1. 5 Phương pháp nghiên cứu
4.3. Kết quả mô hình hồi quy và các kết quả kiểm định
4.3.1. Kết quả mô hình hồi quy
Từ các số liệu tổng hợp được từ khảo sát, tác giả sử dụng phần mềm Eviews để chạy mô hình hồi qui theo phương pháp ML – Binary Logit, kết quả thu được như Bảng 4.8 bên dưới: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Mean 5.408333 6.283333 2333.983 423.7667 1178.637 1.370913 741.4917 452.1333 Median 5.000000 5.000000 1800.000 400.0000 683.0000 1.100000 689.5000 450.0000 Maximum 15.00000 30.00000 23000.00 2273.000 10000.00 0 15.05000 2250.000 2000.000 Minimum 1.000000 2.000000 80.00000 7.00000 0.000000 0.191100 200.0000 50.0000 Std. Dev. 2.578175 3.712761 2396.866 249.3502 1324.452 1.421646 337.0904 185.8706 Skewness 1.253626 2.576969 4.043822 4.002589 2.976703 7.833195 1.313240 0.426485 Kurtosis 4.409387 15.41439 26.96315 30.99167 16.35301 73.44191 5.519881 2.600984 Jarque-Bera 41.36345 903.4004 3198.214 4238.084 1068.729 26037.49 66.24097 4.433856 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.108943 Sum 649.0000 754.0000 280078.0 50852.00 141436.4 164.5095 88979.00 54256.00 Sum Sq.
Dev. 790.9917 1640.367 6.84E+08 7398889. 2.09E+08 240.5082
1352196
2 4111196.
Observation
Bảng 4.8: Kết quả hồi quy
Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews
Từ kết quả hồi quy mô hình theo Bảng 4.8 ta có kết quả hồi quy như sau:
Y= -8.699469 + 0.439235X1 + 0.334367X2 – 0.00000329X3 + 0.006794X4 + 0.000391X5+ 0.321747X6+ 0.010472X7 -0.014912X8.
Nhận xét từ kết quả mô hình hồi quy: Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 08/27/19 Time: 23:35
Sample: 1 120
Included observations: 120
Convergence achieved after 6 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. C -8.699469 1.823754 -4.770088 0.0000 X1 0.439235 0.182204 2.410681 0.0159 X2 0.334367 0.125229 2.670031 0.0076 X3 -0.00000329 0.000148 -0.022254 0.9822 X4 0.006794 0.002800 2.426786 0.0152 X5 0.000391 0.000291 1.344453 0.1788 X6 0.321747 0.549528 0.585497 0.5582 X7 0.010472 0.002675 3.914391 0.0001 X8 -0.014912 0.003866 -3.857084 0.0001 McFadden R-squared 0.512574 Mean dependent var 0.475000 S.D. dependent var 0.501468 S.E. of regression 0.343523 Akaike info criterion 0.824497 Sum squared resid 13.09887 Schwarz criterion 1.033559 Log likelihood -40.46985 Hannan-Quinn criter. 0.909398 Deviance 80.93969 Restr. deviance 166.0552 Restr. log likelihood -83.02760 LR statistic 85.11550 Avg. log likelihood -0.337249 Prob(LR statistic) 0.000000
Obs with Dep=0 63 Total obs 120 Obs with Dep=1 57
- Hệ số xác định R2= 51,26% nghĩa là mô hình giải thích tương đối tốt sự thay đổi của biến Giá trị cho vay (Y).
-Giá trị Probability = 0.000000< 0.1 nên mô hình kiểm định là hợp lý. Với mức ý nghĩa sử dụng α=10% => suy ra mô hình nghiên cứu là phù hợp.
- Giá trị P-value của biến X1, X2, X4, X7 và X8 < mức ý nghĩa 10% còn các biến còn lại có P-value > mức ý nghĩa 10% nên ta cần kiểm định vai trò của các biến X3, X5, X6 trong mô hình.
Kết luận: Mô hình phù hợp ở mức độ khá.
4.3.2. Các kết quả kiểm định
Tác giả thực hiện các kiểm định sau: Kiểm định thừa biến trong mô hình- Kiểm định Wald, kiểm định tự tương quan và phương sai thay đổi. Với kiểm định Wald nhằm kiểm tra vai trò của các biến trong mô hình, kiểm định vấn đề tự tương quan và phương sai thay đổi nhằm xác định tính chính xác và hợp lý của mô hình.