Mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc được xem xét thông qua việc phân tích hệ số tương quan Pearson (ký hiệu là r). Trị tuyệt đối của r cho biết mức độ kết hợp tuyến tính giữa 2 biến định lượng. Giá trị tuyệt đối của r tiến gần đến 1 khi hai biến có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ. Giá trị r = 0 chỉ ra rằng hai biến không có mối liên hệ tuyến tính.
Bảng 4.2: Mô tả tương quan
CAR SIZE DEP LOAN LLR LIQ ROA NIM LEV
CAR 1
SIZE -0.67 1
LOAN -0.14 0.20 0.61 1 LLR -0.01 0.09 -0.06 -0.26 1 LIQ 0.22 -0.05 -0.17 0.07 0.02 1 ROA -0.11 0.13 -0.09 0.02 -0.07 0.16 1 NIM 0.35 -0.28 0.04 0.09 0.10 0.64 0.22 1 LEV -0.69 0.72 -0.02 0.07 -0.06 -0.28 -0.06 -0.45 1
Nguồn: Kết quả từ phần mềm eviews 8.1
Bảng 4.2 cho thấy kết quả kiểm định tương quan giữa hệ số an toàn vốn với các yếu tố như quy mô ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ, hệ số thanh khoản, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản có sinh lãi, đòn bẩy tài chính với hệ số tương quan là: -0.67; -0.09;-0.14; -0.01; 0.22; - 0.11; 0.35; -0.69. Như vậy, các biến độc lập như quy mô ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ, hệ số thanh khoản, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản có sinh lãi, đòn bẩy tài chính có mối tương quan với hệ số an toàn vốn của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Vậy các biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy là thích hợp.