6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc
Chi phối hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại nói chung, ngoài những cơ chế, chế độ và quy trình tác nghiệp mang tính chất nội bộ của từng hệ thống ra thì còn có các quy định pháp luật chuyên ngành và cơ chế quản lý, điều tiết của nhà nƣớc. Vì thế, với nghiên cứu của đề tài này, ngoài những đề xuất, điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách với nội bộ Agribank, còn có một số vấn đề liên quan đến cơ chế pháp lý chung có tác động trực tiếp đến quá trình triển khai quản trị mà Nghiên cứu nhận thấy cần phải có kiến nghị thêm với cấp quản lý vĩ mô. Cụ thể nhƣ sau:
- Nghiên cứu vận hành thí điểm và tiến tới cho phép triển khai các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng mà các nền kinh tế hiện đại trên thế giới đang áp dụng nhƣ: Quyền chọn tín dụng, hoán đổi tín dụng – CDS, hợp đồng chỉ số chứng khoán tƣơng lai, chứng khoán hóa…
- Tăng cƣờng năng lực thông tin và chất lƣợng thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng để đây thực sự là một kênh thông tin chính xác, chất lƣợng, đầy đủ, đáng tin cậy cho các ngân hàng trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.
Nghiên cứu và cho áp dụng mô hình cho công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập ở Việt Nam để hổ trợ cho các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh, có thể thu hút sự chuyển giao công nghệ và học tập kinh nghiệm của các công ty xếp hạng trên thế giới. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của thống đốc NHNN quy định về phân loại nợ có một số điểm chƣa phù hợp cần xem xét điều chỉnh theo hƣớng đối với nợ gia hạn cần căn cứ vào thời gian gia hạn và số lần gia hạn để phân loại nợ (hiện nay chỉ căn cứ vào số lần gia hạn, mà không căn cứ vào thời gian gia hạn nên đã đánh đồng và xếp tất cả các khoản nợ gia hạn vào nhóm nợ xấu).
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Agribank Đắk Lắk trong thời gian qua, các giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý những tồn tại ảnh hƣởng không tốt đến chất lƣợng tín dụng, nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng của Agribank Đắk Lắk; đề xuất sửa đổi về cơ cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thông tin…cho Agribank, góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống. Đồng thời cũng kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc, Chính phủ một số vấn đề để tạo lập môi trƣờng kinh doanh và quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển một hệ thống tài chính ổn định và bền vững.
KẾT LUẬN
Cùng với những khó khăn của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu, chất lƣợng tín dụng của Agribank nói chung và Agribank Đắk Lắk nói riêng đang có những dấu hiệu giảm sút. Do đó nâng cao chất lƣợng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng là nhiệm vụ hàng đầu của Agribank Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.
Dựa trên những cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng trong cho vay tại Agribank Đắk Lắk cũng nhƣ công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung – dài hạn tại Agribank Đắk Lắk, chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Từ đó, tác giả đã mạnh dạn đƣa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở những quan điểm định hƣớng và mục tiêu trong giai đoạn phát triển sắp tới. Một số giải pháp nằm ngoài tầm quyết định của Agribank Đắk Lắk, tác giả đã đề xuất và kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để hỗ trợ cho sự tăng trƣởng tín dụng bền vững.Còn khá nhiều vấn đề vẫn chƣa thể đi sâu nhƣ:
Chất lƣợng nền kháchhàng, chất lƣợng từng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro của đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu các phƣơng án giải quyết cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Do đó, còn khá nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài này có thể tiếp tục triển khai nghiên cứu một cách chi tiết và sát với yêu cầu của thực tiễn hơn nhƣ: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng đối với từng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, hoặc từng nhóm đối tƣợng khách hàng; Nghiên cứu về xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển các nội dung này bằng những nghiên cứu đầy đủ, cụ thể và hệ thống qua các đề tài khoa học cụ thể khác sẽ tạo cơ sở vững chắc hơn cho việc xây dựng phƣơng án nâng cao hiệu quả quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị và quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại đơn vị.
Đề tài đƣợc viết trên cơ sở kết hợp lý thuyết về rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tín dụng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] PGS.TS. Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao Thông vận tải.
[2] PGS.TS. Phan Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Giao Thông vận tải.
[3] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thông kê.
[4] TS. Ngô Quang Huân (2008), Quản trị rủi ro, Đại học Kinh Tế Tp.HCM. [5] TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro trong ngân hàng, NXB
Thống Kê.
[6] TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB ThốngKê. [7] TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, NXB
Thống Kê.
[8] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê.
PHỤ LỤC 01:
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK
PHỤ LỤC 02:
PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Điểm Mức xếp hạng Ý nghĩa
90-100 AAA Đây là khách hàng có mức độ xếp hạng cao nhất. Khả năng
hoàn trả khoản vay của khách hàng này là đặc biệt tốt.
80-90 AA Khách hàng này có năng lực trả nợ không kém nhiều so với
AAA. Khả năng hoàn trả nợ của khách hàng này là rất tốt.
73-80 A
Khách hàng xếp hạng A có thể có nhiều khả năng chịu tác động tiêu cực của các yếu tố bên ngoài và các điều kiện kinh tế hơn các khách hàng xếp hạng cao hơn. Tuy nhiên khả năng trả nợ khá tốt.
63-70 BB (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khách hàng xếp hạng BB ít có khả năng mất khả năng trả nợ hơn các nhóm từ B đến D. Tuy nhiên, khách hàng này đang phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc các ảnh hƣởng từ các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi, các ảnh hƣởng này có khả năng dẫn đến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng.
60-63 B
Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các khách hàng nhóm BB. Tuy nhiên, hiện thời khách hàng này vẫn có khả năng thanh toán khoản vay. Các điểu kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế có nhiều ảnh hƣởng đến khả năng hoặc thiện chí trả nợ của khách hàng.
56-60 CCC Khách hàng xếp hạng CCC hiện thời đang bị suy giảm khả
độ thuận lợi của các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Trong trƣờng hợp có các yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả năng không trả nợ đƣợc.
53-56 CC Khách hàng xếp hạng CC hiện thời đang bị suy giảm nhiều
khả năng trả nợ.
43-53 C
Khách hàng xếp hạng C trong trƣờng hợp đã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có các động thái tƣơng tự nhƣng việc trả nợ của khách hàng vẫn đang đƣợc duy trì.
<44 D
Khách hàng xếp hạng D trong trƣờng hợp đã mất khả năng trả nợ, các tổn thất đã thực sự xảy ra; không xếp hạng D cho các khách hàng mà việc mất khả năng trả nợ mới chỉ là khả nămg, dự kiến
Nợ của các nhóm khách hàng trên đƣợc phân vào 5 nhóm nợ theo qui định tại Quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nƣớc:
- Nợ nhóm 1: Gồm nợ của các nhóm khách hàng: AAA,AA,A. - Nợ nhóm 2: Gồm nợ của các nhóm khách hàng: BBB,BB. - Nợ nhóm 3: Gồm nợ của các nhóm khách hàng: B,CCC. - Nợ nhóm 4: Gồm nợ của các nhóm khách hàng: CC,C. - Nợ nhóm 5: Gồm nợ của các nhóm khách hàng: D.