criterion 4.460426
Log likelihood -7141.450 Hannan-Quinn criter. 4.453148
F-statistic 147.2778 Durbin-Watson stat 1.855286
Prob(F-statistic) 0.000000 Wald F-statistic 47.43610
Prob(Wald F-statistic) 0.000000
Nguồn: Tác giả thu được từ việc ước lượng theo phương phápNewey – West
Kết quả hồi quy chỉ khác mô hình gốc tại các giá trị sai số chuẩn của các tham số ƣớc lƣợng của mô hình, do đó các giá trị t quan sát và P-value cũng khác.