Hoạt động quản trị rủi ro tại Eximbank được thực hiện dựa trên nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo hài hòa mục tiêu lợi nhuận và an toàn đối với hoạt động kinh doanh.
Chiến lược quản trị rủi ro do Hội đồng Quản trị phê duyệt được xây dựng và đánh giá thường niên, đảm bảo sự thống nhất giữa công tác quản trị rủi ro và các mục tiêu kinh doanh của Eximbank.
Về mô hình quản trị rủi ro, Eximbank đã thực hiện tách bạch chức năng quản trị rủi ro thông qua Khối Giám sát hoạt động với 3 phòng quản lý rủi ro, cụ thể: Phòng quản lý rủi ro tín dụng, Phòng quản lý rủi ro thị trường, Phòng quản lý rủi ro hoạt động. Eximbank mong muốn hướng đến việc quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế và theo tư vấn của đối tác chiến lược SMBC.
Eximbank thực hiện quản trị 3 loại rủi ro chính, bao gồm: (i) Quản trị rủi ro tín dụng, (ii) Quản trị rủi ro thị trường và (iii) Quản trị rủi ro hoạt động.
2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng
Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Eximbank được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
- Tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật khác có liên quan, và các quy định nội bộ của Eximbank;
- Phân tán rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư trong hoạt động tín dụng; - Kiểm tra, kiểm soát chéo trong hoạt động tín dụng của Eximbank; - Công khai, minh bạch, nhất quán trong tất cả các quy định cấp tín dụng; - Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình cấp tín dụng và được duy trì thường xuyên, liên tục;
- Áp dụng các phương pháp, mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiện đại trên cơ sở tư vấn của các tổ chức quốc tế, cụ thể:
+ Chấm điểm tín dụng nội bộ, đánh giá năng lực tài chính, điều kiện kinh doanh, giá trị tài sản đảm bảo, khả năng thu hồi nợ vay định kỳ nhằm theo dõi đánh giá thường xuyên mức độ tín nhiệm của khách hàng, mức độ tổn thất dự kiến khi rủi ro xảy ra;
+ Quản lý danh mục tín dụng trên cơ sở phân tích rủi ro tín dụng theo ngành, vùng kinh tế; xác lập các giới hạn tín dụng theo ngành kinh tế, nhóm khách hàng;
+ Phân tích cụ thể rủi ro khi cấp tín dụng cho từng khách hàng, xác định mức độ tổn thất dự kiến (nếu có), thu nhập của Eximbank đối với từng khoản vay, từng khách hàng, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện tập trung hóa công tác tín dụng về Hội sở để đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ công tác cấp tín dụng thông qua việc:
+ Phê duyệt tập trung tại Hội sở đối với các khoản vay có mức độ rủi ro cao, các khoản vay không có tài sản đảm bảo, các khoản vay thuộc lĩnh vực, ngành nghề Eximbank hạn chế cấp tín dụng;
+ Công tác thẩm định giá tài sản được tiến hành độc lập, thường xuyên đánh giá lại tài sản đảm bảo;
+ Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ từng hồ sơ tín dụng trước khi giải ngân.
2.2.2. Quản trị rủi ro thị trường
Eximbank thực hiện quản trị rủi ro thị trường thông qua việc quản trị các loại rủi ro có liên quan như sau:
- Quản trị rủi ro lãi suất: Eximbank điều hành lãi suất theo hướng chủ động và linh hoạt đối với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ trong từng thời kỳ; theo dõi chặt
chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, dự báo về xu hướng biến động của lãi suất; phân tích chênh lệch lãi suất và mô phỏng các khả năng tác động đến lợi nhuận của lãi suất; tính toán mức biến động của giá trị tài sản ròng của ngân hàng theo sự biến động của lãi suất thông qua mô hình NPV và giám sát, báo cáo chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào đầu ra nhằm đảm bảo mức an toàn lãi suất kỳ vọng.
- Quản trị rủi ro tỷ giá: Eximbank thực hiện quản trị rủi ro tỷ giá thông qua hệ thống phân tích, đánh giá và báo cáo, bao gồm:
- Phân tích, theo dõi những biến động tỷ giá trên thị trường hàng ngày đối với các loại ngoại tệ và vàng;
- Theo dõi diễn biến tình hình kinh tế trong và ngoài nước, các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có thể tác động lên tỷ giá để đưa ra các dự báo về tỷ giá;
- Theo dõi thực hiện hạn mức giao dịch ngoại tệ và vàng theo quy định; - Theo dõi trạng thái ngoại tệ và vàng hàng ngày;
- Đánh giá và phân tích thường xuyên trạng thái ngoại tệ và vàng trên toàn hệ thống để bảo đảm sự thay đổi của tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Eximbank;
Ngoài ra, Eximbank sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua các nghiệp vụ phái sinh bao gồm: các giao dịch quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch ngoại hối.
- Quản trị rủi ro thanh khoản: Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động quản trị rủi ro của Eximbank được cụ thể hoá như sau:
- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động.
- Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thanh khoản, các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Áp dụng hệ thống quản lý vốn tập trung (FTP) và sử dụng hệ thống phân tích, cảnh báo và báo cáo rủi ro thanh khoản nhằm quản lý tốt thanh khoản cho toàn hệ thống và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tối đa hóa lợi nhuận.
- Theo dõi tình hình thanh khoản trên thị trường để có các điều chỉnh hạn mức giao dịch vốn phù hợp.