Các hoạt động KDNH tại MB còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro lớn:
Hoạt động kinh doanh đầu cơ chênh lệch giá đa phần là do các nhân viên của Phòng Kinh doanh ngoại tệ tự kiểm soát rủi ro trong trường hợp tỷ giá biến động. Phòng quản lý rủi ro chưa bám sát thị trường để đưa ra những cảnh báo phát sinh lỗ cho các nhân viên kinh doanh. Chỉ khi giao dịch đã phát sinh lỗ mới yêu cầu các nhân viên kinh doanh giải trình thì sự việc đã rơi vào tình trạng chuyện đã rồi. Việc kiểm soát còn lỏng lẻo như vậy tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao trong trường hợp các nhân viên kinh doanh có chuyên môn nghiệp vụ kém.
Hoạt động KDNH đáp ứng nhu cầu của khách hàng là TCKT và cá nhân vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt vào những thời điểm TTNH nhiều biến động, tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do vượt xa ngưỡng tỷ giá chính thức trên thị trường liên ngân hàng, để cân đối được nguồn ngoại tệ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng phải trả một khoản chi phí nhất định, đồng nghĩa các ngân hàng cũng phải đi thu từ các doanh nghiệp một khoản chi phí nếu họ muốn mua ngoại tệ tại ngân hàng. Việc thu phí đó hiện nay tại MB được giao cho chi nhánh (đơn vị tác nghiệp trực tiếp với khách hàng) tự quyết định và cân đối. MB hiện nay vẫn chưa có giải pháp phù hợp để kiểm soát công việc này. Chính vì lẽ đó, các rủi ro ngoại hối hoàn toàn có thể xảy ra trong trư ng hợp chi nhánh kém nghiệp vụ, thiếu hiểu biết về sản phẩm hoặc câu kết với khách hàng.
Mặc dù MB đã có quy định về hạn mức trạng thái ngoại hối qua đêm đối với từng chi nhánh. Tuy nhiên, tính tuân thủ hạn mức còn rất kém.
Các chi nhánh tại MB thư ng xuyên vi phạm quy định về hạn mức trạng thái ngoại hối qua đêm. Có trường hợp có chi nhánh giữ trạng thái vượt mức cho phép gấp 3 lần quy định và vi phạm liên tiếp tới trên 10 lần trong tổng số
22 ngày giao dịch trong tháng. Hậu quả của những vi phạm đó gây ra lỗ KDNH đối với các chi nhánh này vào thời điểm TTNH đột ngột có những biến động về tỷ giá.
Việc triển khai hạn mức KDNH đối với khách hàng là TCKT và cá nhân còn mang tính thủ tục, chưa phát huy hiệu quả trong quản trị rủi ro.
Quy định của MB đưa ra về hạn mức KDNH đối với khách hàng là TCKT và cá nhân đã được triển khai từ tháng 7/2009. Sau ba năm triển khai, quy định này chưa phát huy được hiệu quả của nó. Các chi nhánh của MB chỉ coi đây là một thủ tục hành chính rườm ra. Bản thân MB cũng chưa từng thực hiện kiểm soát tính tuân thủ hạn mức của các đơn vị trên toàn hệ thống.
Các nghiệp vụ phái sinh chưa được triển khai mạnh tại MB
Doanh số giao dịch của các nghiệp vụ phái sinh còn quá thấp, chỉ có hai sản phẩm được triển khai là sản phẩm kỳ hạn và sản phẩm hoán đổi. Mặc dù đã có những cố gắng của MB trong việc chào sản phẩm phái sinh tới khách hàng, tuy nhiên hầu hết các khách hàng có giao dịch tại MB đều từng gặp phải những rủi ro về biến động tỷ giá. MB hoàn toàn nắm được các kế hoạch thanh toán ngoại tệ của khách hàng đối với nhu cầu trả nợ vay tại MB hoặc thanh toán LC qua MB, tuy nhiên chỉ có một số ít các chi nhánh thực hiện tư vấn đến khách hàng sản phẩm ngoại hối phái sinh để phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá. Thực tế chứng minh vào hai giai đoạn thị trư ng biến động mạnh là cuối năm 2009 và 2010, có rất nhiều khách hàng tại MB gặp phải rủi ro tỷ giá dẫn đến lỗ trong các phương án kinh doanh của họ.