Dựa trên kết quả bảng 4.5 ta thấy mô hình có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0.000 nên có thể kết luận mô hình có ý nghĩa thống kê, kết quả kiểm định giả thuyết về độ phù hợp tổng quát cao.
Bảng 4.5: Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1
Step 159.748 9 .000 Block 159.748 9 .000 Model 159.748 9 .000
(Nguồn: Kết quả tính toán dữ liệu trên SPSS)
Theo kết quả bảng 4.6 cho thấy giá trị của -2 Log likelihood (-2LL) = 219.327 không cao lắm, nhƣ vậy mô hình tổng thể có độ phù hợp tƣơng đối tốt.
Bảng 4.6: Model Summary
Step -2 Log
likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 219.327a .413 .576
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.
(Nguồn: Kết quả tính toán dữ liệu trên SPSS)
Bảng 4.7 thể hiện mức độ chính xác của dự đoán. Từ kết quả của bảng này, ta thấy trong 202 trƣờng hợp dự đoán là trả đƣợc nợ thì mô hình đã dự đoán đúng 176 trƣờng hợp, tỷ lệ chính xác là 87.1%. Còn đối với 98 trƣờng hợp khách hàng quá hạn, mô hình dự đoán đúng 64 trƣờng hợp, chiếm tỷ lệ 65.3%. Từ đó ta có tỷ lệ dự đoán đúng của mô hình là 80%, đây là tỷ lệ khá cao.
Bảng 4.7: Classification Tablea
Observed
Predicted
Y_time Percentage Correct qua han dung han
Step 1
Y_time
qua han 64 34 65.3
dung han 26 176 87.1
Overall Percentage 80.0
a. The cut value is .500
(Nguồn: Kết quả tính toán dữ liệu trên SPSS)
- Kiểm định ý nghĩa của các hệ số
Mô hình Binary logistic đòi hỏi kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy khác 0. Nếu hệ số hồi quy Bi đều bằng 0 thì tỷ lệ chênh lệch xác suất sẽ bằng 1, tức xác suât để sự kiện xảy ra việc KH quá hạn hay không xảy ra việc KH quá hạn là nhƣ nhau, lúc này mô hình hồi quy sẽ vô dụng trong việc dự đoán.
Ở bảng 4.8, đại lƣợng Wald Chi square sử dụng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể. Ta thấy hệ số hồi quy của các biến độc lập đều có mức ý nghĩa Sig. <0.05 ngoại trừ biến giới tính (Gender) có Sig. = 0.607 và biến hôn nhân (Marriage) có Sig. = 0.482. Nhƣ vậy, ngoại trừ 2 biến Gender và Marriage không có ý nghĩa thì các hệ số hồi quy của các biến còn lại đều có ý nghĩa và cho thấy mô hình đƣợc sử dụng tốt.
Từ các hệ số hồi quy, ta có phƣơng trình hồi quy nhƣ sau:
Loge [
] = -4.984 + 0.044 Age + 0.701 Education + 0.338 Career + 0.069 Earnings + 0.003 Loan – 0.558 Interest + 1.217 Type (*)
Hay
= e(-4.984 + 0.044 Age + 0.701 Education + 0.338 Career + 0.069 Earnings + 0.003
Loan – 0.558 Interest + 1.217 Type)
=> Ta thấy biến số hình thức cho vay (Type) có tác động mạnh nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng; tiếp đến là biến số trình độ học vấn (Education), nghề
nghiệp (Career); tiếp sau đó là các biến thu nhập (Earnings), tuổi (Age) và cuối cùng là biến số tiền vay (Loan) có tác động nhỏ nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn.
Bảng 4.8: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Gender .180 .349 .265 1 .607 1.197 Age .044 .017 6.928 1 .008 1.045 Marriage .245 .347 .495 1 .482 1.277 Education .701 .221 10.093 1 .001 2.017 Career .338 .169 4.006 1 .045 1.402 Earnings .069 .017 15.894 1 .000 1.072 Loan .003 .001 8.898 1 .003 1.003 Interest -.558 .148 14.175 1 .000 .572 Type 1.217 .381 10.205 1 .001 3.378 Constant -4.948 2.468 4.020 1 .045 .007 a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Age, Marriage, Education, Career, Earnings, Loan, Interest, Type.
(Nguồn: Kết quả tính toán dữ liệu trên SPSS)
Diễn dịch ý nghĩa các hệ số hồi quy
- Hệ số hồi quy biến độ tuổi (Age)
Biến độ tuổi có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi độ tuổi của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Nếu biến độ tuổi của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 0.044 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 1.045 lần (e0.044 gần bằng 2.7180.044 = 1.045).
Biến trình độ học vấn có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi trình độ học vấn của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Nếu biến trình độ học vấn của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 0.701 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 2.016 lần (e0.701 gần bằng 2.7180.701 = 2.016).
- Hệ số hồi quy biến nghề nghiệp (Career)
Biến nghề nghiệp có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi vị trí nghề nghiệp của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Nếu biến nghề nghiệp của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 0.338 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 1.402 lần (e0.338 gần bằng 2.7180.338 = 1.402).
- Hệ số hồi quy biến thu nhập (Earnings)
Biến thu nhập có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi thu nhập của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Nếu biến thu nhập của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 0.069 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 1.071 lần (e0.069
gần bằng 2.7180.069 = 1.071).
- Hệ số hồi quy biến số tiền vay (Loan)
Biến số tiền vay có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi số tiền vay của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Nếu biến số tiền vay của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 0.003 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ
đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 1.003 lần (e0.003 gần bằng 2.7180.003 = 1.003).
- Hệ số hồi quy biến lãi suất (Interest)
Biến lãi suất có tƣơng quan ngƣợc chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi lãi suất của KH càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng thấp. Nếu biến lãi suất của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ giảm xuống 0.558 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ giảm xuống 0.572 lần (e-0.558 gần bằng 2.718-0.558 = 0.572).
- Hệ số hồi quy biến hình thức vay (Type)
Biến hình thức vay có tƣơng quan thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của KH, điều này có nghĩa là khi hình thức vay của KH thế chấp thì khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với tín chấp. Nếu biến hình thức vay của KH tăng lên 1 đơn vị với các điều kiện khác không thay đổi thì log (cơ số e) của tỷ lệ xác suất trả nợ đúng hạn và xác suất không trả nợ đúng hạn sẽ tăng thêm 1.217 đơn vị (lần). Hay tỷ số giữa khả năng trả nợ đúng hạn và khả năng trả nợ không đúng hạn sẽ tăng thêm 3.377 lần (e1.217 gần bằng 2.7181.217 = 3.377).
Kết luận chƣơng 4
Ở chƣơng 4 tác giả đã kết luận đƣợc mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn. Đây cũng chính là cơ sở để tác giả đƣa ra các giải pháp và kiến nghị để tăng cƣờng nhận diện khả năng trả nợ của KHCN trong nội dung chƣơng 5.
Giới thiệu chƣơng 5
Nội dung chƣơng 5 nêu lên các giải pháp nhằm tăng cƣờng nhận diện khả năng trả nợ, góp phần kiểm soát tình trạng nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn, từ đó đƣa ra các kiến nghị đối với MB nói chung và MB Sài Gòn nói riêng. Ngoài ra, trong chƣơng này tác giả còn nêu lên những hạn chế còn tồn tại của đề tài và đƣa ra những đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận
5.1.1 Kết luận chung
Hoạt động cho vay đối với KHCN luôn là vấn đề đƣợc quan tâm trong hoạt động tín dụng của MB Sài Gòn nói riêng và trong hoạt động của ngân hàng Quân Đội nói chung. Tình hình nợ quá hạn trong lĩnh vực cho vay KHCN tại MB Sài Gòn trong những năm qua đã có bƣớc chuyển biến theo chiều hƣớng tích cực. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cần phải xem xét và luôn có những biện pháp khắc phục khi xảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn cũng nhƣ quản trị rủi ro ngày một tốt hơn. Trong đề tài này, tác giả đã đi sâu nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại MB Sài Gòn trong giai đoạn 2013-2016.
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến số hình thức cho vay (Type) có tác động mạnh nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng; tiếp đến là biến số trình độ học vấn (Education), nghề nghiệp (Career); sau đó là các biến thu nhập (Earnings), tuổi (Age) và cuối cùng là biến số tiền vay (Loan) có tác động nhỏ nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn.
Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả cũng phần nào luận giải đƣợc thực trạng cho vay KHCN tại MB Sài Gòn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các biện pháp góp phần vào việc quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng.
5.1.2 Gợi ý các biện pháp nhằm tăng cƣờng nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn
Nhƣ vậy, tác giả đã tìm ra những yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại MB Sài Gòn là: hình thức vay, học vấn, lãi suất, nghề nghiệp, thu nhập, độ tuổi và số tiền vay của khách hàng. Sau đây là một số giải pháp thông qua các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của KHCN:
- Đối với yếu tố hình thức vay: ngân hàng phải nâng cao chất lƣợng thẩm định hồ sơ và kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản vay cá nhân với cả hai hình thức thế chấp và tín chấp. Trong cho vay thế chấp, ngoài yếu tố tài sản, ngân hàng cần phải xem xét và thẩm định KH vay vốn theo đúng quy định, tránh trƣờng hợp quá chú trọng yếu tố này mà bỏ qua các nhân tố khác nhƣ tài chính, pháp lý của KH. Đối với phân khúc tín chấp, chi nhánh Sài Gòn cần tập trung triển khai ký hợp tác toàn diện với đơn vị quân đội và khai thác triệt để lợi thế cho vay đối tƣợng khách hàng quân nhân.
- Thông thƣờng một khách hàng có trình độ học vấn cao sẽ có ý thức trách nhiệm tốt hơn so với khách hàng khác. Nhằm hạn chế việc KH phát sinh nợ quá hạn và nâng cao hiệu quả kinh doanh thì MB Sài Gòn nên tập trung cho vay đối với các KH có học thức.
- Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của KH, ngân hàng cần có chính sách lãi suất cho vay phù hợp cho từng đối tƣợng khách hàng ở từng thời kỳ. Kể từ trƣớc khi cho vay, nhân viên ngân hàng phải tƣ vấn rõ ràng, minh bạch cho KH về sự thay đổi hay biến động của lãi suất theo thời gian và dự tính các khoản nợ gốc, lãi phải trả để KH có thể cân đối đƣợc nguồn tài chính của mình. Hạn chế tối đa việc thay đổi chính sách lãi suất đột ngột hay quá cao làm ảnh hƣởng đến việc trả nợ cũng nhƣ kế hoạch tài chính của KH.
- Đối với yếu tố nghề nghiệp: Khi thẩm định cho vay thì nghề nghiệp của khách hàng cần phải đƣợc xem xét một cách cụ thể, kỹ càng, cán bộ nhân viên ngân hàng cần phải tìm hiểu KH có công tác hay hoạt động kinh doanh ngành nào khác nữa không…. KH có nghề nghiệp ổn định nhƣ cán bộ quản lý, chuyên viên/nhân viên tại các đơn vị nhà nƣớc, công ty/doanh nghiệp, hay có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh… tạo ra nguồn thu nhập tốt và thƣờng xuyên, đây là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ vay. Ngƣợc lại, cá nhân không có nghề nghiệp ổn định, thì mức độ rủi ro tƣơng đối cao hơn khi cho vay. Do đó, MB Sài Gòn cần tập trung đẩy mạnh cho vay với các đối tƣợng là cấp cán bộ chuyên viên văn phòng hay cán bộ cấp quản lý, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và phải đánh giá thêm về
kinh nghiệm, lĩnh vực công tác của từng KH. Đây là các KH có nguồn thu nhập hàng tháng ổn định và thƣờng xuyên hơn so với các KH khác. Riêng đối với các khách hàng kinh doanh buôn bán, nhân viên ngân hàng cần thu thập đầy đủ hồ sơ và đi khảo sát thực tế để đánh giá kinh nghiệm cũng nhƣ thu nhập thực tế của khách hàng.
- Đối với yếu tố thu nhập: đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và thẩm định KH trƣớc khi quyết định cho vay. Do đó, ngân hàng cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên, thiết lập một quy trình thu thập thông tin KH đẩy đủ, trung thực và thẩm định hồ sơ chặt chẽ, có bộ phận tái thẩm định và giám sát thƣờng xuyên sau khoản vay của khách hàng.
- Đối với yếu tố độ tuổi: ngân hàng cần chú trọng hơn vào các khách hàng có độ tuổi phù hợp, tránh cho vay các đối tƣợng có tuổi đời còn quá trẻ vì khi đó họ chƣa có đủ nhận thức về trách nhiệm trả nợ cũng nhƣ chƣa thật sự đáp ứng đƣợc mức thu nhập để làm tròn khả năng hoàn trả vốn gốc lẫn lãi cho ngân hàng.
- Đối với yếu tố số tiền vay: ngân hàng xem xét thẩm định và đánh giá KH vay đúng quy trình và thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài chính, phƣơng án và mục đích vay vốn. Đối với những KH đáp ứng đủ điều kiện, MB Sài Gòn nên cân nhắc phê duyệt số tiền vay đủ lớn đáp ứng đƣợc nhu cầu về vốn của KH. Những KH vay số tiền lớn thƣờng là những KH có tiềm lực về tài chính, khoản vay cũng sẽ phần nào tạo động lực để KH phát triển thêm thu nhập phục vụ nhu cầu tiêu dùng cũng nhƣ hoàn trả nợ vay cho ngân hàng tốt hơn.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần phải chú trọng các công tác sau:
- Nâng cao chất lƣợng nhân sự: nhân sự là nguồn lực cốt lõi của mỗi tổ chức, do đó, ngân hàng cần chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, bao gồm cả năng lực điều hành của cán bộ quản lý cũng nhƣ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên. Ban lãnh đạo và nhân viên phải luôn tự đào tạo và trau đồi để nâng cao nghiệp vụ quản trị rủi ro cho vay, có ý thức tuân thủ