Ở Việt Nam, mô hình quản trị rủi ro có 2 mô hình phổ biến: Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán.
- Mô hình quản trị rủi ro tập trung: Mô hình này có sự tách biệt một cách
độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp với mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dụng. Mô hình này quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài, thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro, xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống, thích hợp với ngân hàng lớn. Tuy nhiên việc xây dựng và triển khai mô hình này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian, đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn.
- Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán: Mô hình này chưa có sự tách bạch giữa chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, phòng tín dụng của ngân hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay. Mô hình này được tổ
chức gọn nhẹ, đơn giản, thích hợp với ngân hàng quy mô nhỏ. Tuy nhiên nhiều công việc sẽ tập trung vào nơi, thiếu sự chuyên sâu, việc quản lý tín dụng theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng.
Trong giai đoạn hiện nay, theo khuyến cáo của Uỷ ban Basel về quản lý nợ xấu thực chất là các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng, với tình hình thực tiễn hiện nay của ngân hàng, Navibank áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.
Hội đồng quản trị thực hiện phê duyệt định kỳ chính sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín dụng và xây dựng một chiến lược xuyên suốt trong hoạt
động của ngân hàng, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực thi các dịnh hướng này và phát triển các chính sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi và kiểm soát nợ xấu trong mọi hoạt động, ở cấp độ của từng khoản tín dụng và cả danh mục đầu tư. Cơ cấu tổ chức hoạt động cấp tín dụng bao gồm khối quan hệ tín dụng, khối phân tích tín dụng, khối quyết định tín dụng và khối dịch vụ khách hàng.
Với mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ thực hiện tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo đúng yêu cầu của ngân hàng, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng. Bộ phận phân tích tín dụng chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin, thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ vay vốn. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín dụng sau đó sẽ được chuyển giao bộ phận phân tích tín dụng để lưu trữ thông tin đồng thời chuyển giao cho bộ phận quan hệ khách hàng để thực hiện kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các cam kết của khách hàng.
Tuy nhiên, đối với ngân hàng Nam Việt, hoạt động tín dụng cần có sự
tham gia của bộ phận Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro sẽ thực hiện giám sát song song quá trình bộ phận quan hệ khách hàng thực hiện các quyết định phê duyệt tín dụng để phát hiện các dấu hiệu rủi ro cũng như can thiệp kịp thời, giám sát việc thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra tài sản bảo đảm, các điều kiện giải ngân…Thêm vào đó những thông tin trọng yếu trong quá trình cho vay cần phải được bộ phận quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ
và/hoặc đột xuất và chuyển tiếp những thông tin này cho bộ phận quản lý rủi ro phân tích, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn.