CHƢƠNG 3 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mô hình nghiên cứu
3.1.2. Mô hình nghiên cứu tác động của khả năng sinh lời đến rủi ro của ngân
hàng
Để nghiên cứu tác động của khả năng sinh lời đến rủi ro của ngân hàng tác giả dựa trên mô hình nghiên cứu của Behr và ctg (2010), Baselga-Pascual và ctg (2015), Rahman và ctg (2015) để đưa ra mô hình nghiên cứu.
Mô hình nghiên cứu có dạng: RISK = F (PROFITABILITY, BANK, MACRO). Trong đó: Rủi ro trong hoạt động ngân hàng gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, khả năng sinh lời của ngân hàng được đại diện bằng ROA và ROE, biến về đặc điểm ngân hàng và biến vĩ mô đóng vai trò là biến kiểm soát để làm rõ hơn về rủi ro của ngân hàng và tăng sự phù hợp của mô hình gồm: an toàn vốn, quy mô ngân hàng, hiệu quả hoạt động và lạm phát.
Trong nghiên cứu của Baselga-Pascual và ctg (2015), Rahman và ctg (2015) về các yếu tố tác động đến rủi ro của ngân hàng cũng xét đến tác động của rủi ro trong kỳ trước đối với rủi ro trong kỳ này và kết quả cho thấy rủi ro trong kỳ này chịu tác động bởi rủi ro trong kỳ trước. Do đó, luận văn xem xét đến tác động của rủi ro tại thời điểm t-1 đến rủi ro tại thời điểm t.
Mô hình cụ thể nhƣ sau: Mô hình 3:
MH3a: LIQRit= β0 + β1LIQRi,t-1+ β2ROAit + β3CAPit + β4SIZEit+ β5 CIRit + β6 CPI + ɛit (3.3) MH3b: LIQRit= β0 + β1LIQRi,t-1+ β2ROEit + β3CAPit + β4SIZEit+ β5 CIRit + β6 CPI + ɛit (3.4)
Mô hình 4:
MH4a: CRRit= β0 + β1CRRi,t-1+ β2ROAit + β3CAPit + β4SIZEit+ β5 CIRit + β6 CPI + ɛit(3.5) MH4b: CRRit= β0 + β1CRRi,t-1+ β2ROEit + β3CAPit + β4SIZEit+ β5 CIRit + β6 CPI + ɛit(3.5)
Trong đó:
LIQRit : Rủi ro thanh khoản của ngân hàng i năm t LIQRi,t-1 : Rủi ro thanh khoản của ngân hàng i năm t-1 CRRit : Rủi ro tín dụng của ngân hàng i năm t
CRRi,t-1 : Rủi ro tín dụng của ngân hàng i năm t-1 ROAit : Lợi nhuận trên tổng tài sản của ngân hàng i năm t ROEit : Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng i năm t CAPit : An toàn vốn của ngân hàng i năm t
SIZEit : Quy mô ngân hàng i năm t
CIRit : Hiệu quả hoạt động ngân hàng i năm t CPIit : Lạmphát tại thời điểm t