5. Kết cấu của luận văn
1.5.1. Bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng DN của
của một số ngân hàng
1.5.1.1. Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)
HSBC hiện có 9.800 văn phòng tại 77 quốc gia trên thế giới với hơn 253.000 nhân viên. Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất trên thế giới với số vốn theo đánh giá của thị trường là 190 tỷ USD. Hoạt động của HSBC cực kỳ đa dạng với rất nhiều sản phẩm cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, các sản phẩm tín dụng của HSBC hiện vẫn đang là các sản phẩm mang lại lợi nhuận rất cao cho ngân hàng. Cuối năm 2004, số dư nợ cho vay của ngân hàng là 589 tỷ USD, thu nhập từ lãi cho vay là 38 tỷ USD. Để có thể đảm bảo có một hoạt động cấp vốn vay an toàn và hiệu quả, HSBC đang áp dụng một hệ thống quản lý rủi ro cho vay nói chung và cho vay
khách hàng DN nói riêng với các nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất nhằm giảm thiểu tối đa các tổn thất cho ngân hàng.
HSBC luôn đảm bảo nguyên tắc tách bạch, phân công rõ ràng chức năng giữa các bộ phận trong quá trình giải quyết và giám sát các khoản cho vay nhằm quản lý độc lập các rủi ro riêng biệt.
HSBC đang có hoạt động cấp vốn vay dựa trên việc luôn cố gắng xác định, điểm phát sinh rủi ro, đo lường chính xác mức độ rủi ro của cáckhoản vay, nhóm hạn mức cho vay để có thể quản lý tốt nhất, đưa ra chiến lược kinh doanh và mức giá (lãi suất) thích hợp.
HSBC áp dụng thành công cơ chế quản lý rủi ro cho vay toàn cầu của mìnhdựa trên nền tảng của hệ thống cơ sở dữ liệu quá khứ và có phân tích tốt. Bên cạnh đó, HSBC đã và đang áp dụng các phương thức xử lý dữ liệu hiện đại trên nền tảng toán kinh tế và hệ thống công nghệ thông tin cao cấp.Ngoài ra, sự tuân thủ cao độ của toàn hệ thống đối với các chính sách tín dụngcủa HSBC là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác quản lý rủi rotín dụng.
Vai trò của kiểm tra nội bộ trong việc rà soát tính chặt chẽ, hiệu quả, thườngxuyên của hệ thống quản trò rủi ro cho vay khách hàng DN đã giúp cho HSBC luôn nâng caođược chất lượng và trình độ quản lý rủi ro cho vay khách hàng DN của mình.
1.5.1.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro cho vay khách hàng DN của HD Bank
HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên đã công bố thực hiện thành công hệ thống xếp hạng cho vay nội bộ gồm 9 bộ chỉ tiêu xếp hạng dành cho 4 đối tượng khách hàng: định chế tài chính, DN, hộ kinh doanh và cá nhân. Việc ứng dụng hệ thống này sẽ giúp HDBank đánh giá được chất lượng cho vay, phân nhóm khách hàng cũng như lượng hóa cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng, quản lý chất lượng cho vay hiệu quả và toàn diện. Tính đến nay, tỷ lệ nợ xấucủa HDBank đã được kiểm soát ở mức trên 1%/năm
Bên cạnh đó, HDBank đã xây dựng được khối quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ theo theo tiêu chuẩn quốc tế gồm các phòng ban (Quản lý rủi ro, Thẩm định giá, Pháp chế, Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Xử lý nợ,...). Các phòng ban này phối hợp chặt
chẽ với nhau tạo thành quy trình thẩm định khép kín thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro cho vay và các hoạt động khác. Đồng thời, ngân hàng cũng đã hoàn thành chuẩn hóa nhiều văn bản nội bộ, quy trình xét duyệt thẩm định, đẩy mạnh công tác giám sát từ xa, xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro, đơn giản thủ tục vay, thời gian giải ngân nhanh chóng (chỉ trong ba ngày với những hồ sơ hợp lệ) góp phần đem lại sự tín nhiệm và hài lòng cho khách hàng nói chung và khách hàng DN nói riêng.
1.5.1.3.Kinh nghiệm quản lý rủi ro cho vay khách hàng DN của VIB
Với VIB, cơ cấu quản lý được xác định rõ ràng giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, trong đó HĐQT xác định chiến lược và Ban điều hành là người thực thi chiến lược, nếu không “rõ ràng” điều này sẽ gây ra mâu thuẫn về quyền lợi. Bên cạnh đó, những ủy ban độc lập như Ủy ban tín dụng độc lập, được Chủ tịch HĐQT trao quyền và có thành viên HĐQT tham gia, không chỉ giúp HĐQT nắm vững được tình hình thực tế về tình hình cho vay mà còn đảm bảo tính minh bạch, chất lượng cho vay tại VIB.
Trên thực tế, quản lý rủi ro cho vay khách hàng DN tại Việt Nam thường phải đối mặt với vấn đề có quá ít hoặc quá nhiều dữ liệu nhưng không phù hợp cho quá trình phân tích đánh giá cơ hội hoặc dự phòng rủi ro cho vay.Để khắc phục vấn đề này, tại VIB có những phòng ban chuyên trách, mô hình đồng nhất, nhất quán từ các đơn vị kinh doanh đến bộ phận hỗ trợ. Mô hình 3 tầng lớp bảo vệ ( Đơn vị kinh doanh - Đơn vị quản lý - Kiểm toán nội bộ) giúp VIB tăng cường vai trò quản lý và kiểm tra hoạt động của các bộ phận kinh doanh khách hàng DN nói riêng và của toàn hệ thống nói chung, đồng thời phòng ngừa lỗ hổng do các hình thức rủi ro gây ra như:chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố... Hiện tại, VIB đang dần dần thay đổi văn hóa của quản lý rủi ro nói chung và rủi ro khách hàng DN nói riêng từ “kiểm soát” sang “hợp tác” mà không ảnh hưởng đến chất lượng rủi ro cho vay.
1.5.2. Bài học kinh nghiệm trong quản lý rủi ro cho vay khách hàng DN đối với Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Học hỏi các kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng khác, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cũng tự xây dựng cho mình những bài học riêng để công tác quản lý rủi ro đạt hiệu quả cao hơn, cụ thể:
Ban lãnh đạo Chi nhánh cần xác định được đầy đủ các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động cho vay doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quy trình xử lý phù hợp đảm bảo tính hiệu quả và an toàn
Hơn nữa, Chi nhánh cũng cần nâng cao được chất lượng và trình độ quản lý rủi ro tín dụng của mình đối với khách hàng doanh nghiệp bằng cách chú trọng đến vai trò kiểm tra nội bộ trong việc rà soát tính chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên của hệ thống quản trị rủi ro tín dụng trong Chi nhánh.
Hệ thống thông tin khách hàng của Chi nhánh cần được tập trung tối đa và được chia sẻ cho toàn hệ thống. Từ nguồn thông tin này giúp cho cán bộ tín dụng của Chi nhánh định lượng chính xác mức độ rủi ro của các khoản tín dụng cấp cho doanh nghiệp.
Chi nhánh nên thực hiện phân chia cán bộ quản lý rủi ro theo nhóm ngành nghề đạt đến trình độ chuyên môn hóa cao từ đó giảm thiểu được tối đa rủi ro do hạn chế về kiến thức ngành nghề của cán bộ kinh doanh các sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh.
Chi nhánh cũng nên quan tâm đến công tác đào tạo nghiệp vụ quản lý rủi ro đối với toàn bộ cán bộ tín dụng để nhân viên nắm bắt kịp thời những thay đổi trong môi trường hoạt động kinh doanh.
Ngoài các chính sách trên, ban lãnh đạo Chi nhánh cũng cần tổ chức thực hiện đánh giá năng lực, đạo đức cán bộ trước khi phân quyền phê duyệt tín dụng để đảm bảo an toàn hơn cho hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh.
Chƣơng 2
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU